Количественная торговая стратегия, основанная на тренде и скользящей средней

Обзор

Эта стратегия называется Trend Following with EMA, то есть количественная торговая стратегия, основанная на тренде и средней линии. Она сочетает в себе два технических показателя: отслеживание тенденций и индексные движущиеся средние ((EMA) для идентификации ценовых тенденций в акциях или других финансовых продуктах и совершения покупок и продаж.

Стратегический принцип

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

1. Для определения восходящего тренда используйте пересечение низких и закрытых цен длиной 180 циклов. Когда низкие цены пересекают закрытые цены, это означает, что цены начинают расти, формируя тенденцию, и в это время делать больше;

2. При переходе цены с понижающей тенденции на повышающую, то есть на закрытие цены на открытие цены, и ниже линии EMA, также делать больше;

3. Плюс-позиции ликвидируются, когда цена переходит от восходящей к нисходящей, т.е. когда цена закрытия пробивает цену открытия;

4. Используйте высокие точки длиной 180 циклов и перекрестку с EMA для определения тенденции к снижению цены. Положите пробел, когда высокая точка пересекает линию EMA и высокая точка находится ниже линии EMA;

5. Когда цены переходят от восходящей тенденции к нисходящей, то есть закрывают цену внизу открытой цены, и когда они выше линии EMA, то также идут на убыль;

6. Когда цена переходит от нисходящей тенденции к восходящей, то есть, когда цена закрытия пересекает цену открытия, ликвидируйте открытую позицию.

Анализ преимуществ стратегии

Эта стратегия, в сочетании с трендовым отслеживанием и среднелинейным индикатором, позволяет эффективно улавливать переломные моменты в ценовых тенденциях, имея следующие преимущества:

1. Следить за тенденциями позволяет определить направление ценовых тенденций и снизить вероятность ошибочных операций;
2. Средняя линия эффективно фильтрует небольшие колебания цен, чтобы выявить более значительные тенденции;
3. Сочетание двух индикаторов позволяет повысить надежность торговых сигналов и избежать ложных положительных результатов.
4. Параметры настроены достаточно гибко, и длина цикла может быть изменена в соответствии с различными видами и стилями торговли.

Анализ рисков

Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:

1. В условиях резкого колебания цен, средняя линия EMA будет значительно отставать и может пропустить лучший момент входа;
2. Трендовый индикатор чувствителен к параметрам, и различные циклические настройки приводят к различным торговым сигналам и доходам.
3. Частота переключения в многоглавой позиции может быть слишком высокой, что увеличивает потери в торговых точках и комиссионных.

Решение для риска:

1. оптимизация циклических параметров средней линии EMA для снижения вероятности отставания;
2. Оптимизация параметров, чтобы найти наиболее подходящие для данной породы циклические параметры;
3. Установка условий для остановки убытков, чтобы избежать слишком частого переключения позиций.

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

1. Добавление модуля управления позициями на основе волатильности, позволяющего динамически корректировать позиции в зависимости от рыночных колебаний;
2. Добавление моделей машинного обучения для определения ценовых тенденций, вместо простого перекрестного суждения, повышает точность;
3. Refine Trading Signals в сочетании с данными fundamentals, чтобы избежать ошибочных сигналов при изменении результатов деятельности компании;
4. Оптимизация параметров для нескольких сортов, поиск оптимального сочетания параметров цикла, повышение стабильности и максимизация прибыли.

Подвести итог

В целом, эта стратегия является типичной стратегией отслеживания тенденций, используя характеристики показателей для определения направления и отслеживания тенденций. Она проста, эффективна, легко реализуема и подходит для вступления в количественную торговлю. Но есть и некоторые проблемы, такие как задержка показателей, чувствительность к параметрам и т. Д. Эти проблемы могут быть улучшены путем введения большего количества источников данных, использования машинного обучения и т. Д. Поэтому эта стратегия имеет большое пространство для расширения и оптимизации и является рекомендуемой стратегией для высокочастотного количественного торговли.