Стратегия прорыва широкополосной связи
ChaoZhang
Обзор
Стратегия широкого прорыва - это стратегия для отслеживания тенденций. Она использует диапазон колебаний для определения времени входа и выхода. В частности, она использует верхние и нижние полосы Брин для определения того, пробилась ли цена.
Стратегический принцип
Стратегия основана на индикаторе Брин-Бенд.
- Средняя линия - n-дневная простая скользящая средняя
- Верхняя линия - средняя линия + k * n дней стандартного отклонения
- Нижняя линия - средняя линия - k * n дней стандартного отклонения
Здесь k-значение обычно принимается за 1,5 или 2 . Когда цена прорывается вверх, означает, что акция входит в сильную зону, делая больше; когда цена падает вниз, означает, что акция входит в слабую зону, сглаживая .
Эта стратегия использует 20-дневную середину и 1,5 раз стандартную погрешность для построения буринской полосы.
- Использование подрельсовой остановки
- Использование средней линии остановки
Если это высоко волатильные акции, лучше использовать нижние рельсы для остановки убытков.
Анализ преимуществ
Основные преимущества этой стратегии:
- Эффективно отслеживать ценовые тенденции и своевременно улавливать прорывные сигналы
- Использование диапазона колебаний для определения точки входа в поле, чтобы эффективно отфильтровывать шум
- prebuiltr два способа остановки, наиболее оптимальный вариант может быть выбран в зависимости от характеристик акций
Анализ рисков
Однако эта стратегия также несет в себе некоторые риски:
- Сигналы прорыва могут быть ложными и не позволять эффективно отслеживать тренды.
- Неправильная установка стоп-пойнтов может привести к чрезмерной потере
- Неэффективное регулирование рынка
Эти риски могут быть снижены путем оптимизации параметров, в сочетании с другими показателями.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
- Оптимизация параметров в Брин-Бенде, поиск оптимальной комбинации параметров
- Достоверность прорывного сигнала в сочетании с такими показателями, как объем торгов
- Использование других показателей для создания механизмов фильтрации и предотвращения ложных прорывов
- Динамическая коррекция позиции стоп, снижение риска стоп-убытков
Подвести итог
Стратегия прорыва широкополосной связи в целом является более классической стратегией отслеживания тенденций. Она может быть улучшена с помощью оптимизации параметров и оптимизации правил, чтобы она была более адаптирована к различным рыночным условиям.
/*backtest
start: 2023-12-03 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Senthaamizh
//@version=4
strategy(title="Bollinger Band Breakout", shorttitle = "BB-BO", overlay=true)
source = close
length = input(20, minval=1, title = "Period") //Length of the Bollinger Band
mult = input(1.5, minval=0.001, maxval=50, title = "Standard Deviation") // Use 1.5 SD for 20 period MA; Use 2 SD for 10 period MA
exit = input(1, minval=1, maxval=2,title = "Exit Option") // Use Option 1 to exit using lower band; Use Option 2 to exit using moving average
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
if (crossover(source, upper))
strategy.entry("Long", strategy.long, qty=1)
if(exit==1)
if (crossunder(source, lower))
strategy.close("Long")
if(exit==2) //basis is good for N50 but lower is good for BN (High volatility)
if (crossunder(source, basis))
strategy.close("Long")
plot(basis, color=color.red,title= "SMA")
p1 = plot(upper, color=color.blue,title= "UB")
p2 = plot(lower, color=color.blue,title= "LB")
fill(p1, p2)