Стратегия торговли двусторонними колебаниями скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия, объединенная с индикаторами движущихся средних и индикаторами Бринских полос, позволяет осуществлять двусторонние сделки между равновесными линиями. Делайте больше, когда цена выходит из траектории, и делайте пустоту, когда цена выходит из траектории, используя колебания цены между равновесными линиями.
Стратегический принцип
- Вычислите среднюю скорость движения ma_short и среднюю скорость движения ma_long
- Если вы носите ma_long на ma_short, вы делаете больше; если вы носите ma_long на ma_short, вы делаете больше.
- Расчет верхних, нижних и средних путей в ленте Брин
- Подтверждение многосигнала, когда цена вверх пробивается вниз; подтверждение пустого сигнала, когда цена вниз пробивается вверх
- Сигналы в сочетании с движущимися средними и бриндовыми индикаторами, открывающие позиции, когда они посылают однонаправленные сигналы, и различающие однонаправленные позиции
Анализ преимуществ
- В сочетании с двойным показателем, более стабильным, можно устранить определенные ложные сигналы
- Торговля на колебаниях между линией среднего значения и полосой Брин, чтобы избежать преследования высоких и низких значений
- Разрешается двусторонняя торговля, чтобы извлечь выгоду из колебаний цен.
Анализ рисков
- Настройка параметров Брин-полосы влияет на частоту и прибыльность торгов
- Большая вероятность потерь на рынке с высоким уровнем тренда
- Сама по себе среднелинейная система способна привести к более высоким убыткам в уравнении
Решение риска:
- Оптимизация параметров Брин-полосы для адаптации к соответствующей частоте торгов
- Устанавливайте стратегию стоп-лосса и контролируйте одиночные потери
- Используйте эту стратегию в сочетании с оценкой тенденций, когда тенденции не заметны
Направление оптимизации
- Тестирование комбинаций параметров различных равнолинейных систем
- Оценка включения фильтрующего сигнала для показателя объема сделок
- Тест на то, сочетаются ли такие показатели, как RSI, для определения зоны перекупа
Вышеуказанная оптимизация может способствовать дальнейшему повышению доходности, сокращению ненужных сделок, снижению частоты сделок и риска потерь.
Подвести итог
Эта стратегия в сочетании с равнолинейной системой и индикаторами Брин-полосы, реализует стратегию торгов, колеблющихся между ценовыми равнолиниями. Объединение двойных показателей может повысить качество сигнала и позволить получить больше возможностей для двусторонней торговли.
]
/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)