Стратегия смены импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-03 17:14:15
Тэги:

Обзор

Эта стратегия - это стратегия обратного движения импульса, основанная на скользящих средних и индексе относительной силы (RSI).

Логика стратегии

Стратегия использует 14-дневную скользящую среднюю в качестве быстрой линии сигнала и 28-дневную скользящую среднюю в качестве медленной линии.

Когда 14-дневный MA пересекает 28-дневный MA, а RSI ниже 30 или RSI ниже 13, это сигнализирует об изменении импульса в сторону роста, что приводит к длинному вхождению.

Кроме того, стратегия имеет механизм частичного получения прибыли. когда прибыль от открытой позиции достигает установленного уровня получения прибыли (неоплаченный 8%), она будет частично получать прибыль (неоплаченная продажа 50%).

Анализ преимуществ

Стратегия сочетает в себе преимущества скользящих средних при избежании убытков.

Использование быстрых и медленных скользящих средних отфильтровывает шум.
Показатели RSI показывают уровни перекупленности и перепроданности, избегая преследования новых максимумов.
Частичное получение прибыли блокирует некоторые прибыли и снижает риск.

Анализ рисков

Двойные пересечения скользящих средних могут привести к сбоям, что приводит к потерям.
Частичное получение прибыли может привести к отсутствию более крупных движений. Уровень получения прибыли может быть скорректирован, чтобы сбалансировать риск и прибыль.

Руководство по оптимизации

Испытывать различные комбинации параметров скользящих средних для поиска оптимальных настроек.
Проверьте разные пороговые уровни RSI.
Корректировать уровень частичного получения прибыли и соотношение продажи, чтобы сбалансировать риск/прибыль.

Заключение

В целом, это типичная стратегия реверсии среднего. Она использует быстрые/медленные пересечения MA для определения поворотов рынка, дополненных RSI для фильтрации сигналов. Она также реализует частичное получение прибыли, чтобы заблокировать некоторые прибыли. Стратегия проста, но практична. Параметры могут быть настроены в соответствии с различными условиями рынка.

/*backtest
start: 2024-01-01 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title = "14/28 SMA and RSI", shorttitle = "14/28 SMA and RSI", overlay = false, pyramiding = 0, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, currency = currency.USD)
src = close, len = input(14, minval=1, title="Length")
take_Profit=input(8, title="Take Profit")
quantityPercentage=input(50, title="Percent of Quantity to Sell")
closeOverbought=input(true, title="Close Overbought and Take Profit")
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
longCondition = 0
sellCondition = 0
takeProfit = 0
quantityRemainder = 100
smaSignal = input(14, title="SMA Signal Period")
smaLong = input(28, title="SMA Longer Period")
if ((sma(close, smaSignal) >= sma(close, smaLong) and rsi<= 30) or (rsi<=13)) and strategy.position_size==0
    longCondition:=1

if longCondition==1
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    
profit = ((close-strategy.position_avg_price)/strategy.position_avg_price) * 100

if sma(close, smaSignal) <= sma(close, smaLong) and strategy.position_size>1
    sellCondition := 1

if strategy.position_size>=1
    if closeOverbought == true
        if profit>=take_Profit and takeProfit == 0
            strategy.exit("Take Profit", profit=take_Profit, qty_percent=quantityPercentage)
            takeProfit:=1
            quantityRemainder:=100-quantityPercentage
    if sellCondition == 1 and quantityRemainder<100
        strategy.close("Buy")

    if closeOverbought == false and rsi>70
        strategy.close("Take Profit")
        
plot(longCondition, "Buy Condition", green)
plot(takeProfit, "Partial Sell Condition", orange)
plot(sellCondition, "Sell Condition", red)

Больше