Тенденционные стратегии, основанные на изменении цен и объемов

Обзор

Эта стратегия называется “Стратегия тренда, основанная на изменении количества цен”. Эта стратегия используется для отслеживания тенденций путем расчета совокупных изменений цен и объема сделок, в сочетании с подвижными средними, для создания длинных и коротких позиций.

Стратегический принцип

Центральным показателем стратегии является показатель накопленного изменения цены (MPVT). Этот показатель отражает популярность рынка и приток и отток капитала через изменения цен и объемов сделок. Конкретная формула расчета выглядит следующим образом:

rV = 交易量 / 50000
xCumPVT = 昨日xCumPVT + (rV * (最新收盘价 - 昨日收盘价) / 昨日收盘价)

Затем в сочетании с параметрами Level и Scale создается индикатор изменения цены Residence:

nRes = Level + Scale * xCumPVT

Residence отражает комплексные изменения цены и объема торгов. Когда он пересекает N-дневную простую скользящую среднюю, он делает больше; когда он пересекает N-дневную простую скользящую среднюю, он делает меньше.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

1. Показатели стоимости позволяют оценить популярность рынка и направление денежных потоков, чтобы вовремя уловить переломные моменты в тренде.
2. В сочетании с оптимизацией параметров можно гибко адаптировать параметры стратегии к различным рыночным условиям.
3. Можно реализовать стратегию диверсификации путем обратного ввода параметров, расширить сценарии использования стратегии.

Анализ рисков

Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:

1. Показатели цены и количества могут создавать ошибочные сигналы, и могут возникнуть ситуации, когда прорыв не является действительным. Можно соответствующим образом изменить параметры или фильтровать в сочетании с другими показателями.
2. Тенденционные показатели лучше подходят для использования, а консолидированные показатели могут привести к ошибочным сигналам. Можно рассмотреть комбинацию с трендовыми и волатильными показателями.
3. Эффективность оптимизации параметров зависит от исторических циклов и может привести к риску перенастройки. Параметры следует соответствующим образом скорректировать или использовать пошаговую оптимизацию.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Можно тестировать различные подвижные средние, такие как весовые подвижные средние, EMA и т.д. в комбинации, чтобы увидеть, какой из них работает лучше.

2. В сочетании с другими показателями, такими как RSI, KD и т. д., можно фильтровать сигналы, чтобы уменьшить вероятность возникновения ошибочных сигналов.

3. Можно тестировать различные комбинации параметров, чтобы найти оптимальные параметры. Также можно использовать пошаговую оптимизацию, чтобы параметры обновлялись в режиме реального времени.

4. Повышение стабильности стратегии может быть достигнуто путем сочетания с трендовыми показателями, такими как Брин-Бенд.

Подвести итог

Эта стратегия, рассчитывая суммированную стоимость изменения цены и объема сделок, разработала показатель изменения цены Residence, который может эффективно отражать вход и выход средств на рынке, является типичной ценовой стратегией COMBO. Эта стратегия проста, практична, применима к трендовым ситуациям, имеет большое пространство для оптимизации параметров и комбинации индикаторов. Это очень рекомендуемая стратегия тренда.