%R Стратегия обратного канала

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-05 12:04:13
Тэги:

Обзор стратегии

Это обратная стратегия торговли, основанная на индикаторе Laruent Channel. Он рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за определенный период времени в прошлом, чтобы определить, находится ли текущая цена в зоне перекупленности или перепроданности. Если цена близка к верхней или нижней рельсе, он откроет позицию в противоположном направлении и подождёт, пока цена вернется к средней линии.

Принцип стратегии

Стратегия основывается на двух показателях:Показатель %R (%R)иЖелезнодорожные пути Ларунского канала.

Показатель PercentR показывает расстояние между текущей ценой закрытия и самыми высокими и самыми низкими ценами за последний период. Диапазон значений составляет от 0 до -100. Значение, близкое к 0, означает, что текущая цена закрытия находится рядом с самой высокой точкой в последнее время. И значение, близкое к -100, означает, что текущая цена закрытия находится рядом с самой низкой ценой в последнее время.

Канал Ларуен состоит из верхней рельсы, средней линии и нижней рельсы. Верхняя рельса равна самой высокой цене за последний период. Нижняя рельса равна самой низкой цене за этот период. Средняя линия - это среднее значение верхней и нижней рельс. Если цена превышает верхнюю рельсу, она считается перекупленной. Если цена ниже нижней рельсы, она считается перепроданной.

Стратегия сначала рассчитываетПоказатель %RиЖелезнодорожные пути Ларунского канала, затем использует два показателя для определения того, является ли текущее состояние перекупленным или перепроданным:

Когда PercentR ниже -87, статус считается перепроданным.
Когда PercentR выше -20, статус считается перекупленным.

Если текущее состояние не является ни перекупленным, ни перепроданным, он будет длиться на рынке открытым и закрыть позицию до закрытия рынка в тот же день.

Захватив изменение цены, он может получить прибыль в краткосрочной перспективе.

Преимущества

Стратегия проста и понятна, легко понять и реализовать.
Использование показателя PercentR для оценки состояния перекупленности/перепроданности является надежным.
Назначение ордеров на рынке и закрытие позиций перед закрытием рынка позволяют избежать риска на ночь.
Как стратегия обратной торговли, она подходит для краткосрочного получения прибыли.

Риски

Неудачное обращение, не может выйти с прибылью.
Неправильные настройки параметров, не могут правильно оценить состояние перекупленного/перепроданного.
Слишком короткое время внутридневного трейдинга, меньше торговых сигналов.

Риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров, корректировки времени размещения заказов или совмещения с другими показателями.

Оптимизация

Механизм стоп-лосса может быть введен для установки линии стоп-лосса, чтобы избежать расширения потерь.
Параметры PercentR могут быть оптимизированы, чтобы сделать более точные суждения о перекупе/перепродаже.
Стратегия может использоваться на нескольких временных рамках одновременно для реализации многочасовой торговли.
Он может быть объединен с другими индикаторами, такими как KDJ, MACD, чтобы сделать торговые сигналы более надежными.

Резюме

В целом, эта стратегия довольно проста и практична. Она разработана на основе идеи реверсионной торговли и подходит для краткосрочной частой торговли. Есть большое пространство для оптимизации. Для комбинации могут быть введены более технические индикаторы. А также могут быть установлены автоматические механизмы остановки потерь для контроля рисков.

/*backtest
start: 2023-11-04 00:00:00
end: 2023-12-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © zweiprozent original strategy by larry williams

strategy("Daily PercentR Strategy", overlay=false)
D_High = security(syminfo.tickerid, 'D', high[1])
D_Low = security(syminfo.tickerid, 'D', low[1])
D_Close = security(syminfo.tickerid, 'D', close[1])
D_Open = security(syminfo.tickerid, 'D', open[1])

LowMarker = input(-87,"Low Marker",input.integer)

HighMarker =  input(-20,"High Marker",input.integer)

length = input(title="Length", type=input.integer, defval=3)
src = input(close, "Source", type = input.source)
_pr(length) =>
	max = highest(length)
	min = lowest(length)
	100 * (src - max) / (max - min)
percentR = _pr(length)
obPlot = hline(LowMarker, title="Upper Band", color=#606060)
hline(-50, title="Middle Level", linestyle=hline.style_dotted, color=#606060)
osPlot = hline(HighMarker, title="Lower Band", color=#606060)
fill(obPlot, osPlot, title="Background", color=color.new(#9915ff, 90))
plot(percentR, title="%R", color=#3A6CA8, transp=0)

// Go Long - if percentR is not overbought/sold

ordersize=floor(strategy.equity/close) 

if percentR<HighMarker and percentR>LowMarker
    strategy.entry("Long", strategy.long,comment="Long")

//exit at end of session
if low[0]<high[0]
    strategy.close("Long", comment="exit")

Больше