Стратегия прорыва RSI

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 14:34:54
Тэги:

Обзор

Стратегия RSI Breakout - это количественная торговая стратегия, которая определяет точки прорыва с использованием индикатора RSI, в сочетании с перерывами в высоких или низких ценах дня, для принятия решений о покупке или продаже.

Логика стратегии

Основная логика стратегии RSI Breakout заключается:

Ограничьте время торговли между 10:15 и 3:10 вечера, чтобы избежать сильных колебаний на рынке открытия и закрытия.
Мониторинг в режиме реального времени прерываний высоких и низких цен дня. Если высокий день прерывается, генерируется сигнал покупки. Если низкий день прерывается, генерируется сигнал продажи.
Когда днем высокий / низкий разрывается, проверьте значение индикатора RSI одновременно. Индикатор RSI может измерять уровни перекупленности / перепроданности рынка. Когда RSI выше 50, это указывает на бычий рынок. Когда RSI ниже 50, это указывает на медвежий рынок. Таким образом, стратегия требует, чтобы RSI соответствовал направлению ценового прорыва, чтобы избежать ложных прорывов.
При запуске сигнала покупки/продажи установить 20-периодную линию VWMA как линию стоп-лосса.
Обязательный выход стоп-лосса после 15.30 каждый день, если позиции все еще открыты.

Преимущества

Наибольшее преимущество стратегии прорыва RSI заключается в том, что она сочетает в себе прорыв цены и двойное подтверждение от индикатора RSI для эффективного определения краткосрочных рыночных тенденций. Кроме того, использование высоких/низких цен дня в качестве справочных цен и RSI для определения истинных/ложных прорывов может значительно улучшить точность сигнала. Наконец, строгий механизм остановки потерь помогает держать потери под контролем.

Риски

Есть некоторые риски в стратегии RSI Breakout:

Дневной максимум/низкий максимум может изменяться несколько раз, что может легко привести к переоценке.
Индийские фондовые индексы несут в себе высокие риски, которые требуют пристального внимания к экономической политике и действиям центрального банка.
Относительно короткие циклы отсчета делают стратегию склонной к шуму рынка. Это может быть смягчено путем продления циклов расчета или добавления других фильтров для улучшения качества сигнала.

Руководство по оптимизации

Стратегия прорыва RSI может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

Добавить механизмы размещения позиций, такие как пирамида с трендом и добавление позиций после отслеживания стоп-лосса.
Включить другие индикаторы для фильтрации сигналов, используя KDJ, WR, OBV и т. д. для оценки рыночных условий и избежания торговых ловушек.
Оптимизируйте параметры стратегии, такие как диапазон прорыва, пороговые значения RSI, размещение стоп-лосса и т. Д., Чтобы достичь лучшей производительности.
Формулировать четкие механизмы входа и выхода, такие как суммирование после выхода из первоначального прорыва, получение частичной прибыли и т.д.

Заключение

Стратегия прорыва RSI использует высокие/низкие прорывы и индикации RSI для определения краткосрочных ценовых тенденций в некоторой степени. Это типичная стратегия прорыва, простая в эксплуатации с строгим контролем рисков, подходящая для среднесрочной торговли. Дальнейшая оптимизация может улучшить эффективность стратегии для обучения и адаптации.

/*backtest
start: 2023-11-10 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Saravanan_Ragavan


// This Strategy is finding high or low breaks of the day and enter into the trader based on RSI value and time value 

//@version=4
strategy(title="HiLoExtn", shorttitle="HiLoExtn", overlay=true)


T1 = time(timeframe.period, "0915-0916")
Y = bar_index
Z1 = valuewhen(T1, bar_index, 0)
L = Y-Z1 + 1

tim = time(timeframe.period, "1015-1510")
exitt= time(timeframe.period, "1511-1530")

//VWMA 20
plot(vwma(close,20), color=color.blue)


length = L
lower = lowest(length)
upper = highest(length)
u = plot(upper, "Upper", color=color.green)
l = plot(lower, "Lower", color=color.red)


//**** RSI
len = 14
src = close
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))




// Buy above Buy Line
if ( (upper==high) and rsi>50 and   tim and close>open )
    strategy.entry("Buy", strategy.long, comment="Buy")
    
// Exit Long Below Vwap
strategy.close("Buy", when = close < vwma(close,20) or exitt) 

// Sell above Buy Line
if ((lower==low) and rsi<50 and   tim  and close<open)
    strategy.entry("Sell", strategy.short, comment="Sell")
    
// Exit Short above Vwap    
strategy.close("Sell", when = close > vwma(close,20) or exitt)

Больше