Стратегия перекрестного использования скользящей средней

Автор:Чао Чжан, Дата: 2023-12-26 12:04:34
Тэги:

Обзор

Стратегия пересечения скользящей средней - это стратегия времени, основанная на скользящих средних. Она генерирует сигналы купли и продажи путем расчета различных скользящих средних периодов и оценки их пересечения. Эта стратегия также сочетает в себе экспоненциальную скользящую среднюю в качестве вспомогательного индикатора для дальнейшего улучшения точности сигналов.

Принципы

Основная логика этой стратегии основана на перекрестке между двумя скользящими средними. В частности, он рассчитывает n-дневную простую скользящую среднюю (короткую МА) и м-дневную простую скользящую среднюю (длинную МА). Когда короткая МА проходит через длинную МА снизу вверх, генерируется сигнал покупки. Когда короткая МА проходит через длинную МА сверху вниз, генерируется сигнал продажи. Это отражает промывку и коррекцию краткосрочных тенденций на долгосрочные тенденции.

Кроме того, эта стратегия также вводит в качестве вспомогательного индикатора х-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA). По сравнению с SMA, EMA более плавная и может быстрее отражать изменения цен. Ее вспомогательный эффект заключается в том, что только когда краткосрочная EMA также подтверждает сигнал пересечения скользящей средней, фактический торговый сигнал будет активирован. Это избегает некоторого вмешательства ложных сигналов и улучшает стабильность торговых стратегий.

Преимущества

Стратегия перекрестного использования скользящей средней имеет следующие преимущества:

Эта стратегия основана исключительно на перекрестке между двумя скользящими средними, что очень просто, легко понять и реализовать.
Движущиеся средние могут четко отражать рыночные тенденции, и их перекрестное взаимодействие также очень интуитивно без сложных расчетов.
Длинная история. Стратегии скользящих средних можно проследить до начала 20-го века и прошли 100 лет рыночных испытаний, чтобы стать одним из классических инструментов технического анализа.
Контролируемые риски: путем корректировки параметров скользящей средней вы можете контролировать частоту торговых сигналов и, таким образом, контролировать риски.
Универсальная и гибкая стратегия кроссовера скользящей средней подходит для различных продуктов и временных циклов, что делает ее очень универсальной и гибкой стратегией торговли.

Риски

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Частые смены позиций. Когда рынок резко колеблется, скользящие средние часто могут перекрещиваться, что приводит к чрезмерно частому смене позиций.
У скользящей средней есть определенное отставание, особенно у длинноцикличных скользящих средних, которые могут упустить краткосрочные торговые возможности.
Для различных продуктов и временных циклов параметры скользящих средних должны быть независимо протестированы и оптимизированы, иначе результаты могут быть плохими.
Некоторые технические индикаторы используются для отфильтрации сигналов.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Для определения оптимальных параметров можно проверить различные комбинации краткосрочных и долгосрочных скользящих средних.
Добавьте вспомогательное суждение о объеме торговли. Например, установите индикаторы для преодоления объема торговли, чтобы избежать недействительных сигналов.
Например, KDJ и MACD могут оценивать фактическую тенденцию рынка и фильтровать неопределенные сигналы.
Сочетать фундаментальные факторы, корректировать параметры на основе ожиданий доходов, чтобы сделать стратегии более перспективными.
Портфель применения стратегий. Использование с другими стратегиями или моделями для достижения синергетических эффектов.

Заключение

Стратегия кроссовера скользящей средней генерирует торговые сигналы по простому принципу кроссовера скользящей средней. Она интуитивна, проста в понимании, гибкая в регулировании параметров и контролируемая рисками. Но она также имеет свойства отставания и риски чрезмерно частого переключения позиций. Поэтому эту стратегию можно оптимизировать и комбинировать различными способами, чтобы максимизировать ее полезность. Она стала простой и эффективной базовой стратегией количественной торговли.

/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)

// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")

// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)

// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)

// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.close("Sell")

if (sellCondition)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.close("Buy")

// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)

// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")

// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")

Больше