Стратегия пересечения скользящих средних на основе разных периодов
ChaoZhang
Обзор
Скрытие движущейся средней является временной стратегией, основанной на движущихся средних. Она производит сигналы покупки и продажи, рассчитывая движущиеся средние разных периодов и оценивая их скрещивание. Эта стратегия одновременно сочетает в себе движущиеся средние индексов в качестве вспомогательных показателей для дальнейшего повышения точности сигналов.
Принципы
Основная логика этой стратегии основана на пересечении двух движущихся средних. В частности, рассчитывается n-дневная простая движущаяся средняя (короткая МА) и м-дневная простая движущаяся средняя (длинная МА) соответственно.
Кроме того, в качестве вспомогательного индикатора в этой стратегии был введен x-дневный индексный скользящий средний ((EMA). По сравнению с SMA, EMA является более плавным и может быстрее отражать тенденции изменения цен. Ее вспомогательная роль заключается в том, что фактический торговый сигнал может быть вызван только в том случае, если краткосрочная EMA также подтвердит перекрестный сигнал скользящей средней. Это позволяет избежать частичного помеха ложных сигналов и повышает стабильность торговой стратегии.
Преимущества
Стратегия пересечения скользящих средних имеет следующие преимущества:
Простая и простая в использовании. Стратегия, основанная только на перекрестке двух скользящих средних, очень проста и легко понятна и применяется.
Интуитивное изображение. Подвижные средние четко отражают рыночные тенденции, их пересечение также является очень интуитивно понятным и не требует сложных вычислений.
Древняя. Стратегия движущихся средних, которая была разработана в начале прошлого века, прошла столетние испытания на рынке и стала одним из классических инструментов технического анализа.
Контролируемый риск: можно контролировать частоту торговых сигналов, и, следовательно, контролировать риск, путем корректировки параметров суточного движущегося среднего значения.
Общая гибкость. Стратегия пересечения скользящей средней применяется в различных вариациях и различных временных периодах и является очень универсальной и гибкой стратегией торговли.
Риск
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
Частые смены позиций. Когда рынок колеблется, скользящие средние могут часто пересекаться, что приводит к слишком частому смене позиций.
Возникновение задержек. Сам по себе движущийся средний несет определенную задержку, особенно длинноциклические средние, которые могут упустить краткосрочные торговые возможности.
Необходимо оптимизировать перемещение. Для разных сортов и временных периодов параметры скользящих средних требуют независимого тестирования и оптимизации, в противном случае они могут оказаться неэффективными.
Может работать с другими показателями. Одинокая стратегия подвижного среднего значения не является оптимальной, часто требуется помощь в фильтрации сигналов других технических показателей.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Настройка параметров движущихся средних для различных периодов. Можно тестировать различные комбинации краткосрочных и долгосрочных средних параметров, чтобы найти оптимальные параметры.
Повышение объема перевозок помогает принять решение. Например, установить показатель прорыва в объеме перевозок, чтобы избежать недействительных сигналов.
Повышение оценки показателей волатильности. Например, KDJ, MACD и т. д. оценивают фактическое движение рынка, фильтруют сигналы неопределенности.
Сочетание с основными принципами предприятия. Корректировка параметров в соответствии с ожидаемыми результатами, чтобы стратегия была более перспективной.
Использование в сочетании с другими стратегиями или моделями, чтобы достичь синергетического эффекта.
Подвести итог
Стратегия пересечения движущейся средней позволяет генерировать торговые сигналы с помощью простого принципа пересечения равной линии. Она является очень удобной и понятной, гибкой для регулирования параметров, управляемой риском, и является очень практичной стратегией синхронизации. Но она также имеет определенный риск задержки и частого переключения.
/*backtest
start: 2022-12-25 00:00:00
end: 2023-12-07 05:20:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("MA Crossover Strategy", overlay=true)
// Define input parameters
shortLength = input(10, title="Short MA Length")
longLength = input(40, title="Long MA Length")
emaLength = input(20, title="EMA Length")
// Calculate moving averages
shortMA = ta.sma(close, shortLength)
longMA = ta.sma(close, longLength)
colorfulEMA = ta.ema(close, emaLength)
// Create buy and sell conditions
buyCondition = ta.crossover(shortMA, longMA)
sellCondition = ta.crossunder(shortMA, longMA)
// Execute buy and sell orders
if (buyCondition)
strategy.entry("Buy", strategy.long)
strategy.close("Sell")
if (sellCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short)
strategy.close("Buy")
// Color the background based on buy and sell conditions
bgcolor(buyCondition ? color.new(color.blue, 90) : na)
bgcolor(sellCondition ? color.new(color.red, 90) : na)
// Plot moving averages
plot(shortMA, color=color.new(color.blue, 90), title="Short MA")
plot(longMA, color=color.new(color.red, 90), title="Long MA")
// Plot colorful EMA with transparency
plot(colorfulEMA, color=color.new(color.green, 90), title="Colorful EMA")