Стратегия Stop Loss по развороту импульса CK
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует канал КК для определения ценового тренда и установления динамического стоп-лоя, а также для проведения обратных операций при возникновении ценового разворота, что относится к стратегии короткой линии торговли.
Стратегический принцип
Стратегия применяет канал КК для определения ценового тренда и сопротивления поддержке. Рассчитывается верхняя и нижняя линии канала, которая генерирует торговый сигнал, когда цена прорывается через канал. Кроме того, стратегия отслеживает движение канальной линии и принимает обратную позицию, когда линия канала переворачивается, что относится к стратегии обратной торговли.
В частности, стратегия основана на высокой цене, низкой цене рассчитывает верхнюю и нижнюю канальную линии. Если верхняя канальная линия начинает снижаться, а нижняя канальная линия начинает расти, то это определяется как ценовой обрат, чтобы сделать пустую позицию.
Стратегические преимущества
- Используйте двойные каналы, чтобы определить точку переворота цены и точно сделать обратную операцию
- Применение динамического метода остановки для управления рисками и своевременного прекращения убытков
- Логика стратегии проста, ясна и понятна
Стратегический риск
- При резких колебаниях рыночных цен, стоп-линия может быть нарушена, что приводит к увеличению убытков
- Возможно, больше транзакций и больше расходов
- Необходимо выбрать подходящие параметры для управления стоп-линией, чтобы избежать слишком свободного или слишком плотного
Оптимизация стратегии
- Оптимизация стоп-линейных параметров, чтобы сделать их более разумными и эффективными
- Использование трендовых показателей для определения надежности обратного сигнала и избежание обратного действия в тренде
- Добавление модулей автоматической торговли и автоматического остановки убытков, снижение стоимости торгов
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна и понятна, используется двухканальный подход к определению обратного движения цены и принятию обратных операций; а также установка динамического остановки убытков для контроля риска, что относится к типичной стратегии торговли короткой линией. Эффективность стратегии может быть дополнительно оптимизирована, в основном путем корректировки параметров остановки убытков и оказания помощи другим техническим показателям в определении времени действий.
/*backtest
start: 2023-10-27 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//
//study(title="Chande Kroll Stop", shorttitle="CK Stop", overlay=true)
strategy(title="Chande Kroll Stop", shorttitle="Chande Kroll Stop回測", overlay=true, initial_capital=100000, calc_on_every_tick=true,default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10)
br_red = #e91e63,Red = #f41818,n_green = #91dc16,dk_green = #004d40,lt_green = #16dc78,lt_blue = #0dbdd8,dk_blue = #0a3577,Blue = #034fed,br_orange = #f57c00,dk_orange = #e65100,dk_gray = #434651,dk_pink = #7c1df0,lt_pink = #e743f5,Purple = #5b32f3,lt_purple = #6b5797
hiP = input(9, "",inline="h")
hix = input(1,"" ,inline="h", step=0.1)
hiQ = input(7,"" ,inline="h")
loP = input(9,"" ,inline="h1")
lox = input(1,"" ,inline="h1", step=0.1)
loQ = input(5,"" ,inline="h1")
Xr=input(false,"反向操作:買/賣",inline="T"),
first_high_stop = highest(high, hiP) - hix * atr(hiP)
first_low_stop = lowest(high, loP) + lox * atr(loP)
stop_short = highest(first_high_stop, hiQ)
stop_long = lowest(first_low_stop, loQ)
cklow = stop_short
ckhigh = stop_long
Xdn = cklow < cklow[1] and ckhigh < ckhigh[1]
Xup = cklow > cklow[1] and ckhigh > ckhigh[1]
longcol = Xup ? lt_green : Xdn ? br_red : #2a2e39
shortcol = Xup? lt_green : Xdn ? br_red : #2a2e39
plot(stop_long, color=longcol)
plot(stop_short, color=shortcol)
plotshape(Xup and not Xup[1] , title="CK Stop Buy", text='CK', style=shape.triangleup, size=size.tiny, location=location.belowbar, color=lt_green, textcolor=lt_green,display=display.none)
plotshape(Xdn and not Xdn[1], title="CK Stop Sell", text='CK', style=shape.triangledown, size=size.tiny, location=location.abovebar, color=br_red, textcolor=br_red,display=display.none)
// , default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=10, calc_on_every_tick=true)
tl=input(true,"Sig",inline="T"), sbg=input(true,"Bgtrend",inline="T"), vbuild="FIREHORSE XRPUSDT"
Xp = 0.0, Xp:=Xdn? -1 : Xup? 1 : Xp[1], Xdf = Xr? Xup and Xp[1] == -1 : Xdn and Xp[1] == 1 ,Xuf = Xr? Xdn and Xp[1] == 1: Xup and Xp[1] == -1
FY=input(2021,"年",inline="btf"),FM=input(9,"月",inline="btf"),FD=input(01,"日",inline="btf"),
TY = input(2032,"年",inline="to"),TM=input(01,"月",inline="to"),TDy=input(01,"日",inline="to"),
testTF = time>=timestamp(FY,FM,FD,00,00) and time <= timestamp(TY,TM,TDy,23,59)? true:false
plotchar(tl? Xuf:na,vbuild+" 生門","△",location.bottom, #14e540,10,0," " ,#14e540,1,size.tiny)// ︽ ︾
plotchar(tl? Xdf:na,vbuild+" 傷門","▽",location.top, #9b0842,10,0," ", #9b0842,1,size.tiny)
bgcolor(sbg ? Xp==1 ? #0d47a1 :na: na, transp=90),
alertcondition(Xuf,vbuild+ "Buy", "Long 💹 \n"+vbuild), alertcondition(Xdf, vbuild+ " Sell","Short 🈹\n"+vbuild)
if Xuf
alert("Long " + tostring(close)+"\nLong "+input("My Long Msg","Long Alert Msg")+vbuild, alert.freq_once_per_bar)
if Xdf
alert("Short " + tostring(close)+"\nShort"+input("My Short Msg","Short Alert Msg")+vbuild, alert.freq_once_per_bar)
if testTF
strategy.entry("Long ", strategy.long, comment=" Long ",when=Xuf), strategy.entry("Short", strategy.short, comment=" Short",when=Xdf )