Стратегия раннего выхода с использованием скользящей средней для получения ранней прибыли
ChaoZhang
Обзор
Стратегия основана на движущихся средних золотых и мертвых форках, позволяющих долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным долгосрочным
Стратегический принцип
Эта стратегия использует 3 различных параметра для подвижных средних: 14-дневная линия, 28-дневная линия и 56-дневная линия. Сделайте больше, когда 14-дневная линия пересекает 56-дневную линию; сделайте пустое, когда 14-дневная линия пересекает 56-дневную линию. Это является основным способом отслеживания тенденций длинных линий.
Ключевое нововведение в этой стратегии заключается в том, что она останавливает потери только между 4 и 5 часами дня. Согласно статистическим данным, 70% вероятности того, что наибольшая и наименьшая цены в день произойдут в течение первого часа после открытия торгов. Чтобы избежать удара по стратегии из-за высокой волатильности во время открытия торгов, она останавливает потери только во время торговли во второй половине дня.
Анализ преимуществ
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
- Следите за тенденциями средней и длинной линии и избегайте слишком много шума
- При использовании статистических характеристик высокой волатильности открытого диска, конструкция сдерживает логику, эффективно избегая ложных прорывов
- Простые, интуитивные идеи, которые легко понять и изменить
Риски и решения
Также существуют следующие риски:
- Если же тренд изменится в начале дня, то мы упустим шанс. Можно проверить, соответствует ли он характеристикам акций.
- Если после сдачи продолжается значительное колебание, все еще существует риск покрытия. Можно протестировать надлежащее ослабление Stop Loss.
- Неправильно настроенный интервал времени отслеживания может привести к пересоответствию.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:
- Тестирование различных комбинаций скользящих средних для поиска оптимальных параметров
- Минимальная величина остановки убытков в зависимости от волатильности конкретной акции
- Сигналы фильтрации объемов сделок, чтобы избежать обмана
- Добавление динамических потерь, отслеживание отступления после прорыва
Подвести итог
Общая идея этой стратегии ясна и понятна, эффективно использует логику остановки убытков, которая позволяет избежать высокой волатильности в ранних раундах, и заслуживает дальнейшего тестирования и оптимизации. Но также существует риск подстрахования и упущенных возможностей, необходимо скорректировать параметры для отдельных акций. В целом, стратегия предоставляет простой и эффективный метод количественной торговли для новичков.
/*backtest
start: 2023-11-23 00:00:00
end: 2023-11-30 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MAC 1st Trading Hour Walkover", overlay=true)
// Setting up timeperiod for testing
startPeriodYear = input(2014, "Backtest Start Year")
startPeriodMonth = input(1, "Backtest Start Month")
startPeriodDay = input(2, "Backtest Start Day")
testPeriodStart = timestamp(startPeriodYear, startPeriodMonth, startPeriodDay, 0, 0)
stopPeriodYear = input(2025, "Backtest Stop Year")
stopPeriodMonth = input(12, "Backtest Stop Month")
stopPeriodDay = input(30, "Backtest Stop Day")
testPeriodStop = timestamp(stopPeriodYear, stopPeriodMonth, stopPeriodDay, 0, 0)
// Moving Averages
ema14 = ema(close, 14)
ema28 = ema(close, 28)
sma56 = sma(close, 56)
// Plot
plot(ema14, title="ema14", linewidth=2, color=green)
plot(ema28, title="ema28", linewidth=2, color=red)
plot(sma56, title="sma56", linewidth=3, color=blue)
// Strategy
goLong = cross(ema14, sma56) and ema14 > ema28
goShort = cross(ema14, sma56) and ema14 < ema28
// Strategy.When to enter
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.entry("Go Long", strategy.long, 1.0, when=goLong)
strategy.entry("Go Short", strategy.short, 1.0, when=goShort)
// Strategy.When to take profit
if time >= testPeriodStart
if time <= testPeriodStop
strategy.exit("Close Long", "Go Long", profit=2000)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", profit=2000)
// Strategy.When to stop out
// Some studies show that 70% of the days high low happen in the first hour
// of trading. To avoid having that volatility fire our loss stop we
// ignore price action in the morning, but allow stops to fire in the afternoon.
if time("60", "1000-1600")
strategy.exit("Close Long", "Go Long", loss=500)
strategy.exit("Close Short", "Go Short", loss=500)