Стратегия торговли колебаниями между скользящими средними

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-11 14:38:48
Тэги:

Обзор

Эта стратегия сочетает в себе индикатор скользящей средней и полосы Боллинджера для реализации стратегии, которая колеблется между скользящими средними для двусторонней торговли.

Принцип стратегии

Вычислить быстрый скользящий средний ma_short и медленный скользящий средний ma_long
Когда ma_short пересекается над ma_long, идти длинный; когда ma_short пересекается ниже ma_long, идти короткий
Расчет верхней рельсы, нижней рельсы и средней рельсы полос Боллинджера
Когда цена превышает нижний рельс, подтвердить длинный сигнал; когда цена превышает верхний рельс, подтвердить короткий сигнал
Открыть позиции, когда индикатор скользящей средней и полосы Боллинджера дают сигналы в одном направлении, закрыть позиции, когда они дают сигналы в противоположных направлениях

Анализ преимуществ

Сочетание двойных показателей делает его относительно стабильным и может отфильтровать некоторые ложные сигналы
Колебание между скользящими средними и полосами Боллинджера позволяет избежать погони за максимумами и продажей минимумов
Разрешение на двустороннюю торговлю позволяет в полной мере использовать колебания цен для получения прибыли

Анализ рисков

Настройки параметров полос Боллинджера повлияют на частоту торговли и рентабельность
В условиях сильного тренда на рынках легко получить большие убытки
Система скользящей средней сама по себе имеет тенденцию генерировать больше проигрышных сделок на выходах

Управление рисками:

Оптимизировать параметры Bollinger Bands для адаптации к подходящей частоте торговли
Установка стратегии стоп-лосса для контроля потерь на одной сделке
Используйте эту стратегию, когда тенденция не очевидна

Руководство по оптимизации

Испытать различные комбинации параметров систем скользящих средних
Оценить необходимость добавления показателей объема к сигналам фильтра
Проверить, следует ли комбинировать РСИ и другие показатели для определения зон перекупления и перепродажи

Вышеуказанные оптимизации могут еще больше повысить рентабельность, уменьшить ненужные сделки, снизить частоту торговли и риски потери.

Резюме

Эта стратегия сочетает в себе системы скользящих средних и полосы Боллинджера для реализации колебательной торговли между скользящими средними ценами. Комбинация двойных индикаторов может улучшить качество сигнала, а возможность двусторонней торговли предоставляет больше возможностей. Дальнейшая оптимизация параметров и добавление других вспомогательных индикаторов могут уменьшить ненужные сделки и повысить прибыльность, что стоит тестирования и оптимизации в режиме реального времени.

]

/*backtest
start: 2023-12-09 00:00:00
end: 2023-12-10 00:00:00
period: 2m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)

ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)

entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long) 


BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev

source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)


vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
    if (entry_bb[i])
        vs_entry :=  true
    if (exit_bb[i])
        vs_exit :=  true
        

entry = entry_ma and vs_entry
exit =  exit_ma and vs_exit

strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)

strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)

Больше