Прозрачная стратегия стоп-профита и стоп-лосса на основе скользящей средней и скользящей средней
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на открытии позиций по среднему и движущемуся среднему курсу, а также на установке стоп-стоп с использованием метода прохода. Основными характеристиками этой стратегии являются:
- Фильтрация с использованием равнолинейной системы
- Применение мобильных стоп-лостов для динамичного управления капиталом
- Конфигурируемая позиция фильтра, чтобы избежать одностороннего открытия позиции
Стратегический принцип
Стратегия состоит из четырех основных частей:
- Система равнолинейности
Используйте золотой крест и мертвую вилку для оценки тенденций и фильтрации рыночных колебаний.
- Мобильная остановка остановки
Использование мобильного стоп-лосса с определенной долей для блокировки прибыли и контроля риска, для динамичного управления средствами.
- Фильтр позиций
Можно ли настроить для открытия фильтра позиций. Если предыдущая позиция является многоголовой, то следующий сигнал должен быть пустой, чтобы открыть позицию, чтобы избежать одностороннего держания позиций.
- Прекращение ATR
Используйте ATR, чтобы ограничить максимальный объем остановки и избежать чрезмерной остановки.
В частности, стратегия рассчитывает сначала среднюю линию, а при появлении золотой крестообразности на средней линии делает больше, а при мертвой вилке делает пустоту. После входа в рынок устанавливается движущаяся стоп-линия и стоп-линия в определенном пропорции. Если цена касается стоп-линии, то она останавливается; если касается стоп-линии или превышает пределы остановки ATR, то она останавливается.
Стратегические преимущества
Основные преимущества этой стратегии:
- Конфигурируемость
Многие параметры в стратегии являются конфигурируемыми, пользователи могут корректировать их в соответствии со своим стилем торговли.
- Хорошее управление деньгами
Применение мобильных стоп-стоп и ATR-стоп позволяет эффективно контролировать размер однократных стоп-стоп и обеспечивает хорошее управление деньгами.
- Подходит для рынка трендов
Сама по себе, стратегия средней линии лучше подходит для рынков с более сильной тенденцией и эффективно отфильтровывает колебания.
Риски и противодействие
Однако есть и другие риски, связанные с этой стратегией, в частности:
- Ошибки в оценке тенденций
Сама по себе средняя линия не является идеальной для решения сложных ситуаций, и могут возникнуть случаи ошибочного суждения. В этом случае следует соответствующим образом скорректировать параметры средней линии или объединить их с другими показателями.
- Слишком радикальная деградация
Мобильный стоп может быть отклонен при колебаниях, в сочетании с ATR параметром следует установить пределы стоп-ущерба.
- Риск одностороннего открытия позиции
Открытие фильтрации позиций может иметь определенное влияние на частоту торговли, а длительное одностороннее хранение может привести к дополнительным рискам.
Направление оптимизации стратегии
Основными направлениями оптимизации стратегии являются:
- Параметры оптимизации
Настройка параметров, таких как средняя продолжительность, ATR, Stop Loss Ratio, оптимизация эффективности стратегии.
- Добавление показателей
Добавить CMF, OBV и другие показатели для определения направления денежных потоков, чтобы избежать чрезмерных потерь.
- Сочетание с другими стратегиями
В сочетании с такими стратегиями, как прорыв, отслеживание после стабилизации тренда дает лучшие результаты.
Подвести итог
В целом, эта стратегия реализует динамическое управление капиталом, основанное на тенденциях, с помощью однородной фильтрации и мобильного стоп-стоп. Конфигурируемость и рациональность. Инвесторы могут использовать ее в соответствии со своим стилем.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © MGULHANN
//@version=5
//İchimoku Leading Span 2 Hesaplaması ve Girişleri
strategy("Stairs Gain Strategy - MG", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
laggingSpan2Periods = input.int(52, minval=1, title="Leading Periot")
displacement = input.int(1, minval=1, title="Displacement")
donchian(len) => math.avg(ta.lowest(len), ta.highest(len))
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
p2 = plot(leadLine2, offset = displacement - 1, color=#EF9A9A,
title="Leading Span B")
// İşlem Tekrarını Filtrele
filtreUygula = input.bool(true,title="Pozisyon Sıra Filtresi Uygula")
//Kar Al / Zarar Durdur Seviyeleri Girişleri
zararDurdurmaYuzde = input.float(1.0, title='Zarar Durdurma %', step=0.01) / 100
karAlmaYuzde = input.float(2.0, title='Kar Alma %', step=0.01) / 100
//ATR Hesaplaması
atrCarpani = input.float(0.3, title="ATR Çarpanı", step= 0.01)
atrDegeri = ta.atr(14) * atrCarpani
//ATR Değer Girişleri
atrbuyukdeger = input.float(0.01, title="ATR Üst Limit", step=0.01)
atrkucukdeger = input.float(0.06, title="ATR Alt Limit", step=0.01)
//Buy ve Sell Şartları
buycross = ta.crossover(close,leadLine2[displacement-1]) ? atrDegeri > atrbuyukdeger : strategy.position_size == 0
sellcross = ta.crossover(leadLine2[displacement-1],close) ? atrDegeri < atrkucukdeger : strategy.position_size == 0
//KONTROL
var sonPozisyonYonu = 0
//Son kapanan pozisyon long ise degiskenin degerini 1 olarak ata
if strategy.position_size[1] > 0 and strategy.position_size == 0
sonPozisyonYonu := 1
//Son kapanan pozisyon short ise degiskenin degerini -1 olarak ata
if strategy.position_size[1] < 0 and strategy.position_size == 0
sonPozisyonYonu := -1
//eger filtre uygulama seçiliyse ve son pozisyon yönü long ise 'longFiltreSonuc' degiskenine false degeri ata ve bir sonraki pozisyonun long olmasını engelle
longFiltreSonuc = filtreUygula ? sonPozisyonYonu == 1 ? false : true : true
//eger filtre uygulama seçiliyse ve son pozisyon yönü short ise 'shortFiltreSonuc' degiskenine false degeri ata ve bir sonraki pozisyonun short olmasını engelle
shortFiltreSonuc = filtreUygula ? sonPozisyonYonu == -1 ? false : true : true
//LONG GİRİŞ
strategy.entry("Long", strategy.long, when=buycross and longFiltreSonuc)
longKarAl = strategy.position_avg_price * (1 + karAlmaYuzde)
longZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 - zararDurdurmaYuzde)
strategy.exit("Long Exit","Long",limit=longKarAl, stop=longZararDurdur)
//SHORT GİRİŞ
strategy.entry("Short", strategy.short, when=sellcross and shortFiltreSonuc)
shortKarAl = strategy.position_avg_price * (1 - karAlmaYuzde)
shortZararDurdur = strategy.position_avg_price * (1 + zararDurdurmaYuzde)
strategy.exit("Short Exit","Short",limit=shortKarAl, stop=shortZararDurdur)
//Kar Al ve Zarar Durdur Seviyelerinin Grafikte İşaretlenmesi
plot(strategy.position_size != 0 ? strategy.position_avg_price : na, color=color.navy, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="İşleme Giriş Seviyesi")
plot(strategy.position_size > 0 ? longKarAl : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Long Kar Alım Seviyesi")
plot(strategy.position_size > 0 ? longZararDurdur : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Long Zarar Durdurma Seviyesi")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortKarAl : na, color=color.green, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Short Kar Alım Seviyesi")
plot(strategy.position_size < 0 ? shortZararDurdur : na, color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_linebr, title="Short Zarar Durdurma Seviyesi")
//plotshape(buycross,size=size.small,style=shape.labelup,location=location.belowbar,color=color.green,text="Al", offset = displacement-1, textcolor=color.white)
//plotshape(sellcross,size=size.small,style=shape.labeldown,location=location.abovebar,color=color.red,text="Sat", offset = displacement-1, textcolor=color.white)