Стратегия косвенного индекса силы, основанная на индикаторе RSI и 200-дневном фильтре SMA

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 15:26:06
Тэги:

Обзор

Эта стратегия в основном использует индикатор относительной силы (RSI) для оценки ситуаций с перекупленностью и перепроданностью и использует 200-дневную простую скользящую среднюю (200-дневную SMA) в качестве основного фильтра тренда цены. На основе определения направления тренда она использует индикатор RSI для поиска лучшего времени входа и выхода для достижения прибыльности. По сравнению с использованием только индикатора RSI эта стратегия повышает суждение о тренде и может более точно улавливать рыночные тенденции, преследовать подъемы и продажи на бычьем рынке и делать обратное на медвежьем рынке, тем самым получая более высокую стратегическую доходность.

Принцип стратегии

Стратегия состоит в основном из двух частей: индикатора RSI и фильтра 200-дневной SMA.

Раздел показателя RSI в основном оценивает, вступила ли цена в зону перекупленности или перепроданности.

RSI = 100 - 100 / (1 + Средняя прибыль дней роста в RSI / Средняя потеря дней падения в RSI)

Согласно эмпирическим параметрам, когда RSI < 30, он перепродан; когда > 70, он перекуплен.

200-дневный фильтр SMA в основном оценивает направление общей тенденции рынка.

На основании вышеуказанных двух суждений стратегия имеет следующую логику входа и выхода:

Длинный вход: RSI < 45 и цена закрытия > 200-дневная SMA

Длинный выход: RSI > 75 и цена закрытия > 200-дневная SMA

Краткий вход: RSI > 65 и цена закрытия < 200-дневная SMA

Краткий выход: RSI < 25 и цена закрытия < 200-дневная SMA

Таким образом, стратегия использует точное суждение индикатора RSI для поиска лучших точек входа и выхода в общую тенденцию и, таким образом, достижения более высокой доходности.

Анализ преимуществ

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в использовании комбинации индикатора RSI и фильтра 200-дневного SMA, чтобы сделать стратегию более стабильной и точной:

200-дневный SMA эффективно оценивает общую тенденцию рынка и избегает ошибочных оценок отдельных индикаторов RSI
Показатель RSI может найти лучшие точки входа и выхода в рамках общей тенденции рынка
Операция по стратегии проста и легко внедряется

Кроме того, стратегия имеет следующие преимущества:

Применяется к различным продуктам, включая фондовые индексы, криптовалюты и драгоценные металлы
Высокая эффективность использования капитала
Может осторожно добавить стоп-лосс для эффективного контроля одиночных потерь

Анализ рисков

Стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Внезапные изменения на рынке могут привести к большим потерям
Существует некоторая отсталость в показателях RSI и SMA
Высокая частота торговли приводит к более высоким затратам на торговлю

Для борьбы с этими рисками могут быть приняты следующие меры:

Соответственно регулировать размер позиции для защиты от воздействия неожиданных событий
Оптимизировать параметры RSI и SMA для снижения вероятности задержки
Соответствующая корректировка частоты торговли для снижения затрат на торговлю

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Динамическая корректировка параметров RSI на основе волатильности рынка
Проверьте, могут ли другие показатели скользящей средней, такие как EMA, принести лучшие результаты
Увеличить автоматический механизм остановки потерь
Добавление модуля размещения позиций для динамической корректировки позиций на основе капитала
Оптимизировать логику входа и выхода, чтобы проверить, можно ли достичь лучших доходов

Заключение

Общая производительность этой стратегии хороша, с преимуществами точного суждения, простой работы и широкой применимости. После добавления стоп-лосса и размещения позиций, она может быть тщательно выполнена в живой торговле.

/*backtest
start: 2023-12-04 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
// © LuxAlgo

//@version=5

strategy('Relative Strength Index Extremes with 200-Day Moving Average Filte', overlay=true, pyramiding=1, initial_capital=10000, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=36000, calc_on_order_fills=false, slippage=0, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.01)

// Rsi
rsi_lenght = input.int(14, title='RSI lenght', minval=0)
rsi_up = ta.rma(math.max(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_down = ta.rma(-math.min(ta.change(close), 0), rsi_lenght)
rsi_value = rsi_down == 0 ? 100 : rsi_up == 0 ? 0 : 100 - 100 / (1 + rsi_up / rsi_down)


//Sma
Length1 = input.int(200, title='  SMA Lenght', minval=1)
SMA1 = ta.sma(close, Length1)

//Strategy Logic

Long = rsi_value < 45 and close > SMA1
Long_exit = rsi_value > 75 and close > SMA1

Short = rsi_value > 65 and close < SMA1
Short_exit = rsi_value < 25 and close < SMA1


if Long
    strategy.entry('Long', strategy.long)

if Short
    strategy.entry('Short', strategy.short)

strategy.close_all(Long_exit or Short_exit)

pera(pcnt) =>
    strategy.position_size != 0 ? math.round(pcnt / 100 * strategy.position_avg_price / syminfo.mintick) : float(na)
stoploss = input.float(title=' stop loss', defval=5, minval=0.5)
los = pera(stoploss)

strategy.exit('SL', loss=los)



//by wielkieef

Больше