Стратегия двустороннего прорыва колебаний

Обзор

Двусторонняя прорывная шок-стратегия - это количественная торговая стратегия, которая использует Буринский канал и MACD для определения точки покупки и продажи. Эта стратегия применяется в основном для шокирующих ситуаций, таких как фондовые индексы, фьючерсы, иностранные валюты и цифровые валюты. Основная идея стратегии заключается в том, чтобы посылать сигналы покупки и продажи, когда цена прорывает Буринский канал.

Стратегический принцип

Двусторонняя стратегия прорыва волатильности использует канал Бринна для определения диапазона колебаний цены. Канал Бринна включает в себя среднюю, верхнюю и нижнюю колебания, где средняя колебания составляет n дней простой скользящей средней, а верхняя и нижняя колебания соответственно составляют n дней истинной волны, умноженной на k.

В дополнение к использованию Бринского канала для определения точки покупки и продажи, эта стратегия также сочетает в себе MACD-индикатор для определения торгового сигнала. MACD-индикатор включает в себя DIF-линию, DEA-линию и MACD-линию.

Правила генерирования торговых сигналов для стратегии комбинированного прорыва буринского канала и MACD следующие: сигнал покупки при прохождении цены через буринский канал; сигнал продажи при прохождении цены через буринский канал. Прямая позиция при повторном прохождении цены через канал.

Анализ преимуществ

Стратегия двустороннего прорыва имеет следующие преимущества:

1. Стратегии должны быть простыми, понятными, простыми в понимании и применении, подходящими для начинающих;
2. Использование каналов Бурин для определения диапазона колебаний цены и эффективного выявления возможностей для обратного хода в сочетании с фильтрующими сигналами MACD;
3. Двусторонние операции позволяют многократно ловить рыночные потрясения, снижать уровень дезинформации и увеличивать вероятность прибыли;
4. Поскольку в этом случае мы не будем использовать все возможности, которые у нас есть, мы не будем использовать все возможности, которые у нас есть.
5. Стратегия обладает некоторой упругостью и хорошо работает на различных рынках.

Анализ рисков

Несмотря на многочисленные преимущества двусторонней стратегии прорыва, существуют определенные риски, связанные с реальными сделками, в частности:

1. Изменения в шокирующей ситуации могут привести к неэффективности стратегии. Если цена быстро войдет в канал после прорыва, может возникнуть риск блокировки;
2. Неправильная настройка параметров Брин-каналов также может повлиять на эффективность стратегии; слишком большая или слишком маленькая настройка полосы пропускания может повлиять на эффективность захвата точки покупки или продажи;
3. Неправильные параметры индикатора MACD могут привести к появлению более ранних или более поздних сигналов, что может повлиять на уровень прибыльности стратегии;
4. Стратегия не учитывает факторы управления капиталом, существует риск увеличения убытков.

Чтобы снизить эти риски, мы можем оптимизировать в следующих областях:

1. В сочетании с трендовыми индикаторами, избегайте сигналов о краткосрочном повышении цены;
2. тестирование и оптимизация параметров буринских каналов и MACD-индикаторов для выбора оптимальных параметров;
3. Вместе с убыточной стратегией, чтобы контролировать убытки;
4. Добавлен модуль управления позициями, позволяющий контролировать риски торгового счета.

Направление оптимизации

Также существует возможность для дальнейшей оптимизации стратегии двустороннего прорыва, которая может быть реализована в следующих направлениях:

1. В сочетании с другими индикаторами, которые идентифицируют сигналы о покупке и продаже. Например, добавление количества сделок, чтобы дать сигнал в точке, где цена и объем сделок увеличиваются одновременно; или добавление индикатора RSI, чтобы дать сигнал в зоне перекупа и перепродажи;
2. Добавление автоматического механизма остановки убытков. Использование мобильного остановки убытков или процентной остановки убытков позволяет эффективно контролировать одноразовые убытки;
3. Добавление механизмов управления складами, таких как управление фиксированными складами, управление Мартингелем и т. д., чтобы средства, которые будут распределены для каждого склада, были рационально распределены;
4. Parameter tuning. Поиск оптимального параметрового сочетания пулинговых каналов и MACD-индикаторов для повышения уровня прибыльности стратегии путем отсчета большего количества исторических данных.
5. Walk forward analysis. Регулирование параметров в режиме реального времени с помощью методов динамической оптимизации, что делает стратегию более стабильной.

Подвести итог

Стратегия двустороннего прорыва всплеска, объединяющая каналы Бурин и MACD, использует двусторонние прорывы цены, чтобы эффективно улавливать возможности для перехода в тенденции всплеска. Стратегия проста, легко работает, гибкая в выборе параметров, хорошо работает в нескольких разновидностях. Тем не менее, у стратегии есть некоторые риски, которые требуют дальнейшего тестирования и оптимизации.