Тенденция в соответствии с торговой стратегией на основе нескольких показателей

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-12 11:25:04
Тэги:

Обзор

Тенденционная трейдинговая стратегия, основанная на нескольких индикаторах, является количественной торговой стратегией, которая сочетает в себе скользящую среднюю MACD, стохастическую и SMA. Эта стратегия направлена на определение направления тренда на рынке и своевременное выхождение на рынок, когда начинается новая тенденция. Затем она использует комбинацию сигналов от нескольких индикаторов для определения времени выхода с рынка.

Логика стратегии

Эта стратегия использует три технических индикатора, MACD, Stochastic и SMA, чтобы судить о силе и направлении тенденции рынка. Когда линия MACD пересекает линию сигнала, линия %K Stochastic пересекает линию %D и находится выше уровня перекупленности, а быстрая SMA пересекает медленную SMA, запускается сигнал покупки. Когда происходят противоположные ситуации, определяется сигнал продажи.

Объединяя несколько индикаторов, можно отфильтровать поддельные сигналы и распознать реальное начало и конец тренда.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в сочетании нескольких индикаторов, которые могут эффективно отфильтровывать рыночный шум и блокировать реальное начало и окончание тенденций.

Кроме того, эта стратегия гибкая в настройке параметров и может быть скорректирована для различных продуктов и циклов, что делает ее очень адаптивной.

Анализ рисков

Основной риск этой стратегии заключается в том, что сочетание нескольких индикаторов увеличивает частоту торгов и несет риск переоценки.

Для снижения рисков следует надлежащим образом контролировать частоту торговли, выбирать более длительные циклы и оптимизировать параметры.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:

Испытание эффектов различных продуктов и параметров цикла
Увеличить показатель весов и условия фильтрации для уменьшения погрешности сигналов
Включить стоп-лосс для контроля рисков
Дальнейшая оптимизация параметров показателей для повышения коэффициентов прибыли

Заключение

Тенденционная стратегия, основанная на нескольких индикаторах, улучшает точность сигналов посредством комплексной проверки индикаторов и может эффективно идентифицировать начало и конец трендов.

/*backtest
start: 2023-01-05 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Rule Number 1 Signals", overlay=true)

//Calculate MACD crossing or not
fastLength = input(8)
slowlength = input(17)
MACDLength = input(9)

MACD = ema(close, fastLength) - ema(close, slowlength)
aMACD = ema(MACD, MACDLength)
macdDelta = MACD - aMACD

//Calculate Stochastic Crossing

stochasticLength = input(14, minval=1)
stochasticOverBought = input(80)
stochasticOverSold = input(20)
emaSignal = input(10)
smoothK = 5
smoothD = 5

k = sma(stoch(close, high, low, stochasticLength), smoothK)
d = sma(k, smoothD)

//Crossovers and Over /Under
macdCrossOver = crossover(macdDelta, 0)
macdCrossUnder = crossunder(macdDelta, 0)
macdOver = macdDelta > 0
macdUnder = macdDelta < 0

stochasticCrossOver = crossover(k, d)
stochasticCrossUnder = crossunder(k, d)
stochasticOver = k > d
stochasticUnder = k < d

ema = ema(close, emaSignal)
smaCrossOver = crossover(close, ema)
smaCrossUnder = crossunder(close, ema)
smaOver = close > ema
smaUnder = close < ema

if ((macdCrossOver and stochasticOver and smaOver) or (macdOver and stochasticCrossOver and smaOver) or (macdOver and stochasticOver and smaCrossOver))
    strategy.entry("Rule 1 Buy", strategy.long, comment="Rule 1 Buy")
if ((macdCrossUnder and stochasticUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticCrossUnder and smaUnder) or (macdUnder and stochasticUnder and smaCrossUnder))
    strategy.entry("Rule 1 Sell", strategy.short, comment="Rule 1 Sell")


//Plot the Oversold Study
bgcol = k < stochasticOverSold ? green : k > stochasticOverBought ? red : na
bgcolor(bgcol)

Больше