Стратегия следования за трендом Momentum
ChaoZhang
Обзор
Моментная стратегия отслеживания трендов - это стратегия, использующая индекс относительной силы (RSI), случайный индикатор (Stochastic) и динамический индикатор (Momentum) для идентификации трендов. Она объединяет несколько сигналов индикатора, хорошо отслеживает эффективность и подходит для удержания позиций средней и длинной линии.
Стратегический принцип
Эта стратегия начинается с расчета RSI, Stochastic и Momentum, длительность которых составляет 9 циклов. Затем вы умножаете значения Stochastic и RSI, а затем делите их на Momentum, чтобы получить сводный показатель, KNRP. Этот показатель может одновременно отражать информацию о нескольких подкатегориях.
Затем, для KNRP требуется длина движущегося среднего числа 2, которое при прохождении через него генерирует торговый сигнал. То есть, когда среднее значение больше, чем в предыдущем цикле, то делается больше, а меньше, чем в предыдущем цикле, то делается пусто. Этот сигнал отражает краткосрочную тенденцию показателя KNRP.
Анализ преимуществ
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что индикатор имеет рациональную конструкцию, эффективно объединяет информацию из нескольких технических показателей и позволяет точно определять направление тенденции. По сравнению с одним показателем, он уменьшает вероятность ошибочного сигнала и повышает надежность сигнала.
Кроме того, основной основой для определения тренда является движущееся среднее по KNRP, что позволяет избежать риска преследования высоких и низких значений, что соответствует идее трендового трейдинга. Кроме того, параметры настроены гибко, пользователь может корректировать их в соответствии со своим стилем.
Анализ рисков
Основной риск этой стратегии заключается в самой комбинации нескольких показателей. Если комбинация неправильна, могут возникнуть конфликты между различными показателями. Это может увеличить ошибочные сигналы и повлиять на эффективность стратегии. Кроме того, неправильная настройка параметров может оказать большое влияние на результаты.
Для снижения риска рекомендуется оптимизировать параметры, тестировать влияние параметров различной длины и комбинации на стратегические показатели и общие результаты отзывов. Кроме того, необходимо обратить внимание на влияние долгосрочных событий на стабильность параметров.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Испытание большего количества комбинаций технических показателей для более эффективного определения тенденций
Оптимизация параметров показателя для поиска значений, наиболее подходящих для существующих рыночных условий
Добавление логики стоп-лосса для блокировки прибыли и уменьшения убытков.
Испытание на более длительных временных периодах, таких как солнечная или круговая линия, для оценки эффективности стратегии средней и длинной линии
Добавление модуля управления позициями, чтобы корректировать позиции в соответствии с рыночными условиями
Подвести итог
Движущаяся стратегия отслеживания тенденций в целом является более стабильной и надежной стратегией тренда. Она устраняет недостатки, связанные с уязвимостью одного индикатора к ложным сигналам, эффективно судя о тенденциях с помощью взвешивания нескольких индикаторов.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross,
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
// Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
// Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0
val=xStoch*xRSI/xMom
array.push(xKNRP,val)
nz(na)
avr = 0.0
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
avr+= array.get(xKNRP, i)
nz(na)
avr := avr / Length_NRP
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
iff(avr < avr[1], -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")