Стратегия входа в тренд на основе прорыва канала ATR
ChaoZhang
Обзор
Стратегия использует ATR-каналы и теорию прорыва, вступая в тренд при прорыве канала, входит в стратегию слежения за трендом. Стратегия проста и понятна, использует равнолинейные каналы и показатель ATR, чтобы определить направление тренда и выпустить торговый сигнал в ключевых точках.
Стратегический принцип
Стратегия использует высокие, низкие, закрывающие цены и показатели ATR для построения взлетов и падений и формирования ATR-каналов. Ширина каналов определяется величиной ATR-параметров. Когда цена пробивает канал, она рассматривается как начало тренда, в то время как она вступает в лизинг или дисконт.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Использование индикатора ATR для построения каналов, учитывающих рыночные колебания, лучше, чем простая средняя линия.
- В то же время, в некоторых странах, например, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае, в Китае.
- Прорыв в теоретическом суждении о тенденциях, точное определение ключевых точек.
- Код упрощен, легко понять и реализовать.
Анализ рисков
Основные риски этой стратегии:
- По данным одного показателя, когда ATR не работает, вероятность того, что стратегия не сработает, велика.
- Не установлены ограничения на убытки и управление позициями, недостаточный контроль риска.
- Некоторые из них, как правило, имеют более высокий уровень эффективности, чем другие.
- Недостаточные параметры могут привести к прохождению или чрезмерной торговле.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована следующим образом:
- Добавить фильтрацию и подтверждение различных показателей, чтобы предотвратить ошибочные оценки.
- Добавление модуля Stop Loss и усиление контроля риска.
- Повышение контроля позиций и управления позициями.
- Добавлена оптимизация параметров, с корректировкой параметров для разных сортов.
- Снижение частоты торгов и размеров позиций с учетом реальных условий.
Подвести итог
Общая структура стратегии ясна и понятна для использования в качестве стратегии верификации концепции. Однако существует определенный пробел в расстоянии от реального рынка, и есть большой простор для оптимизации.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This Pine Script™ code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Myhaj_Lito
//@version=5
strategy("Renko Trend Strategy",shorttitle = "RENKO-Trend str.",overlay = true)
TF = input.timeframe(title='TimeFrame', defval="60")
ATRlength = input.int(title="ATR length", defval=60, minval=2, maxval=1000)
HIGH = request.security(syminfo.tickerid, TF, high)
LOW = request.security(syminfo.tickerid, TF, low)
CLOSE = request.security(syminfo.tickerid, TF, close)
ATR = request.security(syminfo.tickerid, TF, ta.atr(ATRlength))
RENKOUP = float(na)
RENKODN = float(na)
H = float(na)
COLOR = color(na)
BUY = int(na)
SELL = int(na)
UP = bool(na)
DN = bool(na)
CHANGE = bool(na)
RENKOUP := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 + ATR / 2 : RENKOUP[1]
RENKODN := na(RENKOUP[1]) ? (HIGH + LOW) / 2 - ATR / 2 : RENKODN[1]
H := na(RENKOUP[1]) or na(RENKODN[1]) ? RENKOUP - RENKODN : RENKOUP[1] - RENKODN[1]
COLOR := na(COLOR[1]) ? color.white : COLOR[1]
BUY := na(BUY[1]) ? 0 : BUY[1]
SELL := na(SELL[1]) ? 0 : SELL[1]
UP := false
DN := false
CHANGE := false
// calculating
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H * 2
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR * 2
RENKODN := RENKOUP[1] + ATR
COLOR := color.rgb(0, 255, 170,60)
SELL := 0
BUY += 2
BUY
if not CHANGE and close >= RENKOUP[1] + H
CHANGE := true
UP := true
RENKOUP := RENKOUP[1] + ATR
RENKODN := RENKOUP[1]
COLOR := color.rgb(0, 230, 38,60)
SELL := 0
BUY += 1
BUY
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H * 2
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR * 2
RENKOUP := RENKODN[1] - ATR
COLOR := color.rgb(255, 92, 43,60)
BUY := 0
SELL += 2
SELL
if not CHANGE and close <= RENKODN[1] - H
CHANGE := true
DN := true
RENKODN := RENKODN[1] - ATR
RENKOUP := RENKODN[1]
COLOR := color.rgb(245, 69, 69,60)
BUY := 0
SELL += 1
SELL
//// STRATEGY
if(UP)
strategy.entry("Long",strategy.long)
if(DN)
strategy.entry("Short",strategy.short)
// ploting
bgcolor(COLOR)