Стратегия импульса, основанная на модели двойного прорыва
Автор:Чао Чжан, Дата: 2021-12-21 15:16:24Тэги:
Обзор
Эта стратегия основана на модели двойного дна с использованием технических индикаторов. Она ищет прорывные сигналы, когда рынок находится в состоянии перепродажи, и вблизи нижней области формируется двойной дновой шаблон. Стратегия сочетает в себе несколько индикаторов для оценки состояния перекупленности и перепродажи рынка и генерирует сигналы покупки, когда формируется двойный дно. Эта стратегия в основном подходит для среднесрочной и краткосрочной торговли.
Принцип стратегии
Эта стратегия в основном оценивает, формируют ли цены двойной дно вокруг ключевых уровней поддержки и есть ли рынок в состоянии перепроданности.
-
Индикатор RSI: когда индикатор RSI показывает, что рынок перепродан, он считается сигналом покупки.
-
Индикатор RVI: когда индикатор RVI показывает, что рынок перепродан, он считается сигналом покупки.
-
Индикатор МФИ: когда показатель МФИ показывает, что рынок перепродан, он считается сигналом покупки.
-
Индикатор SAR: когда цены превышают показатель SAR, это считается сигналом покупки.
-
Индикатор SMA500: когда цены превышают индикатор SMA500, это считается сигналом покупки.
Эта стратегия учитывает суждения множества вышеперечисленных индикаторов и генерирует сигналы покупки, когда вокруг ключевых уровней поддержки формируется двойной дновой паттерн.
Преимущества стратегии
Эта стратегия имеет следующие преимущества:
-
Объединение нескольких индикаторов для оценки состояния рынка делает сигналы более надежными.
-
Появление сигналов покупки при формировании двойного дна имеет относительно высокую вероятность получения прибыли.
-
Использование комбинаций индикаторов для оценки состояния перепроданности и перекупленности позволяет избежать упущенных возможностей покупки.
-
Интеграция модели двойного дна с индикаторными стратегиями сочетает в себе преимущества торговли по тренду и средней реверсии.
-
Стратегия имеет большое пространство для оптимизации параметров, и параметры могут быть скорректированы для разных рынков.
Риски стратегии
Стратегия также имеет следующие риски:
-
Риск ложных сигналов от индикаторов, приводящих к потерям от покупки. Это можно уменьшить путем оптимизации параметров.
-
Риск того, что двойные дно не прорвется через. Стоп-потери могут быть установлены, чтобы уменьшить потери на торговый.
-
Сложность оптимизации высокоразмерных параметров велика и требует поддержки огромных исторических данных.
-
В зависимости от исторических данных для результатов испытаний, фактическая производительность будет отличаться.
Руководство по оптимизации
К основным направлениям оптимизации этой стратегии относятся:
-
Оптимизация весов индикаторов покупки для определения оптимальной комбинации весов.
-
Оптимизация параметров показателей для определения наилучшей комбинации параметров.
-
Добавление стратегий стоп-лосса для сокращения потерь на торговую сделку.
-
Увеличение модулей управления позициями для более стабильной прибыли.
-
Включение алгоритмов машинного обучения для создания адаптивных механизмов оптимизации параметров.
Заключение
Эта стратегия объединяет модель двойного прорыва и суждения о перепроданном индикаторе, генерируя сигналы покупки, когда двойные дно образуются вокруг ключевых уровней поддержки.
/*backtest
start: 2023-12-13 00:00:00
end: 2023-12-20 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("UP & DOWN - BNB/USDT 15min", shorttitle="U&D - BNB 15min", overlay=true, calc_on_order_fills=true, calc_on_every_tick=true, initial_capital = 1000,pyramiding = 40,backtest_fill_limits_assumption = 1, process_orders_on_close=true, currency = currency.USD, default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 25, commission_type = strategy.commission.percent, commission_value = 0.1)
// This startergy optimized to BNB 15 min standerd candlestic chart and buy & sell signals were based on technical analysis.
UP_DOWN = input.string( title='Trade in', options=['Only on Up Trends', 'Uptrend and down trend'], defval='Uptrend and down trend')
var profit_cal = input.float( defval = 3.7, title = "Expected profit %", minval = 0.2, step = 0.1)
//Backtest dates
fromMonth = input.int(defval = 10,title = "From Month", minval = 1, maxval = 12, group = 'Time Period Values')
fromDay = input.int(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31, group = 'Time Period Values')
fromYear = input.int(defval = 2021, title = "From Year", minval = 1970, group = 'Time Period Values')
thruMonth = input.int(defval = 1, title = "Thru Month", minval = 1, maxval = 12, group = 'Time Period Values')
thruDay = input.int(defval = 1, title = "Thru Day", minval = 1, maxval = 31, group = 'Time Period Values')
thruYear = input.int(defval = 2112, title = "Thru Year", minval = 1970, group = 'Time Period Values')
//showDate = input(defval = true, title = "Show Date Range", group = 'Time Period Values')
start = timestamp(fromYear, fromMonth, fromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(thruYear, thruMonth, thruDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => true
// inputs
//Inputs of SAR Indicator
sar1 = input.float(defval=0.0002, title='SAR value 1',step=0.0001, group = 'SAR Values')
sar2 = input.float(defval=0.0004, title='SAR value 2',step=0.0001, group = 'SAR Values')
sar3 = input.float(defval=0.1, title='SAR value 3',step=0.1, group = 'SAR Values')
src_close = input(close, "SAR Source - close", group = 'SAR Values')
src_open = input(open, "SAR Source - open", group = 'SAR Values')
bool sar_visible = input(false, "Show SAR",group = 'SAR Values' )
// Inputs of Super trend indicator
ST_T = input.int(defval=16, title = 'Supertrend - Trend', step =1, group = 'Super Trend')
ST_D = input.int(defval=7, title = 'Supertrend - Direction', step =1, group = 'Super Trend')
ST_SMA = input.int(defval=1, title = 'Supertrend - SMA', step = 1, group = 'Super Trend')
bool ST_visible = input(false, "Show Super Trend",group = 'Super Trend' )
//Inputs of SMA500 indicator
src_sma500 = input(high, 'SMA500 - Source', group = 'SMA500')
lb_sma500 = input.int(defval = 143, title = 'SMA500 - Look back period', step=10, group = 'SMA500')
bool sma500_visible = input(false, "Show SMA500",group = 'SMA500' )
// Calculations
// SMA500 Indicator
SMA500 = ta.sma(src_sma500,lb_sma500)
SMA700 = ta.sma(close,700)
SMA_Open = ta.sma(open,9)
//SMA9 Indicator
SMA9 = ta.sma((high+low)/2,5)
risingSMA9 = ta.rising(SMA9,1)
fallingSMA9 = ta.falling(SMA9,1)
color plotcolor1 = color.black
if risingSMA9
plotcolor1 := color.green
// SAR Indicator
sar = ta.sar(sar1, sar2, sar3)
sma2_close = ta.sma(src_close,1)
sma2_open = ta.sma(src_open,1)
//Supertrend
[supertrend, direction] = ta.supertrend(ST_T, ST_D)
up_trend = ta.sma(direction < 0 ? supertrend : na,ST_SMA)
down_trend = ta.sma(direction < 0? na : supertrend, ST_SMA)
// Color change
color plotcolor2 = color.green
if open>down_trend or close>down_trend
plotcolor2 := color.lime
if open<down_trend or close<down_trend
plotcolor2 := color.red
color plotcolor3 = color.green
if open>up_trend or close>up_trend
plotcolor3 := color.yellow
if open<up_trend or close<up_trend
plotcolor3 := color.red
color plotcolor4 = color.black
if (open>sar or close>sar)
plotcolor4 := color.white
if (open<sar or close<sar)
plotcolor4 := color.red
color plotcolor5 = color.black
if (open>SMA500 or close>SMA500)
plotcolor5 := color.green
if (open<SMA500 or close<SMA500)
plotcolor5 := color.red
color plotcolor6 = color.green
rising_taalma = ta.rising (ta.alma(open,10,.99,1),1)
falling_taalma = ta.falling (ta.alma(open,10,.99,1),1)
if rising_taalma
plotcolor6 := color.green
if falling_taalma
plotcolor6 := color.red
// buy and sell conditions for uptrend
longCondition1 = (open >= down_trend or high>= down_trend or ta.crossover(open,down_trend)or ta.crossover(high,down_trend))
longCondition2 = (open >= up_trend or high>= up_trend or ta.crossover(open,up_trend)or ta.crossover(high,up_trend))
longCondition3 = (open >= SMA500 or high>= SMA500 or ta.crossover(open,SMA500)or ta.crossover(high,SMA500))
longCondition4 = (open >= sar or high>= sar or ta.crossover(open,sar)or ta.crossover(high,sar))
longCondition5 = rising_taalma
shortCondition1 = (close < down_trend or low< down_trend or ta.crossunder(close,down_trend)or ta.crossunder(low,down_trend))
shortCondition2 = (close < up_trend or low< up_trend or ta.crossunder(close,up_trend)or ta.crossunder(low,up_trend))
shortCondition3 = (close < SMA500 or low< SMA500 or ta.crossunder(close,SMA500)or ta.crossunder(low,SMA500))
shortCondition4 = (close < sar or low< sar or ta.crossunder(close,sar)or ta.crossunder(low,sar))
shortCondition5 = falling_taalma
comp_buy1 = longCondition1 and longCondition2 and longCondition3 and longCondition4 and longCondition5
op_buy1 = shortCondition3 and longCondition1 and longCondition2 and longCondition4
op_buy2 = shortCondition1 and shortCondition2 and longCondition3 and longCondition4 and longCondition5
comp_sell1 = shortCondition1 and shortCondition2 and shortCondition3 and shortCondition4 and shortCondition5
op_sell1 = shortCondition3 and shortCondition4 and longCondition1 and longCondition2
op_sell2 = shortCondition4 and longCondition1 and longCondition2 and longCondition3
op_sell3 = longCondition2 and shortCondition1 and shortCondition4 and shortCondition3
op_sell4 = longCondition2 and shortCondition1 and shortCondition4
var b1 = 0
var b2 = 0
var b3 = 0
if comp_buy1 == true and comp_buy1[1] == false
b1 := 1
else
b1 := 0
if op_buy1 == true and op_buy1[1] == false
b2 := 1
else
b2 := 0
if op_buy2 == true and op_buy2[1] == false
b3 := 1
else
b3 := 0
// DCA method based on indicators
//RSI Indicator
len_rsi_10 = input.int(10, title="Length", group = "RSI Indicator - 10", minval=1, maxval = 10, step = 1)
src_rsi_10 = input(ohlc4, "Source", group = "RSI Indicator - 10")
up_rsi_10 = ta.rma(math.max(ta.change(src_rsi_10), 0), len_rsi_10)
down_rsi_10 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_rsi_10), 0), len_rsi_10)
rsi_10 = down_rsi_10 == 0 ? 100 : up_rsi_10 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_rsi_10 / down_rsi_10))
var p_rsi = 0
if rsi_10>= 0 and rsi_10<10
p_rsi := 0
else if rsi_10>= 10 and rsi_10<20
p_rsi := 10
else if rsi_10>= 20 and rsi_10<30
p_rsi := 20
else if rsi_10>= 30 and rsi_10<40
p_rsi := 30
else if rsi_10>= 40 and rsi_10<50
p_rsi := 40
else if rsi_10>= 50 and rsi_10<60
p_rsi := 50
else if rsi_10>= 60 and rsi_10<70
p_rsi := 60
else if rsi_10>= 70 and rsi_10<80
p_rsi := 70
else if rsi_10>= 80 and rsi_10<90
p_rsi := 80
else if rsi_10>= 90 and rsi_10<100
p_rsi := 90
len_rsi_50 = input.int(50, title="Length", group = "RSI Indicator - 50", minval=11, maxval = 50, step = 1)
src_rsi_50 = input(high, "Source", group = "RSI Indicator - 50")
up_rsi_50 = ta.rma(math.max(ta.change(src_rsi_50), 0), len_rsi_50)
down_rsi_50 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_rsi_50), 0), len_rsi_50)
rsi_50 = down_rsi_50 == 0 ? 100 : up_rsi_50 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_rsi_50 / down_rsi_50))
var p_rsi_50 = 0
if rsi_50>= 0 and rsi_50<10
p_rsi_50 := 0
else if rsi_50>= 10 and rsi_50<20
p_rsi_50 := 10
else if rsi_50>= 20 and rsi_50<30
p_rsi_50 := 20
else if rsi_50>= 30 and rsi_50<40
p_rsi_50 := 30
else if rsi_50>= 40 and rsi_50<50
p_rsi_50 := 40
else if rsi_50>= 50 and rsi_50<60
p_rsi_50 := 50
else if rsi_50>= 60 and rsi_50<70
p_rsi_50 := 60
else if rsi_50>= 70 and rsi_50<80
p_rsi_50 := 70
else if rsi_50>= 80 and rsi_50<90
p_rsi_50 := 80
else if rsi_50>= 90 and rsi_50<100
p_rsi_50 := 90
len_rsi_100 = input.int(100, title="Length", group = "RSI Indicator - 100", minval=51, maxval = 200, step = 10)
src_rsi_100 = input(ohlc4, "Source", group = "RSI Indicator - 100")
up_rsi_100 = ta.rma(math.max(ta.change(src_rsi_100), 0), len_rsi_100)
down_rsi_100 = ta.rma(-math.min(ta.change(src_rsi_100), 0), len_rsi_100)
rsi_100 = down_rsi_100 == 0 ? 100 : up_rsi_100 == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up_rsi_100 / down_rsi_100))
var p_rsi_100 = 0
if rsi_100>= 0 and rsi_100<10
p_rsi_100 := 0
else if rsi_100>= 10 and rsi_100<20
p_rsi_100 := 10
else if rsi_100>= 20 and rsi_100<30
p_rsi_100 := 20
else if rsi_100>= 30 and rsi_100<40
p_rsi_100 := 30
else if rsi_100>= 40 and rsi_100<50
p_rsi_100 := 40
else if rsi_100>= 50 and rsi_100<60
p_rsi_100 := 50
else if rsi_100>= 60 and rsi_100<70
p_rsi_100 := 60
else if rsi_100>= 70 and rsi_100<80
p_rsi_100 := 70
else if rsi_100>= 80 and rsi_100<90
p_rsi_100 := 80
else if rsi_100>= 90 and rsi_100<100
p_rsi_100 := 90
// Relative Volatility Indicator
length_rvi_10 = input.int(defval = 10, minval=1, maxval = 10, step = 1, title="Length - RVI", group = "RVI Indicator - 10")
len_rvi_10 = input.int(defval = 10, minval=1, maxval = 10, step = 1, title="Length - EMA", group = "RVI Indicator - 10")
src_rvi_10 = input(high, title = "Source", group = "RVI Indicator - 10")
stddev_rvi_10 = ta.stdev(src_rvi_10, length_rvi_10)
upper_rvi_10 = ta.ema(ta.change(src_rvi_10) <= 0 ? 0 : stddev_rvi_10, len_rvi_10)
lower_rvi_10 = ta.ema(ta.change(src_rvi_10) > 0 ? 0 : stddev_rvi_10, len_rvi_10)
rvi_10 = upper_rvi_10 / (upper_rvi_10 + lower_rvi_10) * 100
var p_rvi_10 = 0
if rvi_10 >= 0 and rvi_10 <10
p_rvi_10 := 0
else if rvi_10 >= 10 and rvi_10 <20
p_rvi_10 := 10
else if rvi_10 >= 20 and rvi_10 <30
p_rvi_10 := 20
else if rvi_10 >= 30 and rvi_10 <40
p_rvi_10 := 30
else if rvi_10 >= 40 and rvi_10 <50
p_rvi_10 := 40
else if rvi_10 >= 50 and rvi_10 <60
p_rvi_10 := 50
else if rvi_10 >= 60 and rvi_10 <70
p_rvi_10 := 60
else if rvi_10 >= 70 and rvi_10 <80
p_rvi_10 := 70
else if rvi_10 >= 80 and rvi_10 <90
p_rvi_10 := 80
else if rvi_10 >= 90 and rvi_10 <100
p_rvi_10 := 90
length_rvi_50 = input.int(defval = 50, minval=11, maxval = 50, step = 1, title="Length - RVI", group = "RVI Indicator - 50")
len_rvi_50 = input.int(defval = 50, minval=11, maxval = 50, step = 1, title="Length - EMA", group = "RVI Indicator - 50")
src_rvi_50 = input(close, title = "source", group = "RVI Indicator - 50")
stddev_rvi_50 = ta.stdev(src_rvi_50, length_rvi_50)
upper_rvi_50 = ta.ema(ta.change(src_rvi_50) <= 0 ? 0 : stddev_rvi_50, len_rvi_50)
lower_rvi_50 = ta.ema(ta.change(src_rvi_50) > 0 ? 0 : stddev_rvi_50, len_rvi_50)
rvi_50 = upper_rvi_50 / (upper_rvi_50 + lower_rvi_50) * 100
var p_rvi_50 = 0
if rvi_50 >= 0 and rvi_50 <10
p_rvi_50 := 0
else if rvi_50 >= 10 and rvi_50 <20
p_rvi_50 := 10
else if rvi_50 >= 20 and rvi_50 <30
p_rvi_50 := 20
else if rvi_50 >= 30 and rvi_50 <40
p_rvi_50 := 30
else if rvi_50 >= 40 and rvi_50 <50
p_rvi_50 := 40
else if rvi_50 >= 50 and rvi_50 <60
p_rvi_50 := 50
else if rvi_50 >= 60 and rvi_50 <70
p_rvi_50 := 60
else if rvi_50 >= 70 and rvi_50 <80
p_rvi_50 := 70
else if rvi_50 >= 80 and rvi_50 <90
p_rvi_50 := 80
else if rvi_50 >= 90 and rvi_50 <100
p_rvi_50 := 90
length_rvi_100 = input.int(defval = 100, minval=51, maxval = 200, step = 10, title="Length - RVI", group = "RVI Indicator - 100")
len_rvi_100 = input.int(defval = 100, minval=51, maxval = 200, step = 10, title="Length - EMA", group = "RVI Indicator - 100")
src_rvi_100 = input(close, title = "Source", group = "RVI Indicator - 100")
stddev_rvi_100 = ta.stdev(src_rvi_100, length_rvi_100)
upper_rvi_100 = ta.ema(ta.change(src_rvi_100) <= 0 ? 0 : stddev_rvi_100, len_rvi_100)
lower_rvi_100 = ta.ema(ta.change(src_rvi_100) > 0 ? 0 : stddev_rvi_100, len_rvi_100)
rvi_100 = upper_rvi_100 / (upper_rvi_100 + lower_rvi_100) * 100
var p_rvi_100 = 0
if rvi_100 >= 0 and rvi_100 <10
p_rvi_100 := 0
else if rvi_100 >= 10 and rvi_100 <20
p_rvi_100 := 10
else if rvi_100 >= 20 and rvi_100 <30
p_rvi_100 := 20
else if rvi_100 >= 30 and rvi_100 <40
p_rvi_100 := 30
else if rvi_100 >= 40 and rvi_100 <50
p_rvi_100 := 40
else if rvi_100 >= 50 and rvi_100 <60
p_rvi_100 := 50
else if rvi_100 >= 60 and rvi_100 <70
p_rvi_100 := 60
else if rvi_100 >= 70 and rvi_100 <80
p_rvi_100 := 70
else if rvi_100 >= 80 and rvi_100 <90
p_rvi_100 := 80
else if rvi_100 >= 90 and rvi_100 <100
p_rvi_100 := 90
// Money flow index
len_mfi_10 = input.int(defval = 10, minval=1, maxval = 10, step = 1, title="Length - MFI", group = "MFI Indicator - 10")
src_mfi_10 = input(high, title = "source", group = "MFI Indicator - 10")
mf_10 = ta.mfi(src_mfi_10, len_mfi_10)
var p_mfi_10 = 0
if mf_10>= 0 and mf_10<10
p_mfi_10 := 0
else if mf_10>= 10 and mf_10<20
p_mfi_10 := 10
else if mf_10>= 20 and mf_10<30
p_mfi_10 := 20
else if mf_10>= 30 and mf_10<40
p_mfi_10 := 30
else if mf_10>= 40 and mf_10<50
p_mfi_10 := 40
else if mf_10>= 50 and mf_10<60
p_mfi_10 := 50
else if mf_10>= 60 and mf_10<70
p_mfi_10 := 60
else if mf_10>= 70 and mf_10<80
p_mfi_10 := 70
else if mf_10>= 80 and mf_10<90
p_mfi_10 := 80
else if mf_10>= 90 and mf_10<100
p_mfi_10 := 90
len_mfi_50 = input.int(defval = 50, minval=11, maxval = 50, step = 1, title="Length - MFI", group = "MFI Indicator - 50")
src_mfi_50 = input(high, title = "source", group = "MFI Indicator - 50")
mf_50 = ta.mfi(src_mfi_50, len_mfi_50)
var p_mfi_50 = 0
if mf_50>= 0 and mf_50<10
p_mfi_50 := 0
else if mf_50>= 10 and mf_50<20
p_mfi_50 := 10
else if mf_50>= 20 and mf_50<30
p_mfi_50 := 20
else if mf_50>= 30 and mf_50<40
p_mfi_50 := 30
else if mf_50>= 40 and mf_50<50
p_mfi_50 := 40
else if mf_50>= 50 and mf_50<60
p_mfi_50 := 50
else if mf_50>= 60 and mf_50<70
p_mfi_50 := 60
else if mf_50>= 70 and mf_50<80
p_mfi_50 := 70
else if mf_50>= 80 and mf_50<90
p_mfi_50 := 80
else if mf_50>= 90 and mf_50<100
p_mfi_50 := 90
len_mfi_100 = input.int(defval = 100, minval=51, maxval = 200, step = 10, title="Length - MFI", group = "MFI Indicator - 100")
src_mfi_100 = input(high, title = "source", group = "MFI Indicator - 100")
mf_100 = ta.mfi(src_mfi_100, len_mfi_100)
var p_mfi_100 = 0
if mf_100>= 0 and mf_100<10
p_mfi_100 := 0
else if mf_100>= 10 and mf_100<20
p_mfi_100 := 10
else if mf_100>= 20 and mf_100<30
p_mfi_100 := 20
else if mf_100>= 30 and mf_100<40
p_mfi_100 := 30
else if mf_100>= 40 and mf_100<50
p_mfi_100 := 40
else if mf_100>= 50 and mf_100<60
p_mfi_100 := 50
else if mf_100>= 60 and mf_100<70
p_mfi_100 := 60
else if mf_100>= 70 and mf_100<80
p_mfi_100 := 70
else if mf_100>= 80 and mf_100<90
p_mfi_100 := 80
else if mf_100>= 90 and mf_100<100
p_mfi_100 := 90
//Balance of power indicator
bop = ((((close - open) / (high - low))*100)+50)
bop_sma_100 = ta.sma(bop,100)
// Buy and Sell lavels based on Indicators
l_val_rsi = input.int (defval = 40, title = "Lower value of RSI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
l_val_rvi = input.int (defval = 40, title = "Lower value of RVI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
l_val_mfi = input.int (defval = 40, title = "Lower value of MFI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
//h_val_rsi = input.int (defval = 60, title = "Higher value of RSI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
//h_val_rvi = input.int (defval = 50, title = "Higher value of RVI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
//h_val_mfi = input.int (defval = 50, title = "Higher value of MFI", maxval = 100, minval = 0, step = 10, group = 'Indicator Values')
buy_rsi = p_rsi_100 <= l_val_rsi and p_rsi_50<p_rsi_100 and p_rsi<=p_rsi_50
buy_rvi = p_rvi_100 <= l_val_rvi and p_rvi_50<=p_rvi_100 and p_rvi_10<=p_rvi_50
buy_mfi = p_mfi_100 <= l_val_mfi and p_mfi_50<=p_mfi_100 and p_mfi_10<=p_mfi_50
buy_compound = buy_rsi and buy_rvi and buy_mfi ? 100 : 0
var float buy_compound_f = na
if (buy_compound[1] == 100 and buy_compound == 0) //and open > close
buy_compound_f := 1
else
buy_compound_f := na
ma_9 = ta.ema(close,2)
co_l1 = strategy.position_avg_price*0.95
co_l2 = strategy.position_avg_price*0.90
co_l3 = strategy.position_avg_price*0.85
co_l4 = strategy.position_avg_price*0.80
//Take profit in Market bottoms
profit_f = 1.0 + (profit_cal/100)
// Trading
var final_option = UP_DOWN == 'Uptrend and down trend' ? 1 : 2
if final_option == 1
if ((buy_compound_f ==1 or ta.crossover(ma_9, co_l1) or ta.crossover(ma_9, co_l2) or ta.crossover(ma_9, co_l3) or ta.crossover(ma_9, co_l4)) and window())
strategy.entry("long", strategy.long,comment = "BUY")
else if ( comp_sell1 and window()) and strategy.position_avg_price * profit_f < close
strategy.close("long", qty_percent = 100, comment = "SELL")
else if final_option == 2
if (b1 or b2 or b3) and window()
strategy.entry("long", strategy.long, comment = "BUY")
else if (comp_sell1 or op_sell1 or op_sell2 or op_sell3 or op_sell4 ) and window()
strategy.close("long", qty_percent = 100, comment = "SELL")
bool PM_visible = input(false, "Show Profit marjin and average price", group = 'Safty Margins')
bool SM_visible = input(false, "Show Safty Grids", group = 'Safty Margins' )
//Graphs
plot(PM_visible or final_option == 1 ? strategy.position_avg_price : na, color = color.green, title = "Average Cost", style = plot.style_circles)
plot(PM_visible or final_option == 1 ? strategy.position_avg_price* profit_f :na, color = color.aqua, title = "Expected Profit", style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.95 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 95%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.90 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 90%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.85 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 85%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(SM_visible ? strategy.position_avg_price*0.80 : na, color = color.gray, title = "SAFTY MARGIN - 80%", linewidth = 1, style = plot.style_circles)
plot(ST_visible or final_option == 2 ? down_trend:na, "Down trend", color = plotcolor2, linewidth=2)
plot(ST_visible or final_option == 2 ? up_trend: na , "Up direction", color = plotcolor3, linewidth=2)
plot(sar_visible or final_option == 2 ? sar:na, title='SAR', color=plotcolor4, linewidth=2)
plot(sma500_visible or final_option == 2 ? SMA500:na,title='SMA500', color=plotcolor5, linewidth=3)
Больше
- Стратегия тренда на канале Дончиан с двойным подтверждением
- Стратегия отмены момента на основе многофакторной модели
- Краткосрочная стратегия торговли на основе индикатора волатильности Chaikin
- Стратегия отслеживания тенденций перекрестного использования двойного MA
- Супер-Тренд Трипл Стратегия
- Динамическая стратегия остановки потерь
- Стратегия перекрестного использования скользящей средней с остановкой потерь и получением прибыли
- Средняя обратная стратегия, основанная на скользящей средней
- Стратегия торговли высокой частотой на основе полос Боллинджера
- Количественная стратегия Ichimoku Cloud Trading
- Стратегия стохастического вихря
- Многопериодная стратегия торговли на основе индекса волатильности и стохастического осциллятора
- Расширенная адаптивная стратегия CCI по торговле товарами из нижнего рыболовства
- Стратегия импульса на основе сжатия LazyBear
- Стратегия прекращения прибыли на основе скользящей средней
- Динамическая стратегия торговли с перемещающейся средней
- Последняя стратегия свечи
- Количественная стратегия отрицательного изменения индекса объема
- Стратегия прорыва тройного супертенда
- MACD стратегии относительной силы