Обзор

Эта стратегия представляет собой трендовый подход, основанный на индикаторе QQE (Qualitative Quantitative Estimation) и скользящих средних. Она определяет направление тренда с помощью пересечений быстрого индикатора QQE и фильтрации по направлению скользящих средних, генерируя сигналы на покупку и продажу.

Стратегия позволяет выбирать три типа пересечений индикатора QQE для определения сигналов: (1) пересечение сглаженного RSI с нулевой линией; (2) пересечение сглаженного RSI с быстрой линией QQE; (3) выход сглаженного RSI из порогового канала RSI. По умолчанию используется третий тип для открытия позиций и второй — для закрытия.

Сигналы на покупку и продажу могут дополнительно фильтроваться с помощью скользящих средних: цена закрытия должна быть выше (ниже) быстрой скользящей средней, и быстрая скользящая средняя должна быть выше (ниже) медленной скользящей средней, чтобы сгенерировать сигнал.

Стратегия подходит для использования в режиме «сигнал к сигналу» в автоматизированной программной торговле.

Принцип

Ключевым индикатором стратегии является QQE, который рассчитывается следующим образом:

            
            
            
Wilders_Period = RSILen * 2 - 1  

Rsi = rsi(close, RSILen)  
RSIndex = ema(Rsi, SF)  
AtrRsi = abs(RSIndex - RSIndex[1])  
MaAtrRsi = ema(AtrRsi, Wilders_Period)
DeltaFastAtrRsi = ema(MaAtrRsi, Wilders_Period) * QQEfactor

newshortband = RSIndex + DeltaFastAtrRsi 
newlongband = RSIndex - DeltaFastAtrRsi

Где RSILen — период RSI, SF — коэффициент сглаживания RSI. QQE по сути является сглаженным RSI. Он использует быстрое ATR для расчета верхнего и нижнего каналов: когда цена выходит за пределы канала, это считается сигналом к покупке или продаже.

Стратегия использует три типа пересечений QQE для идентификации торговых сигналов:

1. Пересечение сглаженного RSI с нулевой линией (XZ)

            
            
            
QQEzlong = RSIndex >= 50 ? QQEzlong + 1 : 0
QQEzshort = RSIndex < 50 ? QQEzshort + 1 : 0  

2. Пересечение сглаженного RSI с быстрым индикатором QQE (XQ), что похоже на опережающий колебательный сигнал

            
            
            
QQExlong = FastAtrRsiTL < RSIndex ? QQExlong + 1 : 0
QQExshort = FastAtrRsiTL > RSIndex ? QQExshort + 1 : 0

3. Выход сглаженного RSI из порогового канала (XC), что похоже на подтвержденный колебательный сигнал

            
            
            
threshhold = 10 
QQEclong = RSIndex > (50 + threshhold) ? QQEclong + 1 : 0
QQEcshort = RSIndex < (50 - threshhold) ? QQEcshort + 1 : 0

Можно выбрать одно или несколько из трех пересечений для идентификации сигналов на покупку/продажу и закрытие позиций.

Сигналы на покупку и продажу могут дополнительно фильтроваться с помощью скользящих средних:

            
            
            
// Условия фильтрации  
QQEflong = close > ma_medium И  
            ma_medium > ma_slow И  
            ma_fast > ma_medium
             
QQEfshort = close < ma_medium И  
            ma_medium < ma_slow И 
            ma_fast < ma_medium  

Это позволяет избежать ложных сигналов в периоды бокового движения.

Стратегия подходит для автоматизированной торговли, используя различные пересечения QQE для открытия и закрытия позиций:

            
            
            
Сигнал на открытие = XC или XQ или XZ
Сигнал на закрытие = XQ или XZ

Преимущества

Стратегия обладает следующими преимуществами:

1. Использует индикатор QQE для определения тренда и сигналов пересечения; сам QQE обладает свойством сглаживания и шумоподавления, что уменьшает количество ложных сигналов.

2. Сочетание фильтрации скользящими средними дополнительно позволяет избежать ложных сигналов на боковом рынке, повышая качество сигналов.

3. Возможность выбора различных пересечений QQE для открытия и закрытия позиций, что обеспечивает автоматизированную торговлю.

4. Благодаря запаздыванию сглаженного RSI, сигналы на покупку и продажу не перерисовываются.

5. Возможность оптимизации на разных таймфреймах для поиска наилучшей комбинации параметров.

Риски

Стратегия также сопряжена с определенными рисками:

1. При развороте тренда могут возникать ложные сигналы, поэтому требуется установка стоп-лосса для контроля рисков.

2. Неправильная настройка параметров может повлиять на результаты стратегии; необходимо многократное тестирование для поиска оптимальных параметров.

3. Для разных инструментов и таймфреймов параметры требуют отдельной оптимизации.

4. Механизированная торговля сопряжена с риском просадок и серий убытков, поэтому необходимо управление капиталом.

Соответствующие решения:

1. Установить стоп-лосс: закрывать позицию при достижении определенного уровня убытка.

2. Тщательно тестировать различные комбинации параметров для поиска наилучших.

3. Адаптировать параметры в зависимости от особенностей инструмента и таймфрейма.

4. Управлять капиталом, входить в позицию частями, контролировать размер одной сделки.

Направления оптимизации

Стратегию можно оптимизировать по следующим направлениям:

1. Оптимизация параметров QQE, включая длину RSI, длину сглаживания RSI, длину быстрого ATR и т.д., для нахождения наилучшей комбинации.

2. Оптимизация параметров скользящих средних (период, тип и т.д.) для наилучшего согласования с индикатором QQE.

3. Тестирование различных пересечений QQE для открытия и закрытия позиций с целью поиска наиболее стабильной комбинации.

4. Детальная настройка параметров в зависимости от инструмента и торгового таймфрейма. Для внутридневной торговли можно сократить периоды для повышения чувствительности.

5. Добавление механизма стоп-лосса: закрытие позиции при достижении определенного процента убытка.

6. Соответствующее уменьшение размера позиции; тестирование различных методов управления позициями.

Заключение

Данная стратегия объединяет использование индикатора QQE для определения тренда и сигналов пересечения, а также фильтрацию скользящими средними для генерации торговых сигналов. В реальной торговле можно настраивать параметры для повышения качества сигналов, а также применять строгое управление капиталом для контроля рисков. Стратегия подходит для использования в автоматизированной торговле в режиме «сигнал к сигналу», а также может служить вспомогательным инструментом при дискреционной торговле. Путем оптимизации параметров и правил можно адаптировать её к большему числу рыночных условий.