Обзор

Данная стратегия основывается на пересечении быстрой и медленной скользящих средних для принятия решений о входе в длинную позицию и выходе из неё. Когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу вверх, открывается длинная позиция; когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную сверху вниз, позиция закрывается. Для получения более высокой прибыли в стратегии используется механизм трейлинг-стопа. После открытия длинной позиции стоп-лосс устанавливается не непосредственно под ценой сделки, а на уровне, который смещается вверх по мере роста цены, пока снижение цены не активирует нижнюю границу стоп-лосса.

Принцип стратегии

Стратегия использует быструю простую скользящую среднюю (SMA) и медленную SMA для определения моментов открытия и закрытия длинной позиции. Когда быстрая SMA пересекает медленную SMA снизу вверх, тренд считается восходящим — открывается длинная позиция. Когда быстрая SMA пересекает медленную SMA сверху вниз, тренд считается разворачивающимся — готовится закрытие позиции.

Для получения более высокой прибыли в стратегию внедрён механизм трейлинг-стопа. После открытия длинной позиции стоп-лосс не фиксируется на определённом уровне, а устанавливается как трейлинг-стоп, который поднимается вслед за ростом цены. Каждый раз, когда цена повышается на определённый процент, уровень трейлинг-стопа также сдвигается вверх на заданную величину. Когда цена откатывается и касается уровня трейлинг-стопа, активируется стоп-ордер, и позиция закрывается.

Формула расчёта трейлинг-стопа:

Уровень трейлинг-стопа = Цена × (1 - Процент трейлинг-стопа)

где "Процент трейлинг-стопа" задаётся параметром стратегии «Deviation %». После открытия позиции на закрытии каждой свечи рассчитывается новый уровень трейлинг-стопа. Новый уровень не может быть ниже уровня предыдущей свечи, что гарантирует, что стоп-лосс может только подниматься, но не опускаться.

Когда цена падает и достигает уровня трейлинг-стопа, генерируется сигнал на закрытие позиции, и позиция закрывается рыночным ордером.

Преимущества стратегии

• Использование двух скользящих средних для определения направления тренда показывает хорошие результаты при бэктестинге.
• Применение трейлинг-стопа позволяет стремиться к более высокой прибыли.
• Возможность настройки периодов скользящих средних и величины трейлинг-стопа.
• При восходящем тренде линия стоп-лосса постоянно поднимается, что обеспечивает сохранение большей части прибыли.
• При развороте тренда позволяет быстро остановить убытки, предотвращая их увеличение.

Риски и способы их решения

• Неподходящий момент пересечения скользящих средних может генерировать ложные сигналы. Рекомендуется тестировать различные параметры для поиска оптимального сочетания скользящих средних.
• Слишком агрессивный трейлинг-стоп может привести к преждевременному срабатыванию стопа. Можно скорректировать процент трейлинг-стопа.
• Ценовые гэпы могут пробить уровень стоп-лосса напрямую. Рекомендуется комбинировать с другими индикаторами для оценки тренда и избегать торговли во флэте.

Направления оптимизации

• Тестирование различных периодов скользящих средних для поиска наилучшего сочетания параметров.
• Тестирование различных значений процента трейлинг-стопа для нахождения оптимального уровня стоп-лосса.
• Добавление других индикаторов для приостановки торговли во флэтовых движениях, чтобы избежать влияния резких событий.

Заключение

Данная стратегия объединяет использование скользящих средних для определения направления тренда и механизм трейлинг-стопа для фиксации прибыли. Она показывает хорошие результаты на обучающих данных. Оптимизация параметров и управление рисками могут помочь получить стабильную доходность. Однако никакая стратегия не может полностью исключить убытки. Рекомендуется соответствующим образом настраивать управление позицией, тестировать на разных инструментах и диверсифицировать риски.