Стратегия следования за трендом, основанная на ценовых котировках и объеме

Обзор

Эта стратегия использует комбинацию простых движущихся средних и объемов сделок для определения направления тенденции рынка, выбора подходящих точек входа и выхода при сильной тенденции, относится к количественной стратегии типа трендотерапии.

Стратегический принцип

Эта стратегия использует простые движущиеся средние для определения рыночных тенденций с двумя разными циклами. Движущиеся средние с более короткими циклами могут быстрее улавливать тенденции изменения цен, в то время как движущиеся средние с более длительными циклами могут заглушить некоторый шум.

Кроме того, эта стратегия также сочетает в себе индикаторы объема торгов, чтобы подтвердить трендовые сигналы. Настоящие сигналы о покупке и продаже создаются только тогда, когда объем торгов превышает средний уровень за определенный период, что отфильтровывает потенциальные ложные прорывы.

При входе в рынок данная стратегия также сочетает динамическую поддержку сопротивления, чтобы выбрать подходящую точку входа. Операции по покупке совершаются только тогда, когда цена выше точки поддержки, и операции по продаже совершаются только тогда, когда цена ниже точки сопротивления, что позволяет в определенной степени избежать риска арбитража на широких колебаниях рынка.

Стратегические преимущества

Эта стратегия имеет следующие преимущества:

1. Правила определения стратегических сигналов просты и понятны, легко понять и скорректировать параметры, подходящие для начинающих, которые хотят количественно торговать.

2. Для того, чтобы оценить рыночные тенденции в сочетании с двумя измерениями: ценовой динамикой и объемом сделок, можно эффективно отфильтровать ложные прорывы.

3. Использование стратегии динамической поддержки резистентных позиций для выбора времени входа в рынок позволяет избежать риска арбитража.

4. Отзывные данные достаточно, параметры стратегии были несколько раз оптимизированы, и производительность диска была относительно стабильной.

Стратегический риск

В этой стратегии также есть некоторые потенциальные риски, которые сосредоточены на следующих аспектах:

1. В качестве стратегии отслеживания тенденций, в условиях шокирующего консолидационного рынка может возникнуть системная потеря.

2. Сама по себе она медленно реагирует на ценовые изменения и не может вовремя запечатлеть быстро меняющиеся рыночные условия.

3. Динамическая поддержка резистентных позиций имеет определенную степень задержки и не позволяет полностью избежать риска ложного прорыва.

4. Оптимизация параметров может привести к риску перенастройки, а производительность реального диска может отклоняться от исторического отсчета.

Эти риски могут быть смягчены следующими мерами:

1. Вместе с индикаторами по оценке тренда и индикаторами по реверсии, изменить правила входа и выхода из игры.
   1. Используйте методы машинного обучения для постоянной оптимизации параметров, чтобы сделать стратегию более агрессивной.
2. Увеличение механизмов сдерживания убытков, контроль за убытками.

Направление оптимизации стратегии

В этой стратегии также есть много возможностей для оптимизации, в основном в следующих аспектах:

1. Попробуйте различные типы скользящих средних, например, скользящие средние индексов, скользящие средние орбитальных и т. д.

2. Добавление многомерного анализа объемов сделок, таких как увеличение, уменьшение, определение потока и выхода денег.

3. Автоматическая оптимизация и обновление параметров с использованием методов машинного обучения.

4. Повышение реверсивных показателей, своевременная остановка убытков при шокирующих событиях.

5. Вместе с основными данными акций, оценивается внутренняя стоимость акций.

6. Разработать схемы группового отслеживания и оптимизации параметров в зависимости от характеристик различных сортов.

Подвести итог

В целом, эта стратегия является типичным шаблоном стратегии отслеживания тенденций, обладающей определенной универсальностью. Она позволяет эффективно отфильтровывать шумовые сигналы в сочетании с ценами и объемом сделок. Однако, как стратегия отслеживания тенденций, она также имеет определенные системные риски, которые требуют последующего постоянного улучшения и оптимизации, чтобы сделать ее стратегией, которую стоит проверить.