Стратегия быстрого скальпирования RSI v1.7

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-22 15:10:40
Тэги:

Обзор

Стратегия быстрого скальпирования RSI Noro's Fast Scalping RSI Switching Strategy является количественной торговой стратегией, которая идентифицирует перекупленные и перепроданные возможности с использованием индикатора RSI. Стратегия также включает в себя шаблоны свечей, фильтры скользящих средних и методы остановки потери для контроля риска.

Ключевые компоненты этой стратегии включают:

Быстрый индикатор RSI: выявляет уровни перекупа и перепродажи
Модели свечей: помогают определить направление тренда
Фильтр скользящей средней: Используйте SMA, чтобы избежать ложных сигналов
Механизм остановки убытков: внедрение остановки убытков на основе лимитов RSI

Логика стратегии

Стратегия быстрого скальпирования RSI Noro в основном определяет следующие торговые сигналы:

Сигналы быстрого RSI: торговые сигналы генерируются, когда быстрый RSI пересекает верхний или нижний предел.
Сигналы свечей: параметры свечей, такие как размер тела и направление, используются для определения тренда и дополнения быстрых сигналов RSI.
Сигналы фильтра SMA: направление SMA фильтрует ложные сигналы прорыва.
Сигналы Stop Loss: позиции закрываются, когда быстрый RSI пересекает верхний или нижний предел.

В частности, эта стратегия определяет торговые возможности, основанные на зонах перекупа и перепродажи быстрого RSI. Быстрый переход RSI ниже нижнего предела сигнализирует о перепроданном состоянии; в то время как переход выше верхнего предела сигнализирует о перекупленном состоянии.

Для предотвращения шума добавляются следующие дополнительные условия:

Размер тела свечи: большие тела свечей представляют собой более сильную тенденцию
Направление свечи: определяет рост или спад
SMA Filter: фильтрует ложные сигналы прорыва
Стоп-лосс: выходит из торгов, когда быстрый RSI пересекает свои пределы

Таким образом, эта стратегия сочетает в себе быстрый RSI, свечи, скользящую среднюю и стоп-лосс вместе, чтобы генерировать торговые сигналы.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Быстрый RSI чувствителен: быстро улавливает возможности перекупки/перепродажи
Фильтр Candlestick & MA: Избегает ложных сигналов
Автоматическая стоп-лосс: эффективно контролирует риски
Подходит для скальпинга: хорошо работает с более короткими временными рамками, например, 1 час, 30 минут
Легко оптимизировать: параметры могут быть настроены для разных рынков

Риски

Также следует учитывать некоторые риски:

Последовательный стоп-лосс: на рынках с диапазоном может появиться больше сигналов стоп-лосса.
Необходима оптимизация параметров: параметры должны настраиваться для разных пар и временных рамок
Невозможно избежать всех потерь: своевременное прекращение потерь все еще приводит к некоторым потерям

Следующие методы оптимизации могут помочь смягчить риски:

Оптимизируйте параметры быстрого RSI: уменьшите ложные сигналы
Оптимизировать размещение стоп-лосса: контролировать размер однократных потерь.
Добавить размеры позиций: распределить риски по нескольким сделкам

Руководство по оптимизации

Некоторые способы дальнейшей оптимизации этой стратегии включают:

Добавление прибыли Выходы: частичная прибыль при достижении целевых показателей прибыли
Улучшить управление рисками: включить правила размещения позиций для диверсификации рисков
Настройка параметров: Эффект испытания на корректировку параметров в течение всех временных рамок
Машинное обучение: использовать алгоритмы для автоматической оптимизации параметров с течением времени
Тестирование надежности: оценка эффективности стратегии в более широком диапазоне пар символов

Включая получение прибыли, управление рисками, оптимизацию параметров, машинное обучение и тестирование надежности, стратегия может значительно повысить стабильность.

Заключение

В целом, стратегия быстрого скальпирования RSI Noro сочетает в себе индикатор быстрого RSI с дополнительным анализом свечей для выявления возможностей для торговли с перекупленными и перепроданными. Благодаря быстрому времени отклика сигналов, простоте оптимизации и встроенным модулям стоп-лосса, эта краткосрочная стратегия торговли имеет большой потенциал для получения положительных результатов после дальнейшего машинного обучения и настройки параметров.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-18 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's Fast RSI Strategy v1.7", shorttitle = "Fast RSI str 1.7", overlay = true)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
usemar = input(false, defval = false, title = "Use Martingale")
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Capital, %")
usersi = input(true, defval = true, title = "Use Fast RSI Strategy")
usemm = input(true, defval = true, title = "Use Min/Max Strategy")
usebc = input(true, defval = true, title = "Use BarColor Strategy")
usesma = input(false, defval = false, title = "Use SMA Filter")
smaperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "SMA Filter Period")
fast = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 50, title = "Fast RSI Period")
limit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 100, title = "RSI limit")
rsisrc = input(close, defval = close, title = "RSI Price")
rsibars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 20, title = "RSI Bars")
mmbars = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 5, title = "Min/Max Bars")
showsma = input(false, defval = false, title = "Show SMA Filter")
showarr = input(false, defval = false, title = "Show Arrows")
fromyear = input(2018, defval = 2018, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Fast RSI
fastup = rma(max(change(rsisrc), 0), fast)
fastdown = rma(-min(change(rsisrc), 0), fast)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Limits
bar = close > open ? 1 : close < open ? -1 : 0
uplimit = 100 - limit
dnlimit = limit

//RSI Bars
upsignal = fastrsi > uplimit ? 1 : 0
dnsignal = fastrsi < dnlimit ? 1 : 0
uprsi = sma(upsignal, rsibars) == 1
dnrsi = sma(dnsignal, rsibars) == 1

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//MinMax Bars
min = min(close, open)
max = max(close, open)
minsignal = min < min[1] and bar == -1 and bar[1] == -1 ? 1 : 0
maxsignal = max > max[1] and bar == 1 and bar[1] == 1 ? 1 : 0
mins = sma(minsignal, mmbars) == 1
maxs = sma(maxsignal, mmbars) == 1

//SMA Filter
sma = sma(close, smaperiod)
colorsma = showsma ? blue : na
plot(sma, color = colorsma, linewidth = 3)

//Signals
up1 = bar == -1 and (strategy.position_size == 0 or close < strategy.position_avg_price) and dnrsi and body > abody / 5 and usersi
dn1 = bar == 1 and (strategy.position_size == 0 or close > strategy.position_avg_price) and uprsi and body > abody / 5 and usersi
up2 = mins and (close > sma or usesma == false) and fastrsi < 70 and usemm
dn2 = maxs and (close < sma or usesma == false) and fastrsi > 30 and usemm 
up3 = sma(bar, 2) == -1 and usebc
dn3 = sma(bar, 2) == 1 and usebc
exit = (((strategy.position_size > 0 and fastrsi > dnlimit and bar == 1) or (strategy.position_size < 0 and fastrsi < uplimit and bar == -1)) and body > abody / 2)

//Arrows
col = exit ? black : up1 or dn1 ? blue : up2 or dn2 ? red : na
needup = up1 or up2
needdn = dn1 or dn2
needexitup = exit and strategy.position_size < 0
needexitdn = exit and strategy.position_size > 0
plotarrow(showarr and needup ? 1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needdn ? -1 : na, colorup = blue, colordown = blue, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitup ? 1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)
plotarrow(showarr and needexitdn ? -1 : na, colorup = black, colordown = black, transp = 0)

//Trading
profit = exit ? ((strategy.position_size > 0 and close > strategy.position_avg_price) or (strategy.position_size < 0 and close < strategy.position_avg_price)) ? 1 : -1 : profit[1]
mult = usemar ? exit ? profit == -1 ? mult[1] * 2 : 1 : mult[1] : 1
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 * mult : lot[1]

if up1 or up2 or up3
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Long", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot)

if dn1 or dn2 or dn3
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Short", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot)
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()

Больше