Стратегия, следующая тренду черепах

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 11:41:30
Тэги:

Обзор

Стратегия, следующая за трендом черепахи, является количественной стратегией, которая определяет направление тренда на основе скользящих средних и сделок в точках переворота тренда.

Принцип стратегии

Стратегия использует три линии EMA разных циклов для определения направления тренда. В частности, рассчитываются 15-дневные, 120-дневные и 220-дневные линии EMA. Когда 15-дневная линия выше 220-дневной линии, определяется восходящий тренд. Когда 15-дневная линия ниже 220-дневной линии, определяется нисходящий тренд.

Если цена закрытия находится ниже 220-дневной линии, перейдите на короткий; если цена закрытия находится выше 220-дневной линии, перейдите на длинный.

В то же время стратегия также сочетает в себе модели свечей для подтверждения сигналов.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она может следовать тренду для работы, избегая обратных операций без четких сигналов.

В то же время, стратегия также будет входить в потенциальные точки переворота тренда, который имеет очень хорошие характеристики риска-вознаграждения в это время. и комбинирование свечей для остановки потерь может избежать слишком фрагментированных точек остановки потерь.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что тенденция, определяемая скользящей средней, может отставать от фактического движения цен.

Кроме того, шаблоны свечей, используемые в стратегии, также могут потерпеть неудачу и не могут эффективно остановить потери.

Для снижения вышеуказанных рисков следует рассмотреть возможность корректировки циклических параметров скользящей средней или корректировки пропорционального коэффициента для определения шаблона свечей, чтобы сделать правила более строгими.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Оптимизировать параметры цикла скользящей средней для поиска более подходящей комбинации параметров для оценки тенденции
Проверьте различные типы показателей скользящей средней, такие как SMA, LWMA и т. Д., Чтобы найти показатели, которые соответствуют вашему стилю
Корректировать или добавить правила суждения свечей, чтобы сделать сигналы отмены более ясными и надежными
Добавьте стратегии остановки потери, такие как отслеживание остановки потери, временная остановка потери и т. Д., Чтобы дополнительно контролировать одну потерю
Комбинировать другие индикаторы, такие как индикаторы волатильности, объем торгов и т.д., для обогащения торговых сигналов системы

Резюме

Стратегия, следующая за трендом черепахи, является очень типичной стратегией, следующей за трендом в целом. Ее метод суждения о тренде прост и прост в реализации, а также имеет определенные меры контроля риска. Эта стратегия подходит для инвесторов, которые имеют некоторое понимание торговли трендами и надеются получить стабильную прибыль. Если она постоянно оптимизируется, она также может стать количественной стратегией с долгосрочными конкурентными преимуществами.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// © Aayonga 
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)

useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true


A = input(50, '计算的周期')


shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)

//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)


//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3 

shortTrend=SMA1<SMA3 

bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))



if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)

if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
    strategy.entry('🧜', strategy.long)

if  bullPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')

if bearPinBar and inTradeWindow
    strategy.close('🧜',comment = '🐳')

plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))

Больше