Стратегия прорыва полосы Боллинджера на фондовом рынке
ChaoZhang
Обзор
Брин-банк - это количественная торговая стратегия, которая отслеживает колебания цен на акции. Она использует индикатор Брин-банка, чтобы определить, вышла ли цена из нормального диапазона колебаний, и посылает торговый сигнал. Когда цена пересекает нижнюю границу Брин-банка, делается дополнительный вход; когда цена пересекает верхнюю границу Брин-банка, делается пустой вход.
Стратегический принцип
Стратегия использует 20-дневные цены закрытия акций для вычисления средней, верхней и нижней линий. Средняя линия является простой движущейся средней ценой закрытия за 20 дней; верхняя и нижняя линии, соответственно, составляют стандартную разницу плюс уменьшение в 2 раза. Когда цена акций закрытия нарушает нижнюю линию, считается, что цена акций вышла из нормального диапазона колебаний, чтобы начать новую восходящую тенденцию, в соответствии с кодовой стратегией в этот момент делать несколько игр.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
Используйте ленты Бринна для определения точек изменения тенденции цен на акции, эффективно фиксируйте краткосрочные тенденции.
Снижение риска отступления, установка стоп-стопа на низкие точки последнего колебания позволяет эффективно контролировать потери.
Стоп-стоп устанавливается на высоких точках недавних колебаний, чтобы максимизировать прибыль от захвата односторонних тенденций.
Стратегическая концепция проста, понятна, легко понятна и поддается модификации, подходит для новичков в количественной торговле.
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Полоса Бурин очень чувствительна к колебаниям, неправильная настройка параметров может привести к ложному сигналу. Следует соответствующим образом скорректировать параметры, такие как количество циклов.
Стоимость акций сама по себе колеблется значительно, стоп-пойнт может выйти из строя слишком рано, не позволяя последовательно отслеживать тенденцию. Можно соответствующим образом расширить диапазон колебаний.
Задержка прорыва может привести к чрезмерному потоку средств. Вместе с другими показателями следует оценить раннее вхождение.
Рынок непредсказуем, стоп-стоп-лосс трудно понять, следует соответствующим образом комбинировать параметры корректировки с опытом работы.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
В сочетании с другими показателями, подтверждающими сигнал входа, например, увеличение объема продаж и т. д.
Динамическая корректировка параметров Брин-полосы, чтобы лучше адаптироваться к изменениям волатильности рынка.
Оптимизация стратегий стоп-стоп, таких как мобильные стопы, групповые стопы и т. д.
Тестирование эффективности параметров различных сортов акций для поиска оптимального диапазона применения сортов.
Добавление алгоритмов машинного обучения, автоматическая оптимизация параметров.
Подвести итог
Общая концепция прорыва по Брин-Бенду понятна и понятна. Используйте индикатор Брин-Бенда, чтобы определить обратную точку цены акций, меньше риска отступления, можно захватить краткосрочные односторонние события. Но есть также определенные проблемы с максимальной прибылью и временным отставанием. Эта стратегия может быть дополнительно улучшена методами оптимизации параметров, оптимизации стратегии стоп-стоп и добавления других вспомогательных показателей.
/*backtest
start: 2023-11-14 00:00:00
end: 2023-12-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// Initial settings
strategy("Bulle de bollinger", overlay = true)
// Parameter Settings
mdl = sma(close, 20)
dev = stdev(close, 20)
upr = mdl + 2*dev
lwr = mdl - 2*dev
// Plot
plot(mdl, color = color.green) // Plot moving average
p1 = plot(upr, color = color.red) // Plot Upper_band
p2 = plot(lwr, color = color.green) // Plot lower band
fill(p1, p2, color = color.blue) // Fill transparant color between the 2 plots
// Strategy entry & close
if open[1] < lwr[1] and close[1] < lwr[1] // Previous price lower than lower band and current close is higher than lower band
stop_level = lowest(10)
profit_level = highest(10)
strategy.entry(id = 'bb_buy', long = true)
strategy.exit("TP/SL", "bb_buy", stop=stop_level, limit=profit_level)
if open[1] > upr[1] and close[1] > upr // Previous price is higher than higher band & current close is lower the higher band
stop_level = highest(10)
profit_level = lowest(10)
//strategy.entry(id = 'bb_sell', long = false)
//strategy.exit("TP/SL", "bb_sell", stop=stop_level, limit=profit_level)