Торговая стратегия, основанная на двух постепенно меняющихся скользящих средних с разными параметрами

Обзор

Стратегия торговли с прогрессивной равной линией - это стратегия торговли, основанная на перекрестных сигналах экспоненциальных движущихся средних, установленных на двух разных параметрах. Она использует короткопериодическую линию EMA и длиннопериодическую линию EMA, которая создает торговый сигнал, когда они пересекаются. Быстрая линия делает больше, когда она пересекает медленную линию вверх, и плавность, когда она пересекает нижнюю.

Стратегический принцип

Основными показателями стратегии являются две линии EMA: быстрая и медленная. Параметр быстрой линии по умолчанию устанавливается на 13-ю линию, что повышает чувствительность к изменению цены; параметр медленной линии по умолчанию устанавливается на 48-ю линию, что повышает медленную реакцию на изменение цен.

Согласно этому принципу, стратегия делает больше, когда быстрая линия сверху вверх пробивает медленную линию, что означает, что цена начинает расти, и можно купить; когда быстрая линия сверху вниз пробивает медленную линию, что означает, что восходящая тенденция закончена, и следует вовремя остановить. Для контроля риска стратегия также устанавливает начальный стоп-убыток и отслеживание стоп-убытков: начальный стоп-убыток составляет 8% от цены входа, а отслеживание стоп-убытков - 120 пунктов. Это может быть как можно скорее, чтобы остановить убыток и уменьшить убытки, когда цена переворачивается.

В кодовой реализации стратегия определяет EMA-крестные сигналы с помощью функций crossover и crossunder, которые вызывают соответствующие entry и close, чтобы купить и закрыть позиции.

Анализ преимуществ

Стратегия постепенного линейного трейдинга имеет следующие преимущества:

1. Стратегические сигналы должны быть простыми, понятными и удобными для новичков.

2. Среднелинейный индикатор хорошо отражает рыночный шум и может обнаруживать изменения в тренде;

3. Конфигурируемость, параметры быстрого и медленного движения и точка остановки могут быть настроены по вашему желанию;

4. В сочетании с методами сдерживания убытков можно эффективно контролировать риски.

5. Устойчивость.

Анализ рисков

Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:

1. В период сильных рыночных колебаний перекрестные сигналы EMA могут задерживаться и не отражать изменения цены;

2. Слишком быстрое изменение параметров среднелинейного показателя может привести к большему количеству ошибочных сигналов;

3. При слабой тенденции EMA пересекается с меньшим количеством и не может эффективно улавливать ценовые движения.

4. Стратегия сама по себе не учитывает анализ тенденций на большом уровне, и, когда общая тенденция рынка не ясна, она может привести к сделкам, которые отклоняются от основных тенденций.

Эти риски могут быть смягчены следующими способами:

1. в сочетании с другими показателями для подтверждения равнолинейного перекрестного сигнала, например MACD, KD и т. д.;

2. Применение параметров EMA в зависимости от рынка для снижения частоты ошибочных сигналов;

3. Добавление модуля определения тенденций, ссылаясь на долгосрочную среднюю линию для определения направления общей ситуации.

Направление оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Увеличение фильтрации условий открытия позиции, чтобы избежать чрезмерного количества ненужных сделок в условиях потрясений. Для установления порога открытия позиции можно использовать такие показатели, как волатильность, объем сделок;

2. Для определения позиции стоп-стоп в сочетании с высокими и низкими точками рынка, уровнями поддержки и т. д. для повышения точности стоп-стоп-стоп;

3. Добавление модуля определения тенденций, чтобы фильтровать краткосрочные сигналы с помощью долгосрочных тенденций в более высоких временных рамках, чтобы избежать отклонений от основных тенденций;

4. Параметры EMA могут быть обучены и оптимизированы с помощью машинного обучения, чтобы сделать их более подходящими для реальных рыночных условий и снизить погрешность сигналов.

Эти моменты являются основными направлениями, в которых стратегия может быть улучшена и оптимизирована в будущем.

Подвести итог

Стратегия постепенной смежности является базовой стратегией, следующей за тенденцией. Она использует пересечение скоростной и медленной линий EMA для определения ценовых тенденций и в сочетании с средствами контроля риска. Сигналы этой стратегии простые, понятные и легко понятные, особенно подходят для новичков. Это одна из типичных стратегий количественного входа.