Стратегия торговли «Черепашка, следующая за трендом»
ChaoZhang
Обзор
Тренд-последовательная береговая торговая стратегия - это количественная стратегия, основанная на движущихся средних, которая определяет направление тренда и торгует в точке поворота тренда. Эта стратегия одновременно сочетает в себе K-линейные сигналы для определения формы, для входа и остановки убытков в потенциальных точках поворота.
Стратегический принцип
Эта стратегия использует средние значения EMA трех различных периодов для определения направления тренда. В частности, средние значения EMA для 15-дневной, 120-дневной и 220-дневной линий рассчитываются соответственно.
В случае повышения цены, если цена закрывается ниже 220-й линии, делается дисконт; в случае понижения цены, если цена закрывается выше 220-й линии, делается дисконт.
В то же время, стратегия также объединяет формы K-линии для подтверждения сигнала. При появлении большого пробела K-линии или большого пробела K-линии, при котором наблюдается падение, приостанавливается убыток.
Анализ преимуществ
Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она позволяет работать в соответствии с тенденцией, избегая произвольных обратных операций в отсутствие четкого сигнала. Оценивая тенденции с помощью нескольких движущихся средних, можно эффективно отфильтровывать рыночный шум и блокировать направление основных тенденций.
В то же время, стратегия также будет играть в потенциальном обратном тренде, когда имеет хорошие рисково-возвратные характеристики. И в сочетании с K-линейной формой остановки, можно избежать слишком фрагментированной точки остановки.
Анализ рисков
Основная опасность этой стратегии заключается в том, что тренд, сужденный скользящими средними, может иметь некоторое отставание от фактического движения цен. В этом случае может возникнуть обратная операция с трендом.
Кроме того, правила K-линейной формы, используемые в стратегии, также могут быть недействительными и не могут эффективно остановить убытки. В случае аномального колебания рынка, точка остановки может быть прямо прорвана, что приводит к большим убыткам.
Для снижения вышеупомянутых рисков можно рассмотреть возможность корректировки циклических параметров движущихся средних или корректировки пропорционального фактора, определяемого формой K-линии, чтобы сделать правила более строгими. Конечно, также необходимо осознать, что технический анализ не всегда может полностью избежать рыночного риска, необходимо контролировать позиции.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизируйте циклические параметры для скользящих средних и найдите комбинацию циклических параметров, которая лучше подходит для определения тенденции
Испытывайте различные типы показателей скользящих средних, таких как SMA, LWMA и т. д., чтобы найти показатели, которые лучше подходят для вашего стиля
Настройка или добавление правил определения формы K-линии для более четкого и надежного обратного сигнала
Добавление стратегий по удержанию убытков, таких как отслеживание убытков, временные убытки и т. д., для дальнейшего контроля одиночных потерь
Торговые сигналы, обогащающие систему, в сочетании с другими показателями, такими как показатель колебаний, объем торгов и т. д.
Подвести итог
Тренд-последовательность является типичной стратегией, которая позволяет оценивать тенденции и контролировать риски. Стратегия подходит для инвесторов, которые знают о тренд-трейдинге и хотят получить стабильную прибыль. Если ее можно постоянно оптимизировать, она может стать количественной стратегией с долгосрочным конкурентным преимуществом.
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © Aayonga
//@version=5
strategy('帆船探险寻找传说', overlay=true)
useDateFilter=input.bool(true,title = "启用回测时间范围限定", group = "回测范围")
backtesStarDate=input(timestamp("1 Jan 2015"),title = "开始时间", group = "回测范围")
backtestEndDate=input(timestamp("1 Jan 2040"),title = "结束时间",group = "回测范围")
inTradeWindow= true
A = input(50, '计算的周期')
shallowsea = ta.highest(A)
deepsea= ta.lowest(A)
//趋势形成条件
Length1 = input.int(15, title='短期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length2 = input.int(120, title='中期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
Length3 = input.int(220, title='长期市场平均成本', minval=1, group='市场平均成本')
SMA1 = ta.ema(close, Length1)
SMA2 = ta.sma(close, Length2)
SMA3 = ta.sma(close, Length3)
//趋势看多
longTrend=SMA1>SMA3 and open >SMA3
shortTrend=SMA1<SMA3
bullPinBar = ((close > open) and ((open - low) > 0.66* (high - low))) or ((close < open) and ((close - low) > 0.9 * (high - low)))
bearPinBar = ((close > open) and ((high - close) > 0.75 * (high - low))) or ((close < open) and ((high - open) >0.9 * (high - low)))
if close > shallowsea[5] and shortTrend and inTradeWindow
strategy.entry('⛵🎏', strategy.short)
if close < deepsea[5] and longTrend and inTradeWindow
strategy.entry('🧜', strategy.long)
if bullPinBar and inTradeWindow
strategy.close('⛵🎏',comment = '🐚')
if bearPinBar and inTradeWindow
strategy.close('🧜',comment = '🐳')
plot(shallowsea,style=plot.style_area, color=color.new(#71bfef, 0))
plot(deepsea, style=plot.style_area,color=color.new(#298bd1, 0))