RSI и полосы Боллинджера Количественная торговая стратегия
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия используется для выявления возможностей торговли в сочетании с относительно сильным индикатором ((RSI) и буринским каналом, и относится к среднезначной стратегии обратного ответа в количественной торговле. Купить, когда RSI ниже установленной отметки, и не делать убыток, когда цена проходит через буринский канал.
Стратегический принцип
Используйте RSI, чтобы определить, находится ли рынок в состоянии перепродажи. Если RSI ниже 30, это считается сигналом о перепродаже.
Используйте канал буринной линии, чтобы определить, началась ли цена с обратного восхождения. Когда цена пересекает среднюю траекторию буринной линии с обратного восхождения с нижней траектории буринной линии, сделайте многосторонний конец.
В сочетании с сигналом RSI о перепродаже и сигналом выхода из булинской цепи, можно установить точку покупки. Покупайте, когда оба сигнала срабатывают одновременно, и ждите, пока цена пройдёт через булинскую цепь.
Анализ преимуществ
Эта стратегия, в сочетании со средним индексом обратной трансформации RSI и канальной линией Блинна, позволяет более точно определить время покупки.
RSI может отфильтровывать множество ложных прорывов и уменьшить количество ненужных сделок.
Бринлайн-каналы используются как стоп-лосс, чтобы контролировать риск отдельных сделок.
Анализ рисков
RSI может подавать ошибочные сигналы, что приводит к упущенным возможностям покупки.
Неправильная настройка параметров путей линии Брин может привести к слишком мягкому или жесткому остановке.
Недостаточный выбор торгового типа, например, при торговле акциями с небольшой рыночной стоимостью, повышается риск ликвидности.
Направление оптимизации
Можно тестировать различные комбинации параметров, такие как RSI-цикл, цикл буринговых каналов и множители, чтобы найти оптимальные параметры.
Можно комбинировать с другими показателями, такими как KD, MACD и т. д., чтобы установить более строгие условия покупки для фильтрации сигналов.
Стоп-лост может быть установлен в зависимости от разного вида сделки, например, в зависимости от волатильности стопа.
Подвести итог
Эта стратегия относится к стратегии средневзвешенной обратной торговли, в которой сначала используется покупка на низком уровне RSI, а затем использование высоких стоп-убытков в буринговом канале. По сравнению с использованием только RSI или буринговой линии, эта стратегия может более точно определять покупку и продажу точек, что позволяет получить лучшую эффективность стратегии. Следующий шаг может быть дополнительно усовершенствован с помощью параметровой оптимизации сигналов, фильтров, стоп-убытков и т. Д.
/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//Noro
//2018
//@version=3
strategy(title = "Noro's BB + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "BB+RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)
//Settings
capital = input(100, defval = 100, minval = 1, maxval = 10000, title = "Lot, %")
rsiuse = input(true, defval = true, title = "Use RSI")
bbuse = input(true, defval = true, title = "Use BB")
showbb = input(true, defval = true, title = "Show BB Overlay")
bbperiod = input(20, defval = 20, minval = 2, maxval = 1000, title = "BB period")
bbsource = input(ohlc4, title = "BB source")
bbmult = input(2, defval = 2, minval = 1, maxval = 100, title = "BB Mult")
rsiperiod = input(7, defval = 7, minval = 2, maxval = 1000, title = "RSI period")
rsisource = input(close, title = "RSI source")
rsilimit = input(30, defval = 30, minval = 1, maxval = 49, title = "RSI Limit")
fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From Day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To Day")
//RSI
rsi = rsi(rsisource, rsiperiod)
//BB
basis = sma(bbsource, bbperiod)
dev = bbmult * stdev(bbsource, bbperiod)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
//Overlay
col = showbb ? blue : na
plot(upper, color = col)
plot(basis, color = col)
plot(lower, color = col)
//Signals
up = (rsi < rsilimit or rsiuse == false) and (low < lower or bbuse == false)
cl = close > open
//Trading
lot = 0.0
lot := strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * capital / 100 : lot[1]
if up
strategy.entry("Long", strategy.long, lot)
if cl
strategy.entry("Close", strategy.short, 0)
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)
strategy.close_all()