Стратегия разворота полосы волатильности
ChaoZhang
Обзор
Обратная волновая стратегия - это стратегия торговли FOREX, основанная на брин-полосе. Она наиболее эффективна при торговле на иена.
Стратегический принцип
Стратегия основана на 20-дневной простой движущейся средней и ее двойной стандартной разнице, построенной на верхней и нижней полосах. Когда текущая цена закрытия линии K прорывает нижнюю полосу, делайте больше; когда она прорывается на верхнюю полосу, делайте больше. Стоп-убыток устанавливается как наименьшая цена на последних 10 линий K, а стоп-побег - как наивысшая цена на последних 10 линий K.
В частности, если цена открытия предыдущей линии K ниже нижней линии, а цена закрытия текущей линии K также ниже нижней линии, то делается дополнительный вход. Стоп-стоп устанавливается как наименьшая цена последней линии K, а стоп-стоп - как наивысшая цена последней линии K.
Наоборот, если цена открытия предыдущей линии K выше, чем цена закрытия текущей линии K, то вход в позицию является простым. Стоп-стоп устанавливается как наивысшая цена на последних 10 линий K, а стоп-стоп - как наименьшая цена на последних 10 линий K.
Анализ преимуществ
Такая стратегия характеризуется обратной торговлей. Когда цена прорывает границу Бурин, это говорит о том, что тенденция меняется, поэтому используется обратная операция. Установка стоп-стоп также является более разумной и позволяет получить лучший риск-возврат.
Кроме того, эта стратегия имеет меньше параметров, ее реализация проста и легко понятна. В то время как торговля иконой имеет большую волатильность, она подходит для этой стратегии.
Анализ рисков
Самый большой риск этой стратегии заключается в том, что она не может эффективно определить точку перехода. Когда цена пробивает нижнюю границу Бринской полосы, есть вероятность продолжения работы первоначальной тенденции. В этом случае, если рынок будет перевернут, это может привести к убыткам.
Кроме того, существует риск, что стоп-стоп может быть установлен как наивысшая минимальная цена на ближайшее время. Если произойдет обратный тренд типа V, то стоп-стоп может быть непосредственно пробит. Стоп-стоп может быть установлен неточно и не может полностью пользоваться прибылью от обратного тренда.
Для управления риском можно установить разумную величину стоп-лосса, чтобы снизить одиночные потери. Также можно использовать подвижные стопы для блокировки прибыли, а также соответствующим образом регулировать положение стоп-лосса.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Добавление условий фильтрации, чтобы избежать ошибочных сигналов. Можно установить фильтр объема сделки, чтобы обеспечить увеличение объема сделки во время прорыва, чтобы подтвердить обратный тренд.
- Оптимизация параметров. Можно проверить влияние различных параметров на результат, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров.
- Проверка в сочетании с другими индикаторами, такими как шоковый RSI, подтверждает надежность сигналов покупки и продажи.
- При помощи машинного обучения и других методов можно динамически оптимизировать положение стоп-стоп, чтобы сделать стратегию более адаптивной.
Подвести итог
Обратная волновая лента является простой и практичной стратегией торговли короткой линией. Она работает в обратном направлении и имеет управляемый риск, подходящий для торговли в течение дня. Однако параметры и условия фильтрации нуждаются в дальнейшей оптимизации, чтобы уменьшить ошибочные сигналы и повысить эффективность.
/*backtest
start: 2023-11-01 00:00:00
end: 2023-11-03 18:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)