Спекуляции Gulf: Trend Follow Strategy Based on SAR (Спекуляции Персидского залива):

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-23 16:26:17
Тэги:

Обзор

Стратегия спекуляционного залива - это количественная стратегия торговли, которая отслеживает тенденции. Она использует SAR Parabolic Curve в качестве основного торгового сигнала, с дополнительными EMA, Squeeze Momentum и Volatility Oscillator фильтрами для выявления точек обратного движения тренда с параметрами SAR и достижения низкого риска отслеживания тренда.

Логика стратегии

Стратегия использует параболический SAR в качестве основного индикатора торгового сигнала. SAR может эффективно определять точки переворота ценового тренда. Когда изменяется знак SAR, это означает, что тенденция изменилась. Эта стратегия обычно генерирует сигналы покупки или продажи, когда SAR переворачивается.

Кроме того, стратегия также предоставляет вариант выхода SAR - генерирует сигналы, когда цена проходит через последнее значение SAR до полного переворота SAR. Это еще больше улучшает чувствительность стратегии.

Для фильтрации ложных сигналов стратегия также вводит EMA, Squeeze Momentum и Volatility Oscillator в качестве трех вспомогательных фильтров, которые могут использоваться отдельно или в сочетании для подтверждения надежности ценовых тенденций и торговых сигналов.

Наконец, стратегия предусматривает три типа методов стоп-лосса - фиксированный стоп-лосс, фиксированная прибыль и соотношение риска и вознаграждения.

Анализ преимуществ

SAR может точно определять изменение ценовой тенденции и своевременно фиксировать новые ценовые тенденции, что подходит для среднесрочного и долгосрочного отслеживания тенденций.
Многочисленные фильтры уменьшают вероятность ложных прорывов и улучшают надежность сигнала.
Простая и гибкая конфигурация, настраиваемые параметры для различных торговых инструментов.
Предоставляет несколько типов получения прибыли и остановки потери для сбалансирования риска и прибыли.
Можно напрямую подключиться к торговым ботам для автоматической торговли.

Анализ рисков

На рынках, где не наблюдается тренд, может наблюдаться увеличение числа ложных сигналов и неэффективных сделок.
Неправильные параметры SAR также влияют на точность суждений о сигнале.
В качестве следующей стратегии, значительные колебания на рынке могут легко достичь линии стоп-лосса.

Для устранения вышеуказанных рисков необходимо соответствующим образом корректировать параметры SAR или фильтрующие параметры, чтобы уменьшить вероятность недействительных сделок.

Руководство по оптимизации

Оптимизация параметров SAR. Оптимизируйте параметры SAR-всплеска и шага с помощью исторических данных обратного теста для получения более стабильной и эффективной торговой стратегии.
Добавить дополнительные индикаторы оценки тренда, такие как MACD и DMI, чтобы улучшить возможности оценки тренда.
Оптимизировать соотношение риск-доходность.
Поддержка большего количества инструментов. В настоящее время поддерживается только криптовалюта, может быть расширена для поддержки инструментов торговли на Форекс, товары и ценные бумаги.

Заключение

Спекуляционная стратегия Залива - это очень практичный тренд, следующий за количественной стратегией. Она имеет отзывчивые сигналы, надежные суждения и может достигать долгосрочной стабильной доходности за счет управления стоп-лосом. При соответствующей оптимизации параметров и правил эффективность стратегии может быть еще улучшена. Это эффективная количественная стратегия, которая стоит использовать в долгосрочной перспективе.

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//VERSION =================================================================================================================
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy is intended to study.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a SAR PARABOLIC to send signal, and EMA, Squeeze Momentum, Volatility Oscilator as filter.
// There are two enter point, when SAR Flips, or Breakout Point - the last SAR Value before it Flips.
// There are tree options for exit: SAR Flips, Fixed Stop Loss ande Fixed Take Profit in % and Risk Reward tha can be set, 0.5/1, 1/1, 1/2 etc.
//Autor M4TR1X_BR

//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//STRATEGY ================================================================================================================

strategy(title = 'BT-SAR Ema, Squeeze, Voltatility',
         shorttitle = 'SAR ESV',
         overlay = true)


//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS =================================================================================================================

// TIME INPUTS
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'Start date', inline = '0', group = "Time Filters")
initialDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2022 00:00 UTC'), title = '', inline = "0",group = 'Time Filters',tooltip="This start date is in the time zone of the exchange ")
usetoDate = input.bool(defval = true, title = 'End date', inline = '1', group = "Time Filters")
finalDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2029 23:59 UTC'), title = '', inline = "1",group = 'Time Filters',tooltip="This end date is in the time zone of the exchange")

// TIME LOGIC 
inTradeWindow = true


// SAR PARABOLIC INPUTS ==================================================================================================
string sargroup=  "SAR PARABOLIC ========================================="
start = input.float(defval=0.02,title='Start',inline='',group = sargroup)
increment = input.float(defval=0.02,title='Increment',inline='',group = sargroup)
maximum = input.float(defval=0.2,title='Maximo',inline='',group = sargroup)

// SAR PARABOLIC LOGIC 
out = ta.sar(start, increment, maximum)


// SAR FLIP OR BREAKOUT OPTIONS
string bkgroup ='SAR TRADE SIGNAL ====================================== '
sarTradeSignal =input.string(defval='SAR Flip',title='SAR Trade Signal', options= ['SAR Flip','SAR Breakout'],group=bkgroup, tooltip='SAR Flip: Once the parabolic SAR flips it will send a signal, SAR Breakout: Will wait the price cross last Sar Value before it flips.')
nBars = input.int(defval=4,title='Bars',group=bkgroup, tooltip ='Define the number of bars for a entry when the price cross breakout point')

float sarBreakoutPoint= ta.valuewhen((close[1] < out[1])  and (close > out),out[1],0)   //Get Sar Breakout Point
bool check = (close[1] < out[1])  and (close > out)                                     //Verify when sar flips
bool BreakoutPrice = sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (ta.barssince(check) < nBars) and ((open < sarBreakoutPoint) and (close > sarBreakoutPoint)): (ta.barssince(check) < nBars) and (close > out)
barcolor (check? color.yellow:na,title="Signal Bar color" )


// MOVING AVERAGES INPUTS ================================================================================================
string magroup =  "Moving Average ========================================"
useEma = input.bool(defval = true, title = 'Moving Average Filter',inline='', group= magroup,tooltip='This will enable or disable Exponential Moving Average Filter on Strategy')
emaType=input.string (defval='Ema',title='Type',options=['Ema','Sma'],inline='', group= magroup)
emaSource = input.source(defval=close,title="  Source",inline="", group= magroup)
emaLength = input.int(defval=100,title="Length",minval=0,inline='', group= magroup)

// MOVING AVERAGE LOGIC
float ema = emaType=='Ema'? ta.ema(emaSource,emaLength): ta.sma(emaSource,emaLength)


// VOLATILITY OSCILLATOR =================================================================================================
string vogroup =  "VOLATILITY OSCILLATOR ================================="
useVltFilter=input.bool(defval=true,title="Volatility Oscillator Filter",inline='',group= vogroup,tooltip='This will enable or disable Volatility Oscillator filter on Strategy')
vltFilterLength = input.int(defval=100,title="Volatility Oscillator",inline='',group=vogroup)
vltFilterSpike = close - open
vltFilterX = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength)
vltFilterY = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength) * -1


// SQUEEZE MOMENTUM INPUTS ==============================================================================================
string sqzgroup = "SQUEEZE MOMENTUM =====================================" 
useSqzFilter=input.bool(defval=true,title="Squeeze Momentum Filter",inline='',group= sqzgroup, tooltip='This will enable or disable Squeeze Momentum filter on Strategy')
sqzFilterlength = input.int(defval=20, title='Bollinger Bands Length',inline='',group= sqzgroup)
sqzFiltermult = input.float(defval=2.0, title='Boliinger Bands Mult',inline='',group= sqzgroup)
keltnerLength = input.int(defval=20, title='Keltner Channel Length',inline='',group= sqzgroup)
keltnerMult = input.float(defval=1.5, title='Keltner Channel Mult',inline='',group= sqzgroup)
useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)', inline='',group= sqzgroup)


// CALCULATE BOLLINGER BANDS
sqzFilterSrc = close
basis = ta.sma(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
dev = keltnerMult * ta.stdev(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// CALCULATE KELTNER CHANNEL 
sma = ta.sma(sqzFilterSrc, keltnerLength)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, keltnerLength)
upperKC = sma + rangema * keltnerMult
lowerKC = sma - rangema * keltnerMult


// CHECK IF BOLLINGER BANDS IS IN OR OUT OF KELTNER CHANNEL
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

// SQUEEZE MOMENTUM LOGIC
val = ta.linreg(sqzFilterSrc - math.avg(math.avg(ta.highest(high, keltnerLength), ta.lowest(low, keltnerLength)),ta.sma(close, keltnerLength)), keltnerLength, 0)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS INPUTS =========================================================================================

string tkpgroup='Take Profit =================================================='
tpType = input.string(defval = 'SAR Flip', title='Take Profit and Stop Loss', options=['SAR Flip','Fixed % TP/SL', 'Risk Reward TP/SL'], group=tkpgroup )
longTakeProfitPerc = input.float(defval = 1.5, title = 'Fixed TP %', minval = 0.05, step = 0.5, group=tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the take profit price target.')/100

longLossPerc = input.float(defval=1.0, title="Fixed Long SL %", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Long Stop Loss price target.') * 0.01
//shortLossPerc = input.float(defval=1.5, title="Fixed Short SL (%)", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Short Stop Loss price target.') * 0.01

longTakeProfitRR = input.float(defval = 1, title = 'Risk Reward TP', minval = 0.25, step = 0.25, group=tkpgroup, tooltip = 'The Risk Reward parameter.')
var plotStopLossRR = input.bool(defval=false, title='Show RR Stop Loss', group=tkpgroup)
//enableStopLossRR = input.bool(defval = false, title = 'Enable Risk Reward TP',group=tkpgroup, tooltip = 'Enable Variable Stop Loss.')

string trpgroup='Traling Profit ==============================================='
enableTrailing = input.bool(defval = false, title = 'Enable Trailing',group=trpgroup, tooltip = 'Enable or disable the trailing for take profit.')
trailingTakeProfitDeviationPerc = input.float(defval = 0.1, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.01, group=trpgroup, tooltip = 'The step to follow the price when the take profit limit is reached.') / 100


// BOT MESSAGES
string msgroup='Alert Message For Bot ========================================='
messageEntry = input.string("", title="Strategy Entry Message",group=msgroup)
messageExit  =input.string("",title="Strategy Exit Message",group=msgroup)
messageClose = input.string("", title="Strategy Close Message",group=msgroup)

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITIONS =============================================================================================================

//VERIFY IF THE BUY FILTERS ARE ON OR OFF 
bool emaFilterBuy = useEma? (close > ema):(close >= ema) or (close <= ema)                      
bool volatilityFilterBuy = useVltFilter? (vltFilterSpike > vltFilterX) : (vltFilterSpike >= 0) or (vltFilterSpike <= 0)                  
bool sqzFilterBuy = useSqzFilter? (val > val[1]): (val >= val[1] or val <=val[1])                                      
bool sarflip = (close > out)


//LONG / SHORT POSITIONS LOGIC
//Var 'check' will verify if the SAR flips and if the exit price occurs it will limit in bars number a new entry on the same signal.
bool limitEntryNumbers = (ta.barssince(check) < nBars) 
bool openLongPosition =   sarTradeSignal == 'SAR Flip'? (sarflip and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy and limitEntryNumbers) :sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (BreakoutPrice and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy): na
bool openShortPosition = na
bool closeLongPosition= tpType=='SAR Flip'? (close < out):na
bool closeShortPosition=na


// CHEK OPEN POSITONS =====================================================================================================
// open signal when not already into a position
bool validOpenLongPosition = openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool longIsActive = validOpenLongPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS CONFIG ==========================================================================================

// FIXED TAKE PROFIT IN %

float posSize = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) //Get the entry price

var float longTakeProfitPrice = na
longTakeProfitPrice := if (longIsActive)
    if (openLongPosition and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0))
        posSize * (1 + longTakeProfitPerc)
    else
        nz(longTakeProfitPrice[1], close * (1 + longTakeProfitPerc))
else
    na

longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick

// FIXED STOP LOSS IN %
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// TAKE PROFIT BY RISK/REWARD
// Set stop loss
tta = not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0)
float lastb = ta.valuewhen(check and tta,ta.lowest(low,5),0) - (10 * syminfo.mintick)

// TAKE PROFIT CALCULATION
float stopLossRisk = (posSize - lastb)
float takeProfitRR = posSize + (longTakeProfitRR * stopLossRisk)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITION ORDERS =====================================================================================================

// LOGIC ===============================================================================================================
// getting into LONG position
if (openLongPosition) and (inTradeWindow)
    strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, alert_message=messageEntry)

//submit exit orders for trailing take profit price 
if (longIsActive) and (inTradeWindow)
    strategy.exit(id = 'Long Take Profit', from_entry = 'Long Entry', limit = enableTrailing ? na : tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, stop = tpType =='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? lastb:na) //, alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')

if (closeLongPosition)
    strategy.close(id = 'Long Entry', alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')
                                                   

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOTS ===============================================================================================================

// TRADE WINDOW ========================================================================================================
bgcolor(color = inTradeWindow ? color.new(#089981,90):na, title = 'Time Window')


// SAR PARABOLIC
var sarColor = color.new(#00bcd4,0)
plot(out, "ParabolicSAR", color=sarColor, linewidth=1,style=plot.style_cross)


//BREAKOUT LINE
var plotBkPoint = input.bool(defval=false, title='Show Breakout Point', group=bkgroup)
plot(series = (sarTradeSignal=='SAR Breakout' and plotBkPoint == true)? sarBreakoutPoint:na, title = 'Breakout line', color =color.new(#ffeb3b,50) , linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// EMA/SMA 
var emafilterColor = color.new(color.white, 0)
plot(series=useEma? ema:na, title = 'EMA Filter', color = emafilterColor, linewidth = 2, style = plot.style_line)


// ENTRY PRICE
var posColor = color.new(#2962ff, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr,offset=0)


// FIXED TAKE PROFIT 
var takeProfitColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice:na, title = 'Fixed TP', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// FIXED STOP LOSS
var stopLossColor = color.new(#ff0000, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice:na, title = 'Fixed SL', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// RISK REWARD TAKE PROFIT
var takeProfitRRColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series=tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na,title='Risk Reward TP',color=takeProfitRRColor,linewidth=1,style=plot.style_linebr)

// STOP LOSS RISK REWARD
plot(series = (check and plotStopLossRR)? lastb:na, title = 'Last Bottom', color =color.new(#ff0000,0), linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// ======================================================================================================================

Больше