Стратегия быстрого переключения RSI от Noro v1.7


Дата создания: 2023-12-22 15:10:40 Последнее изменение: 2023-12-22 15:10:40
Копировать: 0 Количество просмотров: 701
avatar of ChaoZhang ChaoZhang
1
Подписаться
1623
Подписчики

Стратегия быстрого переключения RSI от Noro v1.7

Обзор

Стратегия быстрого переключения RSI в Noro - это количественная стратегия торговли, использующая индикатор RSI для выявления возможности перекупа и перепродажи. Стратегия одновременно сочетает в себе K-линейную форму, равнолинейную фильтрацию и метод остановки для контроля риска.

Стратегия основана на следующих ключевых компонентах:

  1. RSI: используется для выявления возможностей перекупа и перепродажи
  2. K-линейная форма: сочетание K-линейных сущностей и сян-ян-линий, вспомогательное определение тенденции
  3. Средняя линия фильтрации: использование средней линии SMA для фильтрации и предотвращения ложных сигналов
  4. Стоп-ломирование: в сочетании с предельной зоной RSI.

Стратегический принцип

Быстрое переключение по RSI в Noro определяет следующие сигналы:

  1. Быстрый RSI сверхпокупка сверхпродажи сигнал: торговой сигнал, когда быстрый RSI сверх его верхнего предела или ниже его нижнего предела.

  2. Сигнал K-линейной формы: объединение K-линейной величины объекта, направления солнечного и солнечного лучей и т. Д., чтобы определить тенденцию, помогая быстрому RSI генерировать сигнал.

  3. Уровень фильтрации сигнала: в сочетании с уравненным направлением SMA, чтобы избежать ложных прорывов.

  4. Стоп-сигнал: Прямая позиция остановлена, когда быстрый RSI пересекает свой верхний или нижний предел.

В частности, стратегия основана на диапазоне перекупа и перепродажи на быстром RSI для определения возможности торговли. Когда быстрый RSI пересекает нижнюю границу, это считается сигналом о перепродаже; когда быстрый RSI пересекает верхнюю границу, это считается сигналом о перекупе.

Чтобы избежать шума, в стратегию включены следующие вспомогательные суждения:

  1. Размер объекта K-линии: чем больше объект K-линии, тем более очевидна тенденция
  2. Синий и солнечный: как определить направление K-линии
  3. Средняя линия SMA: фильтрация ложных прорывов
  4. Стоп-убыток: быстрый RSI пересекает ограниченную зону

Таким образом, эта стратегия одновременно включает в себя быстрый RSI, K-линию, среднюю линию и стоп-убыток для принятия торговых решений.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

  1. Высокая чувствительность к быстрому RSI: можно быстро поймать возможность перекупа и перепродажи
  2. К-линия и равнолинейная вспомогательная оценка: избегайте шумных сделок
  3. Автоматическое остановка убытков: своевременная остановка убытков, контроль риска
  4. Подходит для коротких линий торговли: подходит для коротких линий, таких как 1 час, 30 минут и т. д.
  5. Легко оптимизируемый: параметры могут быть адаптированы к различным рынкам

Стратегический риск

Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:

  1. Возможно последовательное остановка: при шокирующем движении больше остановки
  2. Параметры требуют оптимизации: параметры требуют корректировки для различных циклов и сортов
  3. Невозможно полностью избежать убытков: своевременная остановка может привести к определенным потерям

Для снижения риска можно оптимизировать в следующих аспектах:

  1. Оптимизация быстрого RSI, снижение шума в торговле
  2. Оптимизация стоп-позиции, контроль одиночных потерь
  3. Добавление модуля управления капиталом и дифференциация рисков

Направление оптимизации стратегии

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

  1. Стратегия увеличения прибыли: прибыль, достигнутая определенного уровня, приостанавливается, часть прибыли блокируется
  2. Увеличение управления капиталом: добавление средств управления, таких как контроль позиций и распределение риска
  3. Оптимизация параметров различных циклов: настройка параметров показателя для тестирования эффективности различных циклов
  4. Добавление машинного обучения: использование алгоритмов для автоматической оптимизации параметров и адаптации к изменениям рынка
  5. Тестирование на разных породах: тестирование на жизнеспособность стратегии на большем количестве сортов

Дальнейшее совершенствование этой стратегии путем сдерживания, управления рисками, оптимизации параметров и машинного обучения может значительно повысить стабильность стратегии.

Подвести итог

В целом, стратегия быстрого переключения RSI в Noro, в сочетании с показателями быстрого RSI и вспомогательными техническими показателями K-линии, обеспечивает стратегию короткой торговли для суждения о перекупке и перепродаже. Эта стратегия реагирует быстро и легко оптимизируется, а также включает модуль остановки убытков для контроля риска.

Исходный код стратегии 
/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.7", shorttitle = "Fast RSI str 1.7", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usebc = input(true, defval = true, title = "Use BarColor Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm 
up3 = sma(bar, 2) == -1 and usebc
dn3 = sma(bar, 2) == 1 and usebc
exit = (((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2 or up3
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2 or dn3
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
Forums
PINE Language FAQ Summary MyLanguage Web3 About Us
Product
Robot Strategy Node Platforms Tickets
API
Syntax guide User guide Trading api Blockchain Indicator

© 2015 - ∞ INVENTOR PTE LTD (SG)