Количественная стратегия торговли на основе индикатора RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-11-27 16:02:14
Тэги:

Обзор стратегии

Стратегия называется PlanB RSI Tracking Strategy. Она использует индекс относительной силы (RSI) в качестве основного технического индикатора для настройки сигналов покупки и продажи для автоматизированной торговли.

Логика стратегии

Стратегия основывается главным образом на следующих принципах:

Если самый высокий индекс RSI за последние 6 месяцев превышает 90% и затем опускается ниже 65%, генерируется сигнал продажи.
Если самый низкий индекс RSI за последние 6 месяцев опускается ниже 50%, а затем отскакивает более чем на 2% от самой низкой точки, генерируется сигнал покупки.

В частности, логика продажи такова:

If (Highest RSI in past 6 months > 90% AND Current RSI < 65%) 
   Then Sell

Логика покупки такова:

If (Lowest RSI in past 6 months < 50% AND RSI bounces >2% from lowest point)
   Then Buy

Вышеуказанные правила продажи и покупки взяты из статьи известного квантового стратега PlanB. Стратегия направлена на воспроизведение результатов его исследований для большего количества трейдеров, чтобы подтвердить эффективность этой торговой стратегии.

Преимущества стратегии

Эта торговая стратегия имеет следующие основные преимущества:

Использование RSI как единственного технического индикатора уменьшает сложность.
Ясные правила покупки и продажи, которые легко понять для проверки торговли в режиме реального времени.
Сигналы покупки и продажи включают в себя как долгосрочную информацию о пике/низе, так и краткосрочную информацию о рыночном подъеме/пропаде.
Стратегия ссылается на исследования известного Quant PlanB, что позволяет независимо проверять его выводы.
Как начинающая стратегия с относительно простыми правилами, она помогает развивать навыки квантовой торговли.

Риски стратегии

Существуют также некоторые ключевые риски для этой торговой стратегии:

Опираясь исключительно на RSI, он не может справиться с более сложными рыночными режимами.
Оптимизация необходима для адаптации к рыночным циклам.
Следование PlanB слепо без независимой оптимизации рискует снизить производительность.
Необработанные правила покупки/продажи без остановки потерь или получения прибыли могут привести к большим потерям в режиме реального времени.

Ниже приведены оптимизации, которые могут помочь уменьшить риски и улучшить производительность в режиме реального времени:

Добавьте вторичные индикаторы, чтобы избежать ложных сигналов RSI.
Оптимизировать параметры для различных характеристик цикла.
Добавьте механизмы стоп-лосса / прибыли для контроля риска.
Обучайте параметры стратегии независимо, чтобы обеспечить надежность.

Руководство по оптимизации стратегии

Для повышения производительности в режиме реального времени оптимизации могут быть сделаны в следующих измерениях:

Добавить вторичные показатели: Если полагаться исключительно на RSI, то рискуют получить ложные сигналы.
Динамическая оптимизация параметровВнедрение модулей динамической оптимизации для корректировки параметров в режиме реального времени для значительного улучшения производительности.
Стоп-лосс/прибыль: В настоящее время отсутствуют функции управления рисками. Добавление остановки остановки, перемещение точек получения прибыли может эффективно контролировать потерю одной сделки и блокировать прибыль.
Независимая подготовка по параметрам: непосредственно с использованием параметров статьи PlanB без проверки. Применение машинного обучения для поиска оптимальных комбинаций параметров на основе исторических данных.
Оптимизация портфеля: Сочетание нескольких простых стратегий повышает общую стабильность и корректируемую по риску доходность.

Заключение

Стратегия отслеживания RSI PlanB следует философии дизайна в классической статье PlanB, создавая простую стратегию торговли количеством, основанную на RSI. Преимущества заключаются в ее ясности и простоте реализации, что делает ее подходящей для обучения начинающим количеством. Однако единственная зависимость от одного индикатора и отсутствие оптимизации остаются проблемами.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © fillippone

//@version=4

strategy("PlanB Quant Investing 101", shorttitle="PlanB RSI Strategy", overlay=true,calc_on_every_tick=false,pyramiding=0, default_qty_type=strategy.cash,default_qty_value=1000, currency=currency.USD, initial_capital=1000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.0)


r=rsi(close,14)

//SELL CONDITION
//RSI was above 90% last six months AND drops below 65%

//RSI above 90% last six month

selllevel = input(90)
maxrsi = highest(rsi(close,14),6)[1]

rsisell = maxrsi > selllevel 


//RSIdrops below 65%
drop = input(65)

rsidrop= r < drop

//sellsignal
sellsignal = rsisell and rsidrop 


//BUY CONDITION
//IF (RSI was below 50% last six months AND jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.

//RSI was below 50% last six months

buylevel = input(50)
minrsi = lowest(rsi(close,14),6)[1]

rsibuy = minrsi < buylevel 

//IF (RSI jumps +2% from the low) THEN buy, ELSE hold.


rsibounce= r > (minrsi + 2)

//buysignal=buyrsi AND rsidrop

//buysignal

buysignal = rsibuy and rsibounce 

//Strategy

strategy.entry("Buy Signal",strategy.long, when = buysignal)
strategy.entry("Sell Signal",strategy.short, when = sellsignal)

Больше