Торговая стратегия, основанная на двух постепенно меняющихся скользящих средних с разными параметрами
Обзор
Стратегия торговли с прогрессивной равной линией - это стратегия торговли, основанная на перекрестных сигналах экспоненциальных движущихся средних, установленных на двух разных параметрах. Она использует короткопериодическую линию EMA и длиннопериодическую линию EMA, которая создает торговый сигнал, когда они пересекаются. Быстрая линия делает больше, когда она пересекает медленную линию вверх, и плавность, когда она пересекает нижнюю.
Стратегический принцип
Основными показателями стратегии являются две линии EMA: быстрая и медленная. Параметр быстрой линии по умолчанию устанавливается на 13-ю линию, что повышает чувствительность к изменению цены; параметр медленной линии по умолчанию устанавливается на 48-ю линию, что повышает медленную реакцию на изменение цен.
Согласно этому принципу, стратегия делает больше, когда быстрая линия сверху вверх пробивает медленную линию, что означает, что цена начинает расти, и можно купить; когда быстрая линия сверху вниз пробивает медленную линию, что означает, что восходящая тенденция закончена, и следует вовремя остановить. Для контроля риска стратегия также устанавливает начальный стоп-убыток и отслеживание стоп-убытков: начальный стоп-убыток составляет 8% от цены входа, а отслеживание стоп-убытков - 120 пунктов. Это может быть как можно скорее, чтобы остановить убыток и уменьшить убытки, когда цена переворачивается.
В кодовой реализации стратегия определяет EMA-крестные сигналы с помощью функций crossover и crossunder, которые вызывают соответствующие entry и close, чтобы купить и закрыть позиции.
Анализ преимуществ
Стратегия постепенного линейного трейдинга имеет следующие преимущества:
-
Стратегические сигналы должны быть простыми, понятными и удобными для новичков.
-
Среднелинейный индикатор хорошо отражает рыночный шум и может обнаруживать изменения в тренде;
-
Конфигурируемость, параметры быстрого и медленного движения и точка остановки могут быть настроены по вашему желанию;
-
В сочетании с методами сдерживания убытков можно эффективно контролировать риски.
-
Устойчивость.
Анализ рисков
Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:
-
В период сильных рыночных колебаний перекрестные сигналы EMA могут задерживаться и не отражать изменения цены;
-
Слишком быстрое изменение параметров среднелинейного показателя может привести к большему количеству ошибочных сигналов;
-
При слабой тенденции EMA пересекается с меньшим количеством и не может эффективно улавливать ценовые движения.
-
Стратегия сама по себе не учитывает анализ тенденций на большом уровне, и, когда общая тенденция рынка не ясна, она может привести к сделкам, которые отклоняются от основных тенденций.
Эти риски могут быть смягчены следующими способами:
-
в сочетании с другими показателями для подтверждения равнолинейного перекрестного сигнала, например MACD, KD и т. д.;
-
Применение параметров EMA в зависимости от рынка для снижения частоты ошибочных сигналов;
-
Добавление модуля определения тенденций, ссылаясь на долгосрочную среднюю линию для определения направления общей ситуации.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:
-
Увеличение фильтрации условий открытия позиции, чтобы избежать чрезмерного количества ненужных сделок в условиях потрясений. Для установления порога открытия позиции можно использовать такие показатели, как волатильность, объем сделок;
-
Для определения позиции стоп-стоп в сочетании с высокими и низкими точками рынка, уровнями поддержки и т. д. для повышения точности стоп-стоп-стоп;
-
Добавление модуля определения тенденций, чтобы фильтровать краткосрочные сигналы с помощью долгосрочных тенденций в более высоких временных рамках, чтобы избежать отклонений от основных тенденций;
-
Параметры EMA могут быть обучены и оптимизированы с помощью машинного обучения, чтобы сделать их более подходящими для реальных рыночных условий и снизить погрешность сигналов.
Эти моменты являются основными направлениями, в которых стратегия может быть улучшена и оптимизирована в будущем.
Подвести итог
Стратегия постепенной смежности является базовой стратегией, следующей за тенденцией. Она использует пересечение скоростной и медленной линий EMA для определения ценовых тенденций и в сочетании с средствами контроля риска. Сигналы этой стратегии простые, понятные и легко понятные, особенно подходят для новичков. Это одна из типичных стратегий количественного входа.
/*backtest
start: 2022-12-13 00:00:00
end: 2023-12-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
// *** USE AT YOUR OWN RISK ***
//
strategy("EMA Strategy", shorttitle = "EMA Strategy", overlay=true, pyramiding = 3,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)- 1