Расширенная стратегия следования за трендом на основе скользящей средней полосы Боллинджера

Обзор

Эта стратегия называется “Стратегия отслеживания трендов в сетке с высокой степенью равновесия”. Это стратегия, которая использует сетку с высокой степенью равновесия для определения тренда и отслеживания позиций в сетке в направлении тренда.

Стратегический принцип

Основные идеи стратегии:

1. Используйте ленту Брин для определения диапазона текущих рыночных колебаний. Средняя полоса ленты Брин - это n-дневная простая движущаяся средняя, а широта полосы - средняя величина ATR на n дней.

2. Все четыре полосы на внешней стороне Брин-пояса представляют собой линию экзотической средней истинной величины колебаний. Стратегия создает позиции при прорыве линии разных уровней.

3. EMA быстро и медленно усредняет направление тенденции большого цикла. При большом количестве голов в большом цикле делается только много голов, пустые головы наоборот.

4. При появлении игловой K-линии в направлении тренда, строящая позиции останавливаются, а при появлении игловой K-линии - закрываются.

В частности, стратегия состоит из следующих частей:

1. Определить параметры буринской полосы, где средняя траектория буринской полосы - n-дневная средняя линия SMA, а ширина буринской полосы - n-дневная ATR. Длина буринской полосы в стратегии n = 20.

2. Встроенные четыре внешние расширенные линии, находящиеся на расстоянии от центральной орбиты в 1,236 раз, 2,382 раз, 3,618 раз и 4,236 раз, соответственно, имеют среднюю истинную частоту колебаний.

3. Установка средней скоростной линии EMA для определения тенденции большого цикла, скоростная линия длиной 25 дней, медленная линия длиной 200 дней.

4. В период большого цикла, когда цена прорывает четыре нижних равномерных линии, постепенно создается многооднородная позиция.

5. Когда появляется иглообразная K-линия или цена пересекает большую периодическую среднюю линию, рассматривается как иглообразный конечный сигнал.

Выше приведены основные технические принципы этой стратегии. С помощью буринской полосы определяется текущий диапазон колебаний, отслеживается создание позиций в условиях больших циклических тенденций, в конечном итоге достигается эффект высокой вероятности удержания позиций.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Используя тенденционные характеристики, можно определить направление тренда в большом цикле, построить позиции в направлении тренда, что позволит уменьшить ненужные обратные операции.

2. Использование многоуровневой бурин-линии позволяет более четко оценить текущие колебания в регионе, что позволяет получить представление о большинстве ситуаций.

3. Сетчатая позиция позволяет равномерно распределить риски на каждую единицу капитала, что обеспечивает стабильную прибыль.

4. Эффективный сигнал, выравниваемый с помощью иглообразной K-линии, позволяет быстро остановить торможение.

5. Стратегия в целом реализует триединство определения тренда, сетчатого позиционирования и конкретного сигнального позиционирования, что является относительно зрелой и полной количественной стратегией.

Анализ стратегических рисков

В этой стратегии также есть некоторые риски:

1. Вероятность ошибочного суждения о большом циклическом тренде. Быстрая и медленная средняя линия имеет определенную вероятность ошибки, которая может привести к ненужной обратной операции.

2. Вероятность прорыва провала булинской линии. Булинская линия не может 100% предсказать путь цены.

3. Сигналы иглой K-линии появляются поздно, и их невозможно остановить вовремя.

4. При регуляции больших циклических колебаний может возникнуть избыточное перекрытие позиций.

В соответствии с решением:

1. Постепенно корректируйте средние параметры, чтобы снизить вероятность ошибок.

2. Настройка параметров буринговой линии так, чтобы она максимально приближалась к большинству колебаний.

3. Испытание более чувствительных стоп-сигналов в определенных формах.

4. Увеличение расстояния между ними, контроль над размером позиций.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Тестирование различных среднелинейных параметров для оптимизации больших циклов. Например, тестирование EMA, RSI и других показателей.

2. Тестирование различных кратных ATR-параметров оптимизирует настройки ширины пулинговых каналов. Приближает пулинговые полосы к реальным колебаниям.

3. Тестируйте другие эффективные сигналы остановки. Например, SAR, равновесие Калмана и т. д.

4. Оптимизация сетчатого расстояния. Однородное разделение колебаний и уменьшение повторного строительства.

5. Увеличение механизма хранения убытков.

Подвести итог

Стратегия включает в себя использование технологических средств, таких как каналы брин-полосы, равнолинейные индикаторы, конкретные K-линейные формы и т. Д. В рамках определения тенденции большого цикла, была создана стратегия однолинейной брин-сети, которая отслеживает тенденцию. По сравнению с традиционным прорывом в брин-полосе, эта стратегия включает определение особенностей тенденции, что позволяет уменьшить ненужное реверсивное создание позиций, в то же время система размещения позиций распределяет риск для каждой единицы капитала, что приводит к стабильной прибыли.