Количественная стратегия следования за трендом на основе SAR

Дата создания: 2023-11-23 16:26:17 Последнее изменение: 2023-11-23 16:26:17

Копировать: 0 Количество просмотров: 593

ChaoZhang

Подписаться Личные сообщения

1617

Подписчики

Количественная стратегия следования за трендом на основе SAR

Обзор

Спекулятивная пропасть - это количественная торговая стратегия для отслеживания тенденций, которая использует SAR-пластическую кривую в качестве основного торгового сигнала, дополненного различными фильтрами, такими как EMA, экстремальная динамика и волатильный осциллятор, для определения точек обратного тренда с помощью конфигурации параметров SAR для обеспечения низкого риска. Это стратегия, которая идеально подходит для инвестирования в средние и длинные линии.

Стратегический принцип

Стратегия использует параллельную линию SAR в качестве основного индикатора торгового сигнала. SAR позволяет эффективно определять обратную точку в ценовой тенденции, и когда символ SAR меняется, это означает, что тенденция перевернулась. Эта стратегия обычно посылает сигнал покупки или продажи, когда SAR переворачивается.

Кроме того, стратегия предлагает возможность прорыва SAR. То есть, пока SAR не полностью перевернулся, цена уже пробила последний SAR. Это позволяет дальше искать чувствительность стратегии.

Для фильтрации фальшивых сигналов в стратегию также вводятся три вспомогательных фильтра - EMA, экстремальный импульс и волатильный осциллятор, которые могут использоваться как в отдельности, так и в комбинации, чтобы подтвердить надежность ценовых тенденций и торговых сигналов.

В конце концов, стратегия предлагает три варианта остановок: фиксированные остановки, фиксированные остановки и остановки коэффициента возврата риска. Это позволяет стратегии гибко адаптироваться к различным типам торговых видов.

Анализ преимуществ

SAR позволяет точно определить обратный тренд цены и своевременно улавливать новые ценовые тенденции, что подходит для отслеживания средне- и долгосрочных тенденций.
Настройка многочисленных фильтров снижает вероятность ложного проникновения и повышает надежность сигнала.
Конфигурация простая и гибкая, параметры можно настроить под различные виды торгов.
Существует множество способов остановить убытки, чтобы достичь баланса между риском и отдачей.
С помощью прямого подключения к торговому роботу можно автоматизировать торговлю.

Анализ рисков

При отсутствии тренда на рынке может быть увеличено количество ложных сигналов и недействительных сделок.
Неправильная настройка параметров SAR также может повлиять на точность оценки сигнала.
В качестве стратегии отслеживания трендов, в условиях сильных колебаний рынка легко достичь линий стоп-лосса.

В зависимости от вышеуказанного риска, можно соответствующим образом изменить параметры SAR или параметры фильтра, чтобы снизить вероятность недействительной сделки. Также можно соответствующим образом ослабить ограничения на убытки, чтобы выдержать большую волатильность рынка.

Направление оптимизации

Оптимизация параметров SAR. Можно оптимизировать шаги и инкассовые параметры SAR с помощью исторических данных, чтобы получить более стабильную и эффективную торговую стратегию.
Введение показателей для определения тенденций. Добавление вспомогательных показателей для определения тенденций, таких как MACD, DMI и т. Д., для повышения способности к определению тенденций.
Оптимизация коэффициента риска-возврата. Корректировка параметров фиксированного стоп-лосса и коэффициента риска-возврата, адекватное принятие более высокого риска для получения более высокой прибыли.
Добавить валютные разновидности. В настоящее время в стратегии поддерживается только торговля цифровыми валютами, но может быть расширена поддержка валютных, товарных и фондовых рынков.

Подвести итог

Спекулятивная пропасть - это очень практичная стратегия количественного отслеживания тенденций. Она чувствительна к реакции, сигналы надежны, и с помощью управления остановкой и остановкой можно получить стабильную прибыль в долгосрочной перспективе.

Исходный код стратегии

/*backtest
start: 2023-10-23 00:00:00
end: 2023-11-22 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//VERSION =================================================================================================================
//@version=5
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// This strategy is intended to study.
// It can also be used to signal a bot to open a deal by providing the Bot ID, email token and trading pair in the strategy settings screen.
// As currently written, this strategy uses a SAR PARABOLIC to send signal, and EMA, Squeeze Momentum, Volatility Oscilator as filter.
// There are two enter point, when SAR Flips, or Breakout Point - the last SAR Value before it Flips.
// There are tree options for exit: SAR Flips, Fixed Stop Loss ande Fixed Take Profit in % and Risk Reward tha can be set, 0.5/1, 1/1, 1/2 etc.
//Autor M4TR1X_BR

//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
//STRATEGY ================================================================================================================

strategy(title = 'BT-SAR Ema, Squeeze, Voltatility',
         shorttitle = 'SAR ESV',
         overlay = true)


//▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// INPUTS =================================================================================================================

// TIME INPUTS
usefromDate = input.bool(defval = true, title = 'Start date', inline = '0', group = "Time Filters")
initialDate = input(defval = timestamp('01 Jan 2022 00:00 UTC'), title = '', inline = "0",group = 'Time Filters',tooltip="This start date is in the time zone of the exchange ")
usetoDate = input.bool(defval = true, title = 'End date', inline = '1', group = "Time Filters")
finalDate = input(defval = timestamp('31 Dec 2029 23:59 UTC'), title = '', inline = "1",group = 'Time Filters',tooltip="This end date is in the time zone of the exchange")

// TIME LOGIC 
inTradeWindow = true


// SAR PARABOLIC INPUTS ==================================================================================================
string sargroup=  "SAR PARABOLIC ========================================="
start = input.float(defval=0.02,title='Start',inline='',group = sargroup)
increment = input.float(defval=0.02,title='Increment',inline='',group = sargroup)
maximum = input.float(defval=0.2,title='Maximo',inline='',group = sargroup)

// SAR PARABOLIC LOGIC 
out = ta.sar(start, increment, maximum)


// SAR FLIP OR BREAKOUT OPTIONS
string bkgroup ='SAR TRADE SIGNAL ====================================== '
sarTradeSignal =input.string(defval='SAR Flip',title='SAR Trade Signal', options= ['SAR Flip','SAR Breakout'],group=bkgroup, tooltip='SAR Flip: Once the parabolic SAR flips it will send a signal, SAR Breakout: Will wait the price cross last Sar Value before it flips.')
nBars = input.int(defval=4,title='Bars',group=bkgroup, tooltip ='Define the number of bars for a entry when the price cross breakout point')

float sarBreakoutPoint= ta.valuewhen((close[1] < out[1])  and (close > out),out[1],0)   //Get Sar Breakout Point
bool check = (close[1] < out[1])  and (close > out)                                     //Verify when sar flips
bool BreakoutPrice = sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (ta.barssince(check) < nBars) and ((open < sarBreakoutPoint) and (close > sarBreakoutPoint)): (ta.barssince(check) < nBars) and (close > out)
barcolor (check? color.yellow:na,title="Signal Bar color" )


// MOVING AVERAGES INPUTS ================================================================================================
string magroup =  "Moving Average ========================================"
useEma = input.bool(defval = true, title = 'Moving Average Filter',inline='', group= magroup,tooltip='This will enable or disable Exponential Moving Average Filter on Strategy')
emaType=input.string (defval='Ema',title='Type',options=['Ema','Sma'],inline='', group= magroup)
emaSource = input.source(defval=close,title="  Source",inline="", group= magroup)
emaLength = input.int(defval=100,title="Length",minval=0,inline='', group= magroup)

// MOVING AVERAGE LOGIC
float ema = emaType=='Ema'? ta.ema(emaSource,emaLength): ta.sma(emaSource,emaLength)


// VOLATILITY OSCILLATOR =================================================================================================
string vogroup =  "VOLATILITY OSCILLATOR ================================="
useVltFilter=input.bool(defval=true,title="Volatility Oscillator Filter",inline='',group= vogroup,tooltip='This will enable or disable Volatility Oscillator filter on Strategy')
vltFilterLength = input.int(defval=100,title="Volatility Oscillator",inline='',group=vogroup)
vltFilterSpike = close - open
vltFilterX = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength)
vltFilterY = ta.stdev(vltFilterSpike,vltFilterLength) * -1


// SQUEEZE MOMENTUM INPUTS ==============================================================================================
string sqzgroup = "SQUEEZE MOMENTUM =====================================" 
useSqzFilter=input.bool(defval=true,title="Squeeze Momentum Filter",inline='',group= sqzgroup, tooltip='This will enable or disable Squeeze Momentum filter on Strategy')
sqzFilterlength = input.int(defval=20, title='Bollinger Bands Length',inline='',group= sqzgroup)
sqzFiltermult = input.float(defval=2.0, title='Boliinger Bands Mult',inline='',group= sqzgroup)
keltnerLength = input.int(defval=20, title='Keltner Channel Length',inline='',group= sqzgroup)
keltnerMult = input.float(defval=1.5, title='Keltner Channel Mult',inline='',group= sqzgroup)
useTrueRange = input(true, title='Use TrueRange (KC)', inline='',group= sqzgroup)


// CALCULATE BOLLINGER BANDS
sqzFilterSrc = close
basis = ta.sma(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
dev = keltnerMult * ta.stdev(sqzFilterSrc, sqzFilterlength)
upperBB = basis + dev
lowerBB = basis - dev

// CALCULATE KELTNER CHANNEL 
sma = ta.sma(sqzFilterSrc, keltnerLength)
range_1 = useTrueRange ? ta.tr : high - low
rangema = ta.sma(range_1, keltnerLength)
upperKC = sma + rangema * keltnerMult
lowerKC = sma - rangema * keltnerMult


// CHECK IF BOLLINGER BANDS IS IN OR OUT OF KELTNER CHANNEL
sqzOn = lowerBB > lowerKC and upperBB < upperKC
sqzOff = lowerBB < lowerKC and upperBB > upperKC
noSqz = sqzOn == false and sqzOff == false

// SQUEEZE MOMENTUM LOGIC
val = ta.linreg(sqzFilterSrc - math.avg(math.avg(ta.highest(high, keltnerLength), ta.lowest(low, keltnerLength)),ta.sma(close, keltnerLength)), keltnerLength, 0)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS INPUTS =========================================================================================

string tkpgroup='Take Profit =================================================='
tpType = input.string(defval = 'SAR Flip', title='Take Profit and Stop Loss', options=['SAR Flip','Fixed % TP/SL', 'Risk Reward TP/SL'], group=tkpgroup )
longTakeProfitPerc = input.float(defval = 1.5, title = 'Fixed TP %', minval = 0.05, step = 0.5, group=tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the take profit price target.')/100

longLossPerc = input.float(defval=1.0, title="Fixed Long SL %", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Long Stop Loss price target.') * 0.01
//shortLossPerc = input.float(defval=1.5, title="Fixed Short SL (%)", minval=0.1, step=0.5, group = tkpgroup, tooltip = 'The percentage increase to set the Short Stop Loss price target.') * 0.01

longTakeProfitRR = input.float(defval = 1, title = 'Risk Reward TP', minval = 0.25, step = 0.25, group=tkpgroup, tooltip = 'The Risk Reward parameter.')
var plotStopLossRR = input.bool(defval=false, title='Show RR Stop Loss', group=tkpgroup)
//enableStopLossRR = input.bool(defval = false, title = 'Enable Risk Reward TP',group=tkpgroup, tooltip = 'Enable Variable Stop Loss.')

string trpgroup='Traling Profit ==============================================='
enableTrailing = input.bool(defval = false, title = 'Enable Trailing',group=trpgroup, tooltip = 'Enable or disable the trailing for take profit.')
trailingTakeProfitDeviationPerc = input.float(defval = 0.1, title = 'Trailing Take Profit Deviation %', minval = 0.01, maxval = 100, step = 0.01, group=trpgroup, tooltip = 'The step to follow the price when the take profit limit is reached.') / 100


// BOT MESSAGES
string msgroup='Alert Message For Bot ========================================='
messageEntry = input.string("", title="Strategy Entry Message",group=msgroup)
messageExit  =input.string("",title="Strategy Exit Message",group=msgroup)
messageClose = input.string("", title="Strategy Close Message",group=msgroup)

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITIONS =============================================================================================================

//VERIFY IF THE BUY FILTERS ARE ON OR OFF 
bool emaFilterBuy = useEma? (close > ema):(close >= ema) or (close <= ema)                      
bool volatilityFilterBuy = useVltFilter? (vltFilterSpike > vltFilterX) : (vltFilterSpike >= 0) or (vltFilterSpike <= 0)                  
bool sqzFilterBuy = useSqzFilter? (val > val[1]): (val >= val[1] or val <=val[1])                                      
bool sarflip = (close > out)


//LONG / SHORT POSITIONS LOGIC
//Var 'check' will verify if the SAR flips and if the exit price occurs it will limit in bars number a new entry on the same signal.
bool limitEntryNumbers = (ta.barssince(check) < nBars) 
bool openLongPosition =   sarTradeSignal == 'SAR Flip'? (sarflip and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy and limitEntryNumbers) :sarTradeSignal=='SAR Breakout'? (BreakoutPrice and emaFilterBuy and volatilityFilterBuy and sqzFilterBuy): na
bool openShortPosition = na
bool closeLongPosition= tpType=='SAR Flip'? (close < out):na
bool closeShortPosition=na


// CHEK OPEN POSITONS =====================================================================================================
// open signal when not already into a position
bool validOpenLongPosition = openLongPosition and strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) <= 0
bool longIsActive = validOpenLongPosition or strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// TAKE PROFIT STOP LOSS CONFIG ==========================================================================================

// FIXED TAKE PROFIT IN %

float posSize = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1) //Get the entry price

var float longTakeProfitPrice = na
longTakeProfitPrice := if (longIsActive)
    if (openLongPosition and not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0))
        posSize * (1 + longTakeProfitPerc)
    else
        nz(longTakeProfitPrice[1], close * (1 + longTakeProfitPerc))
else
    na

longTrailingTakeProfitStepTicks = longTakeProfitPrice * trailingTakeProfitDeviationPerc / syminfo.mintick

// FIXED STOP LOSS IN %
longStopPrice  = strategy.position_avg_price * (1 - longLossPerc)
//shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortLossPerc)


// TAKE PROFIT BY RISK/REWARD
// Set stop loss
tta = not (strategy.opentrades.size(strategy.opentrades - 1) > 0)
float lastb = ta.valuewhen(check and tta,ta.lowest(low,5),0) - (10 * syminfo.mintick)

// TAKE PROFIT CALCULATION
float stopLossRisk = (posSize - lastb)
float takeProfitRR = posSize + (longTakeProfitRR * stopLossRisk)


// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// POSITION ORDERS =====================================================================================================

// LOGIC ===============================================================================================================
// getting into LONG position
if (openLongPosition) and (inTradeWindow)
    strategy.entry(id = 'Long Entry', direction = strategy.long, alert_message=messageEntry)

//submit exit orders for trailing take profit price 
if (longIsActive) and (inTradeWindow)
    strategy.exit(id = 'Long Take Profit', from_entry = 'Long Entry', limit = enableTrailing ? na : tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na, trail_price = enableTrailing ? longTakeProfitPrice : na, trail_offset = enableTrailing ? longTrailingTakeProfitStepTicks : na, stop = tpType =='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice: tpType == 'Risk Reward TP/SL'? lastb:na) //, alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')

if (closeLongPosition)
    strategy.close(id = 'Long Entry', alert_message='{  "action": "close_at_market_price",  "message_type": "bot",  "bot_id": 9330698,  "email_token": "392265bc-84eb-4a54-a99c-758383ff9449",  "delay_seconds": 0,"pair":"USDT_{{ticker}}" }')
                                                   

// ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒
// PLOTS ===============================================================================================================

// TRADE WINDOW ========================================================================================================
bgcolor(color = inTradeWindow ? color.new(#089981,90):na, title = 'Time Window')


// SAR PARABOLIC
var sarColor = color.new(#00bcd4,0)
plot(out, "ParabolicSAR", color=sarColor, linewidth=1,style=plot.style_cross)


//BREAKOUT LINE
var plotBkPoint = input.bool(defval=false, title='Show Breakout Point', group=bkgroup)
plot(series = (sarTradeSignal=='SAR Breakout' and plotBkPoint == true)? sarBreakoutPoint:na, title = 'Breakout line', color =color.new(#ffeb3b,50) , linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// EMA/SMA 
var emafilterColor = color.new(color.white, 0)
plot(series=useEma? ema:na, title = 'EMA Filter', color = emafilterColor, linewidth = 2, style = plot.style_line)


// ENTRY PRICE
var posColor = color.new(#2962ff, 0)
plot(series = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1), title = 'Position', color = posColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr,offset=0)


// FIXED TAKE PROFIT 
var takeProfitColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL'? longTakeProfitPrice:na, title = 'Fixed TP', color = takeProfitColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// FIXED STOP LOSS
var stopLossColor = color.new(#ff0000, 0)
plot(series = tpType=='Fixed % TP/SL' ? longStopPrice:na, title = 'Fixed SL', color = stopLossColor, linewidth = 1, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// RISK REWARD TAKE PROFIT
var takeProfitRRColor = color.new(#ba68c8, 0)
plot(series=tpType == 'Risk Reward TP/SL'? takeProfitRR:na,title='Risk Reward TP',color=takeProfitRRColor,linewidth=1,style=plot.style_linebr)

// STOP LOSS RISK REWARD
plot(series = (check and plotStopLossRR)? lastb:na, title = 'Last Bottom', color =color.new(#ff0000,0), linewidth = 2, style = plot.style_linebr, offset = 0)


// ======================================================================================================================

Forums

PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us

Product

Robot Strategy Node Platforms Tickets

API

Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator