Стратегия смены импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-12 17:25:08
Тэги:

Обзор

Эта стратегия рассчитывает индикатор импульса цены, чтобы определить, изменилась ли ценовая тенденция, чтобы поймать возможности перемены цены. Когда восходящий или нисходящий тренд цены замедляется, это указывает на то, что импульс цены изменился. В это время стратегия откроет длинные или короткие позиции.

Логика стратегии

Стратегия основана в основном на расчете индикаторов импульса. Индикатор импульса отражает скорость и силу изменения цен. В стратегии рассчитываются два индикатора импульса MOM и MOM1.

Формула расчета MOM:

MOM = цена закрытия сегодняшнего дня - цена закрытия N дней назад

Формула расчета MOM1:

Мать1 = сегодня мама - вчера мама

Если MOM > 0 и MOM1 < 0, это означает, что восходящий тренд цены замедлился, и сигнал обратного движения кажется длинным. Если MOM < 0 и MOM1 > 0, это означает, что нисходящий тренд цены замедлился, и сигнал обратного движения кажется коротким.

Преимущества

Уловить точки переворота цен и вовремя выйти на рынок
Небольшие выводы, избегайте погони за максимумами и продажи минимумов
Внедрение автоматического стоп-лосса для снижения рисков

Риски

Частое открытие и закрытие позиций может происходить при колебаниях цен
Невозможность точно определить точки переворота цен, если параметры установлены неправильно
Рыночные события могут вызывать неверные сигналы

Основные методы снижения риска:

Оптимизировать параметры для улучшения точности суждения
Комбинировать с другими индикаторами для фильтрации сигналов
Ручное вмешательство для предотвращения потерь, вызванных ненормальными рынками

Руководство по оптимизации

Оптимизировать параметры индикатора импульса для лучшего фиксирования времени обратного движения
Добавьте такие показатели, как громкость, чтобы отфильтровать неверные сигналы
Добавить стратегии стоп-лосса для уменьшения одиночных потерь

Резюме

Эта стратегия рассчитывает индикатор импульса цены, чтобы определить, изменилась ли ценовая тенденция, автоматически переходя на длинный или короткий.

/*backtest
start: 2023-11-11 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Momentum - Strategy", overlay = false, precision = 2, initial_capital = 10000, default_qty_value = 100, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.2 )

i_len           =       input(defval = 12,      title = "Length",       minval = 1)
i_src           =       input(defval = close,   title = "Source")
i_percent       =       input(defval = true,    title = "Percent?")
i_mom           =       input(defval = "MOM2",  title = "MOM Choice",   options = ["MOM1", "MOM2"])

momentum(seria, length, percent) =>
	_mom        =       percent ? ( (seria / seria[length]) - 1) * 100 : seria - seria[length]
	_mom

mom0        =       momentum(i_src, i_len, i_percent)
mom1        =       momentum(mom0, 1, i_percent)
mom2        =       momentum(i_src, 1, i_percent)

momX        =       mom1

if i_mom == "MOM2"
    momX    :=     mom2

if (mom0 > 0 and momX > 0)
    strategy.entry("MomLE", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, comment = "MomLE")
else
	strategy.cancel("MomLE")
if (mom0 < 0 and momX < 0)
	strategy.entry("MomSE", strategy.short, stop = low - syminfo.mintick, comment = "MomSE")
else
	strategy.cancel("MomSE")

plot(mom0, color = #0000FF, title = "MOM")
plot(mom1, color = #00FF00, title = "MOM1", display = display.none)
plot(mom2, color = #00FF00, title = "MOM2")

Больше