Стратегия прорыва полосы Боллинджера

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-03 17:53:32
Тэги:

Обзор

Стратегия Bollinger Band Breakout - это стратегия, следующая за трендом. Она использует диапазоны волатильности для определения пунктов входа и выхода. В частности, она использует верхние и нижние полосы Bollinger Bands, чтобы судить о том, нарушаются ли цены.

Логика стратегии

Стратегия основана на индикаторе Bollinger Bands.

Средняя линия - простая скользящая средняя за n периодов
Верхняя полоса - средняя линия + стандартное отклонение k * n периодов
Нижняя полоса - средняя линия - стандартное отклонение k * n периодов.

Здесь k обычно устанавливается на 1,5 или 2. Когда цены выходят за верхнюю полосу, это указывает на то, что акция входит в сильную зону и, следовательно, идет на длинный. Когда цены выходят за нижнюю полосу, это указывает на то, что акция входит в слабую зону и, следовательно, закрывает позиции.

Эта стратегия использует 20-периодную среднюю линию и 1,5 стандартных отклонений для построения полос Боллинджера.

Используйте нижнюю полосу как стоп-лосс
Используйте среднюю линию в качестве стоп-лосса

Первый вариант лучше подходит для очень волатильных акций.

Анализ преимуществ

Основными преимуществами этой стратегии являются:

Может эффективно отслеживать тенденции цен и своевременно улавливать сигналы прорыва
Использует диапазоны волатильности для определения точек входа, которые эффективно фильтруют шум.
Предоставляет два варианта стоп-лосса, которые могут быть выбраны на основе характеристик акций

Анализ рисков

Эта стратегия также сопряжена с некоторыми рисками:

Сигналы прорыва могут быть ложными прорывами и не могут эффективно отслеживать тенденции
Неправильное расположение стоп-лосса может привести к переостановке
Не может эффективно управлять рынками с ограниченным диапазоном

Эти риски могут быть уменьшены путем оптимизации параметров, включения других показателей и т.д.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть оптимизирована в нескольких аспектах:

Оптимизируйте параметры полос Боллинджера для поиска лучших комбинаций параметров
Включить объем торгов и другие показатели для проверки надежности сигналов прорыва
Создать фильтры с другими показателями, чтобы избежать ложных прорывов
Динамическое регулирование позиций стоп-лосса для снижения рисков стоп-лосса

Заключение

Стратегия Bollinger Band Breakout в целом является довольно классической стратегией тренда. Она может быть улучшена с помощью оптимизации параметров и правил, чтобы лучше соответствовать различным рыночным условиям. Стратегия проста в понимании и реализации, что делает ее отличным выбором отправной точки для количественной торговли.

/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh

//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band 
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA 
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)

if(exit==1)
    if (crossunder(source, lower))
        strategy.close("Long")

if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
    if (crossunder(source, basis))
        strategy.close("Long")

plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)

Больше