Стратегия отслеживания сетки двойных скользящих средних на основе полос Боллинджера
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует индикатор Бринского канала, чтобы изобразить полосы, основанные на ATR и регрессии Фибоначчи, в качестве ценового канала сетки. В сочетании с двумя средними линиями EMA, чтобы определить направление общей тенденции, в направлении тенденции выборочно устанавливается трассирующая остановка на цене в полосе Бринского канала, чтобы реализовать трассирующий арбитраж.
Стратегический принцип
При использовании оси в канале Бринга и на основе ATR и 4 линии Фибоначчи регрессии составляется траектория для строительства ценовых диапазонов.
Быстрая линия EMA и медленная линия SMA образуют двойную равномерную линию, определяющую направление общей тенденции. Быстрая линия прорывает медленную линию как многоголовый рынок, а наоборот - как свободный рынок.
В многоглавном рынке только делайте больше, выберите Булин вниз по рельсу, чтобы открыть позицию вдоль ценового прорыва; в пустом рынке только делайте пустоту, выберите Булин вверх по рельсу, чтобы открыть позицию вдоль ценового прорыва.
Установка условий стоп-лосса: при резком повороте K-линии выйти из позиции в текущем направлении
Анализ преимуществ
Используйте двойную равномерную линию, чтобы оценить тенденции на большом уровне и избежать обратной торговли.
В сети каналов Брин ATR установлено множество цен на открытие позиций, что увеличивает успех открытия позиций.
Возвращение Фибоначчи устанавливает дифференцированность цены в диапазоне, в котором разное количество позиций в диапазоне обеспечивает распределение капитала.
Реальные условия остановки убытков позволяют быстро остановить убыток и снизить рентабельность.
Анализ рисков
Ошибки в оценке тенденций на большом уровне, которые могут привести к убыткам от регресса. Можно соответствующим образом скорректировать параметры средней линии или добавить другие показатели для вспомогательного суждения.
При чрезмерном колебании цена может прямо прорваться в сетчатую зону и не открыть позицию. Можно скорректировать параметры диапазона, чтобы увеличить возможность открытия позиции.
Условия остановки убытков являются субъективными, и критерии идентификации различных трейдеров могут быть ошибочными. Рекомендуется тестировать и оптимизировать условия остановки убытков.
Направление оптимизации
Добавление вспомогательного анализа по оценке двойных равнолинейных тенденций по показателю apo.
Использование индикатора рыночной волатильности для оптимизации параметров Бринского диапазона, чтобы лучше адаптироваться к динамическим изменениям рынка.
Снижение величины остановки и включение условий остановки ОТНОГО способа снижает погрешность.
Подвести итог
Общая концепция этой стратегии ясна. Использование пуринского ATR-канала и двойной равномерной линии в сочетании с реализацией всеобъемлющего и комплексного суждения о стратегических торговых сигналах, максимально снижает риск ошибочного суждения. Преимущества стратегии очевидны и практически применимы; но детали, такие как параметры и условия остановки убытков, все еще имеют место для оптимизации и нуждаются в дальнейшем совершенствовании.
/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Aayonga
//@version=5
strategy("fib trend grid@Aa", overlay=true,initial_capital=2000, default_qty_type=strategy.fixed, default_qty_value=1)
//回测时间
useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定(backtest)", group = "回测范围(backtest)")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间(Start)", group = "回测范围(backtest)")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间(finish)",group = "回测范围(backtest)")
inTradeWindow=true
//入场位 entry
bolllen=input.int(defval=20,minval=1,title="布林长度,(boll length)",group = "入场位(entry)")
sma=ta.sma(close,bolllen)
avg=ta.atr(bolllen)
fib1=input(defval=1.236,title="Fib 1",group = "入场位(entry)")
fib2=input(defval=2.382,title="Fib 2",group = "入场位(entry)")
fib3=input(defval=3.618,title="fib 3",group = "入场位(entry)")
fib4=input(defval=4.236,title="Fib 4",group = "入场位(entry)")
r1=avg*fib1
r2=avg*fib2
r3=avg*fib3
r4=avg*fib4
top4=sma+r4
top3=sma+r3
top2=sma+r2
top1=sma+r1
bott1=sma-r1
bott2=sma-r2
bott3=sma-r3
bott4=sma-r4
//趋势 trend
t4=plot(top4,title="卖 (sell)4",color=color.rgb(244, 9, 9))
t3=plot(top3,title = "卖(sell) 3",color=color.rgb(211, 8, 8))
t2=plot(top2,title="卖 (sell)2",color=color.rgb(146, 13, 13))
t1=plot(top1,title="卖(sell) 1",color=color.rgb(100, 3, 3))
b1=plot(bott1,title="买(buy)1",color=color.rgb(4, 81, 40))
b2=plot(bott2,title="买(buy)2",color=color.rgb(15, 117, 46))
b3=plot(bott3,title = "买(buy)3",color =color.rgb(8, 176, 42) )
b4=plot(bott4,title="买(buy)4",color=color.rgb(15, 226, 103))
plot(sma,style=plot.style_cross,title="SMA",color=color.rgb(47, 16, 225))
//趋势
LengthF=input(defval = 25,title = "快线长度(fastlength)")
LengthS=input(defval=200,title = "慢线长度(slowlength)")
emaF=ta.ema(close,LengthF)
smaS=ta.sma(close,LengthS)
longTrend=emaF>smaS
longb=ta.crossover(emaF,smaS)
bgcolor(longb ? color.new(color.green,40):na,title = "多头强势(bull trend)")
shortTrend=smaS>emaF
shortb=ta.crossunder(emaF,smaS)
bgcolor(shortb ? color.new(#951313, 40):na,title = "空头强势(bear trend)")
//pinbar
bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.6* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
//plotshape(bullPinBar , text ="pinbar", textcolor=color.rgb(9, 168, 144),location=location.belowbar, color=color.rgb(29, 103, 67), size=size.tiny)
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.7 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) > 0.7 * (high - low)))
//plotshape(bearPinBar , text ="pinbar", textcolor=color.rgb(219, 12, 12),location=location.abovebar, color=color.rgb(146, 7, 7), size=size.tiny)
buy1=ta.crossunder(close,bott1) and longTrend and close>ta.ema(close,100)
buy2=ta.crossunder(close,bott2) and longTrend and close>ta.ema(close,80)
buy3=ta.crossunder(close,bott3) and longTrend and close>ta.ema(close,80)
buy4=ta.crossunder(close,bott4) and longTrend and close>ta.ema(close,80)
buyclose=bearPinBar or ta.crossunder(close,smaS)
if buy2 or buy3 or buy4 or buy1 and inTradeWindow
strategy.order("多(buy)",strategy.long)
if buyclose and inTradeWindow
strategy.close("多(buy)")
sell1=ta.crossover(close,top1) and shortTrend and close<ta.ema(close,200)
sell2=ta.crossover(close,top2) and shortTrend and close<ta.ema(close,200)
sell3=ta.crossover(close,top3) and shortTrend and close<ta.ema(close,200)
sell4=ta.crossover(close,top4) and shortTrend and close<ta.ema(close,200)
sellclose=bullPinBar or ta.crossover(close,ta.sma(close,220))
if sell1 or sell2 or sell3 or sell4 and inTradeWindow
strategy.order("空(sell)",strategy.short)
if sellclose and inTradeWindow
strategy.close("空(sell)")