Стратегия торговли движущейся средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-18 18:01:59
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - стратегия отслеживания тренда, которая сочетает в себе индикаторы импульса и скользящие средние. Она использует экспоненциальные скользящие средние как основной инструмент оценки тренда и выдает сигналы купли-продажи в сочетании с высоким объемом торговли. Стратегия подходит для средне- и долгосрочных холдингов для отслеживания основных рыночных тенденций.

Принципы стратегии

Используйте 34-периодическую EMA в качестве основного инструмента для оценки тренда.
Если текущий объем превышает средний в 1,5 раза, то он считается высоким.
Сигналы покупки выпускаются только тогда, когда цена пересекает EMA вверх, а объем высокий. Сигналы продажи выпускаются только тогда, когда цена пересекает EMA вниз, а объем высокий.
После открытия позиции, установите коэффициент стоп-лосса и прибыли, который можно настроить.

Благодаря всеобъемлющему учету таких факторов, как тенденции, импульс и контроль рисков, он является относительно всеобъемлющим и стабильным.

Анализ преимуществ

Использование EMA для определения основного направления тренда на рынке может эффективно отслеживать среднесрочные и долгосрочные тенденции.
В сочетании с высоким объемом торговли FILTER может избежать введения в заблуждение ложными прорывами.
Установка коэффициентов стоп-лосса и прибыли может эффективно контролировать риск одиночных сделок.
Принятие средне- и долгосрочных стратегий владения не подвергается воздействию высокочастотного шума рынка и является стабильно прибыльным.

Риски и решения

Высокая вероятность быть введены в заблуждение высокочастотными ложными прорывами.
Среднесрочные и долгосрочные активы увеличивают занятость капитала.
Стратегии торговли скользящими средними могут отставать и упускать краткосрочные возможности.
Значительные колебания на волатильных рынках могут привести к большим потерям.

Руководство по оптимизации

Проверьте сильные и слабые стороны различных параметров цикла EMA для поиска оптимальных параметров.
Проверьте влияние различных параметров стоп-лосса и коэффициента прибыли на доходность стратегии и устойчивость к риску.
Попробуйте комбинировать другие индикаторы, такие как MACD и KDJ, чтобы определить краткосрочные возможности.
Оптимизировать стратегии управления капиталом, такие как контроль позиций и динамические методы стоп-лосса.

Резюме

В целом, эта стратегия является стабильной средне-долгосрочной стратегией хелдинга. Она может эффективно отслеживать основные тенденции на рынке и использовать показатели объема для фильтрации вводящих в заблуждение сигналов. В то же время, для контроля риска одиночных сделок принимаются соответствующие средства остановки и получения прибыли. Она может быть описана как "устойчивая и легкая" работа по торговле трендом. При надлежащей оптимизации, я считаю, что она может достичь более идеальной ставки доходности стратегии.

/*backtest
start: 2023-12-10 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © TradingSignalHub

//@version=5
strategy("Di strategy ", overlay=true)

//date setting
fromDay = input(defval = 1, title = "Ngày bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromMonth = input(defval = 1, title = "Tháng bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")
fromYear = input(defval = 2023, title = "Năm bắt đầu", group = "Cài đặt thời gian")

toDay = input(defval = 31, title = "Đến ngày", group = "Cài đặt thời gian")
toMonth = input(defval = 12, title = "Đến tháng", group = "Cài đặt thời gian")
toYear = input(defval = 2033, title = "Đến năm", group = "Cài đặt thời gian")

startDate = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00)
finishDate = timestamp(toYear, toMonth, toDay, 00, 00)
time_cond() => 
    time >= startDate and time <= finishDate ? true : false

//snr setting
price = close
ema34     = input.int(34, minval=2, title="EMA 34", group = "Cài đặt EMA")
pacC        = ta.ema(close,ema34)
pacL        = ta.ema(low,ema34)
pacH        = ta.ema(high,ema34)
L =plot(pacL, color=color.rgb(3, 139, 251), linewidth=1, title="High EMA 34")
H =plot(pacH, color=color.rgb(3, 137, 247), linewidth=1, title="Low EMA 34")
C =plot(pacC, color=color.rgb(4, 138, 248), linewidth=1, title="Close EMA 34")
fill(L,H, color=color.rgb(33, 149, 243, 85),title="Fill dãi EMA 34")

//EMA full setting
ema89 =ta.ema(close,89)
DIema= ta.ema(close,458)
plot(DIema,title="DI_ema",color=color.rgb(247, 214, 3),linewidth=2)
plot(ema89,title="EMA 89",color=color.orange,linewidth=1)
//ema200= ta.ema(close,200)
//ema610= ta.ema(close,610)
//ema144= ta.ema(close,144)
//ema258= ta.ema(close,258)
//plot(ema200,title="EMA 200",color=color.purple,linewidth=2)
//plot(ema610,title="EMA 610",color=color.white,linewidth=2)
//plot(ema144,title="144Banker",color=color.green,linewidth=1)
//plot(ema258,title="258Banker",color=color.yellow,linewidth=1)

EMAbuy = ta.crossover(price, DIema)
EMAsell = ta.crossunder(price, DIema)

//volume setting
vol = (volume)
length = input(21, "Đường Trung Bình Vol", group = "Cài đặt Volume" )
div = input(1.5, "Mức trung bình", group = "Cài đặt Volume" )
up = close > open 
down = open>close
Volhigh = volume> (ta.ema(volume, length)*div)

//Cài đặt lệnh
longCondition = EMAbuy and Volhigh
if time_cond()
    if (longCondition)
        strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = EMAsell and Volhigh
if time_cond()
    if (shortCondition)
        strategy.entry("Sell", strategy.short)


stopPer = input.float(1.0, title="Stop Loss %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100
takePer = input.float(2.0, title="Take Profit %", group = "Cài đặt TP & SL %" ) / 100

// Determine where you've entered and in what direction
longStop = strategy.position_avg_price * (1 - stopPer)
shortStop = strategy.position_avg_price * (1 + stopPer)
shortTake = strategy.position_avg_price * (1 - takePer)
longTake = strategy.position_avg_price * (1 + takePer)

if strategy.position_size > 0 
    strategy.exit(id="Đóng Long", stop=longStop, limit=longTake)
if strategy.position_size < 0 
    strategy.exit(id="Đóng Sell", stop=shortStop, limit=shortTake)

alertcondition(longCondition, title = "Tín hiệu BUY", message = "Tín hiệu BUY")
alertcondition(shortCondition, title = "Tín hiệu SELL", message = "Tín hiệu SELL")
//PLOT FIXED SLTP LINE
//plotshape(strategy.position_size > 0 ? longStop : na, shape.labelup, color=color.rgb(34, 249, 6, 50), linewidth=1, title="Long SL")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortStop : na, style=plot.style_circles, color=color.rgb(250, 8, 8, 50), linewidth=1, title="Short SL")
//plot(strategy.position_size > 0 ? longTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(59, 248, 7), linewidth=1, title="Long TP")
//plot(strategy.position_size < 0 ? shortTake : na, style=plot.style_linebr, color=color.rgb(247, 7, 7), linewidth=1, title="Short TP")

Больше