Стратегия реверсии прорыва в трех и четырех барах

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 10:39:53
Тэги:

Обзор

Стратегия Three Bar и Four Bar Breakout Reversion идентифицирует три или четыре K-линейных бара с сильным импульсом и принимает контратендентные сделки после того, как несколько небольших K-баров формируют уровни поддержки / сопротивления и появляются сигналы обратного движения.

Логика стратегии

Основная логика определения этой стратегии включает:

Распознать большие полоски (Gap Bars): Break 1,5 x ATR, с процентом тела выше 65%. Они считаются имеющими сильный импульс.
Распознать низкодиапазонные полоски (Сборные полоски): один или два последующих низкодиапазонных полоски после Gap Bars, с высокими / низкими уровнями, близкими к тем из Gap Bars. Они представляют собой замедление импульса и консолидацию, образуя уровни поддержки / сопротивления.
Признание сигнальных баров обратного движения: если после консолидации бара проходит через высокий/низкий уровень предыдущих баров, это может считаться сигналом обратного движения.
Стоп-лосс и прибыль: Установите стоп-лосс ниже/выше Gap Bar. Прибыль определяется умножением коэффициента риск-вознаграждение на расстояние стоп-лосса.

Анализ преимуществ

Основные преимущества этой стратегии:

Определите тенденции и переломы с использованием необработанных ценовых действий, не требуется никаких индикаторов.
Строгие правила, касающиеся пробелов и сбора пробелов, обеспечивают точность в фиксации реальных тенденций и консолидации.
Суждение о реверсионных барах по телам уменьшает ложные сигналы.
Каждая сделка занимает всего 3-4 бара.
Ясные правила стоп-лосса и прибыли облегчают управление рисками.

Анализ рисков

Основные риски:

Опираясь на настройки параметров, свободные параметры увеличивают ложные сигналы и проигрышные операции.
Уязвимы к фальшивым утечкам и не способны отфильтровать все ложные сигналы.
Риск оказаться в ловушке консолидации после неудачных попыток выхода.
Широкий диапазон стоп-потери означает большие потери, когда вы попали в ловушку.

Для снижения рисков:

Оптимизировать параметры для идентификации пробелов и сбора пробелов.
Добавьте фильтры, такие как строки подтверждения, перед вводом позиций.
Оптимизировать алгоритмы остановки потери, чтобы сделать их более адаптивными.

Руководство по оптимизации

Основные направления оптимизации:

Добавить композитные фильтры, чтобы избежать ложных прорывов, например, требующих увеличения объема.
Комбинируйте с скользящими средними, принимая сигналы только при нарушении ключевых уровней MA.
Требуйте согласия в течение нескольких временных рамок, прежде чем вступать в сделки.
Динамически корректировать целевые показатели прибыли на основе волатильности рынка и предпочтения риска.
Комбинировать с системой идентификации рыночного режима, разрешать стратегию только в условиях тренда.

Эти оптимизации могут еще больше улучшить стабильность и рентабельность.

Заключение

Стратегия Three Bar и Four Bar Breakout Reversion направлена на захват высококачественных движений тренда и реверсионных сделок. Она имеет преимущество коротких периодов удержания и высокой частоты. Существуют также внутренние риски, которые необходимо уменьшить путем непрерывной оптимизации. Эффективное выявление самодостаточных сигналов тренда и реверсии от действий сырой цены делает эту стратегию оправданной для дальнейших исследований и применения.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 5m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy(title="Three (3)-Bar and Four (4)-Bar Plays Strategy", shorttitle="Three (3)-Bar and Four (4)-Bar Plays Strategy", overlay=true, calc_on_every_tick=true, currency=currency.USD, default_qty_value=1.0,initial_capital=30000.00,default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

frommonth = input(defval = 1, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
fromday = input(defval = 1, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
fromyear = input(defval = 2021, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")

tomonth = input(defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
today = input(defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")
toyear = input(defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")

garBarSetting1 = input(defval = 1.5, minval = 0.0, maxval = 100.0, title = "Gap Bar Size", type = input.float)
garBarSetting2 = input(defval = 0.65, minval = 0.0, maxval = 100.0, title = "Gap Bar Body Size", type = input.float)
TopSetting = input(defval = 0.10, minval = 0.0, maxval = 100.0, title = "Bull Top Bar Size", type = input.float)

profitMultiplier = input(defval = 2.0, minval = 1.0, maxval = 100.0, title = "Profit Multiplier", type = input.float)

// ========== 3-Bar and 4-Bar Play Setup ==========
barSize = abs(high - low)
bodySize = abs(open - close)

gapBar = (barSize > (atr(1000) * garBarSetting1)) and (bodySize >= (barSize * garBarSetting2))  // find a wide ranging bar that is more than 2.5x the size of the average bar size and body is at least 65% of bar size

bullTop = close > close[1] + barSize[1] * TopSetting ? false : true  // check if top of bar is relatively equal to top of the gap bar (first collecting bull bar)
bullTop2 = close > close[2] + barSize[2] * TopSetting ? false : true  // check if top of bar is relatively equal to top of the gap bar (first collecting bear bar)
bearTop = close < close[1] - barSize[1] * TopSetting ? false : true  // check if top of bar is relatively equal to top of the gap bar (second collecting bull bar)
bearTop2 = close < close[2] - barSize[2] * TopSetting ? false : true  // check if top of bar is relatively equal to top of the gap bar (second collecting bear bar)

collectingBarBull = barSize < barSize[1] / 2 and low > close[1] - barSize[1] / 2 and bullTop  // find a collecting bull bar
collectingBarBear = barSize < barSize[1] / 2 and high < close[1] + barSize[1] / 2 and bearTop  // find a collecting bear bar
collectingBarBull2 = barSize < barSize[2] / 2 and low > close[2] - barSize[2] / 2 and bullTop2  // find a second collecting bull bar
collectingBarBear2 = barSize < barSize[2] / 2 and high < close[2] + barSize[2] / 2 and bearTop2  // find a second collecting bear bar

triggerThreeBarBull = close > close[1] and close > close[2] and high > high[1] and high > high[2]  // find a bull trigger bar in a 3 bar play
triggerThreeBarBear = close < close[1] and close < close[2] and high < high[1] and high < high[2]  // find a bear trigger bar in a 3 bar play
triggerFourBarBull = close > close[1] and close > close[2] and close > close[3] and high > high[1] and high > high[2] and high > high[3]  // find a bull trigger bar in a 4 bar play
triggerFourBarBear = close < close[1] and close < close[2] and close < close[3] and high < high[1] and high < high[2] and high < high[3]  // find a bear trigger bar in a 4 bar play

threeBarSetupBull = gapBar[2] and collectingBarBull[1] and triggerThreeBarBull  // find 3-bar Bull Setup
threeBarSetupBear = gapBar[2] and collectingBarBear[1] and triggerThreeBarBear  // find 3-bar Bear Setup
fourBarSetupBull = gapBar[3] and collectingBarBull[2] and 
   collectingBarBull2[1] and triggerFourBarBull  // find 4-bar Bull Setup
fourBarSetupBear = gapBar[3] and collectingBarBear[2] and 
   collectingBarBear2[1] and triggerFourBarBear  // find 4-bar Bear Setup

labels = input(title="Show Buy/Sell Labels?", type=input.bool, defval=true)

plotshape(threeBarSetupBull and labels, title="3-Bar Bull", text="3-Bar Play", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(threeBarSetupBear and labels, text="3-Bar Bear", title="3-Bar Play", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(fourBarSetupBull and labels, title="4-Bar Bull", text="4-Bar Play", location=location.abovebar, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
plotshape(fourBarSetupBear and labels, text="4-Bar Bear", title="4-Bar Play", location=location.belowbar, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)

alertcondition(threeBarSetupBull or threeBarSetupBear or fourBarSetupBull or fourBarSetupBear, title="3-bar or 4-bar Play", message="Potential 3-bar or 4-bar Play")
float sl = na
float tp = na
sl := nz(sl[1], 0.0)
tp := nz(tp[1], 0.0)
plot(sl==0.0?na:sl,title='SL', color = color.red)
plot(tp==0.0?na:tp,title='TP', color = color.green)
if (true)
    if threeBarSetupBull and strategy.position_size <=0
        strategy.entry("3 Bar Long", strategy.long, when=threeBarSetupBull)
        sl :=low[1]
    if threeBarSetupBear and strategy.position_size >=0
        strategy.entry("3 Bar Short", strategy.short, when=threeBarSetupBull)
        sl :=high[1]
    if fourBarSetupBull and strategy.position_size <=0
        strategy.entry("4 Bar Long", strategy.long, when=fourBarSetupBull)
        sl :=min(low[1], low[2])
    if fourBarSetupBear and strategy.position_size >=0
        strategy.entry("4 Bar Short", strategy.short, when=fourBarSetupBear)
        sl :=max(high[1], high[2])

if sl !=0.0
    if strategy.position_size > 0
        tp := strategy.position_avg_price + ((strategy.position_avg_price - sl) * profitMultiplier)
        strategy.exit(id="Exit", limit=tp, stop=sl)

    if strategy.position_size < 0
        tp := strategy.position_avg_price - ((sl - strategy.position_avg_price) * profitMultiplier)
        strategy.exit(id="Exit", limit=tp, stop=sl)

Больше