Стратегия отслеживания тренда импульса

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-04 15:28:06
Тэги:

Обзор

Стратегия отслеживания трендов является стратегией, которая использует индикаторы относительной силы (RSI), стохастические и импульсные для выявления тенденций.

Логика стратегии

Стратегия сначала рассчитывает 9-периодные индикаторы RSI, Stochastic и Momentum соответственно. Затем умножить Stochastic на RSI и разделить на Momentum, чтобы получить комбинированный индикатор, называемый KNRP. Этот индикатор одновременно отражает информацию из нескольких суб-индикаторов.

После этого вычисляется скользящая средняя KNRP за 2 периода. Торговые сигналы генерируются, когда эта скользящая средняя пересекает предыдущее значение. То есть, идти длинным, когда среднее больше предыдущего периода, и идти коротким, когда меньше предыдущего периода. Этот сигнал отражает краткосрочную тенденцию индикатора KNRP.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что дизайн индикатора является разумным и эффективно объединяет информацию из нескольких технических индикаторов для точного определения направления тренда. По сравнению с одним индикатором, он снижает вероятность ошибочных сигналов и улучшает надежность сигнала.

Кроме того, основной основой для стратегии определения тренда является скользящая средняя KNRP, которая избегает риска преследования максимумов и продажи минимумов и соответствует концепции трендовой торговли.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в самом комбинированном индикаторе. Если комбинированный метод неправильный, могут возникнуть конфликты между различными индикаторами. Это увеличит ошибочные сигналы и повлияет на эффективность стратегии. Кроме того, неправильное настройка параметров также может оказать большее влияние на результаты.

Для снижения рисков рекомендуется оптимизировать параметры и проверять влияние различных длин параметров и комбинаций на индикатор стратегии и общие результаты обратных тестов.

Руководство по оптимизации

К основным аспектам, которые могут быть оптимизированы в этой стратегии, относятся:

Испытать больше типов комбинаций технических индикаторов для поиска более эффективных способов определения тенденций
Оптимизация параметров показателей для поиска более подходящих для текущих рыночных условий значений
Добавьте логику стоп-лосса/прибыли, чтобы зафиксировать прибыль и уменьшить потери
Тест на более длительные временные рамки, такие как ежедневные или еженедельные, для оценки эффективности как средне-долгосрочной стратегии
Добавление модуля размещения позиций для корректировки позиций на основе рыночных условий

Резюме

Стратегия отслеживания тренда является относительно стабильной и надежной. Она решает проблему, что один индикатор подвержен ложным сигналам и эффективно определяет тенденцию с помощью взвешенных нескольких индикаторов. Параметры гибкие с большим пространством оптимизации, подходящим для трейдеров технических индикаторов. С дальнейшими улучшениями эта стратегия имеет потенциал стать долгосрочной количественной стратегией, которую стоит держать.

/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 27/07/2021
// To calculate the coordinates in which the kink of the line will cross, 
//the standard Forex instruments are used - Relative Strenght Index, Stochastic and Momentum.
//It is very easy to optimize them for the existing trading strategy: they all have very 
//flexible and easily customizable parameters. Signals to enter the market can be 2 situations:
//    Change of color of the indicator line from red to blue. At the same time, it is worth entering into the purchase;
//    Change of color of the indicator line from blue to red. In this case, it is worth entering for sale.
//The signals are extremely clear and can be used in practice even by beginners. The indicator 
//itself shows when to make deals: the user only has to accompany them and set the values 
//of Take Profit and Stop Loss. As a rule, the signal to complete trading is the approach of 
//the indicator level to the levels of the maximum or minimum of the previous time period.  
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Kwan NRP Backtest", shorttitle="KNRP")
xPrice = open
Length_Momentum = input(9, minval=1)
Length_RSI = input(9, minval=1)
Length_Stoch = input(9, minval = 1)
Length_NRP = input(2, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
var xKNRP = array.new_float(1,na)
xMom = close / close[Length_Momentum] * 100
xRSI = rsi(xPrice, Length_RSI)
xStoch = stoch(xPrice, high, low, 9)
if xMom != 0 
    val=xStoch*xRSI/xMom
    array.push(xKNRP,val)  
    nz(na)
avr = 0.0    
if array.size(xKNRP) > Length_NRP
    for i = array.size(xKNRP)-Length_NRP to array.size(xKNRP)-1
	    avr+= array.get(xKNRP, i)
    nz(na)	    
avr := avr / Length_NRP	
clr = avr > avr[1] ? color.blue : color.red
pos = iff(avr > avr[1] , 1,
	   iff(avr < avr[1], -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
plot(avr, color=clr, title="RMI")

Больше