Стратегия разворота импульса
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует динамику цены, чтобы определить, происходит ли обратный тренд, чтобы уловить возможность обратного тренда. Когда тенденция к росту цен замедляется или тенденция к снижению замедляется, что указывает на обратный тренд, стратегия открывает позиции на увеличение или уменьшение.
Стратегический принцип
Стратегия основана на расчетах динамических индикаторов. Динамические индикаторы отражают скорость и интенсивность изменения цены. В стратегии рассчитываются два динамических индикатора MOM и MOM1.
Формула расчета MOM:
MOM = цена закрытия на день - цена закрытия N дней назад
Формула расчета MOM1:
MOM1 = MOM сегодня - MOM вчера
Если MOM > 0 и MOM1 < 0, указывает на замедление тенденции к росту цены, появляется обратный сигнал, сделайте больше; если MOM < 0 и MOM1 > 0, указывает на замедление тенденции к снижению цены, появляется обратный сигнал, сделайте пустое место.
Стратегические преимущества
- Поймать ценовые переломы и вовремя выйти на рынок
- “Отступление мало, избегайте преследования”
- Автоматическое остановка убытков, снижение риска
Стратегический риск
- При колебаниях цен может возникать частота открытия и закрытия позиций.
- Параметры не были настроены вовремя, поэтому не удалось точно определить точку переворота цен
- Неожиданные рыночные события приводят к ошибочным сигналам
Основные методы снижения риска:
- Оптимизация параметров, повышение точности суждения
- В сочетании с другими показателями фильтрует сигналы
- Человеческие вмешательства, чтобы избежать убытков при рыночных аномалиях
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров динамического индикатора для улучшения захвата времени поворота
- Фильтрация таких показателей, как увеличение объема сделок, чтобы избежать ошибочных сигналов
- Присоединяйтесь к стратегии Stop Loss, чтобы уменьшить убытки
Подвести итог
Эта стратегия позволяет автоматически делать дополнительные отклонения, рассчитывая показатели динамики цены, чтобы определить, будет ли изменена тенденция движения цены. Опрос показывает, что стратегия в целом работает плавно и эффективно захватывает точки обратной цены.
/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )
i_len = input(defval = 12, title = "Length", minval = 1)
i_src = input(defval = close, title = "Source")
i_percent = input(defval = true, title = "Percent?")
i_mom = input(defval = "MOM2", title = "MOM Choice", options = ["MOM1", "MOM2"])
momentum(seria, length, percent) =>
_mom = percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
_mom
mom0 = momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1 = momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2 = momentum(i_src, 1, i_percent)
momX = mom1
if i_mom == "MOM2"
momX := mom2
if (mom0 > 0 and momX > 0)
strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
strategy.cancel("MomSE")
plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")