MA Поворотная точка Долгая и короткая стратегия

Обзор

Эта стратегия оценивает тренд на основе поворотных точек линии скользящего среднего, чтобы пойти длинным в поворотный момент MA-увеличения и пойти коротким в поворотный момент MA-снижения.

Принцип стратегии

Стратегия использует price=security ((tickerid, period, close) для получения цены закрытия в качестве цены для анализа стратегии, затем рассчитывает SMA или EMA на основе выбора ввода длины ma1 для получения первой средней линии цены1. roc1 затем определяется как однодневный коэффициент изменения цены1. По пороговому трендуStrength1, он определяет, имеет ли средняя линия значительный рост или падение. Когда roc1 превышает TrendStrength1, ma1up определяется как истинный, указывающий на то, что средняя линия растет. Когда roc1 ниже отрицательного трендаStrength1, ma1down определяется как истинный, указывающий на то, что средняя линия падает. Долгий сигнал выпускается, когда средняя линия растет, а предыдущий день падал. Краткий сигнал выпускается, когда средняя линия падает, а предыдущий день рос.

Таким образом, стратегия использует поворотные моменты линии скользящей средней, чтобы фиксировать изменение тренда цены акций, которое относится к типичной стратегии тренда.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она использует поворотные точки линии скользящей средней для оценки тренда, что является относительно зрелым и надежным методом технического анализа в количественной торговле.

1. Использование скользящих средних для фильтрации шума и точного улавливания поворотных точек тренда.

2. Эта стратегия не только обнаруживает переломные моменты, но и устанавливает порог для градиента скорости изменения, чтобы избежать ненужных сделок, вызванных ложными прорывами на скользящей средней.

3. Эта стратегия имеет только одну скользящую среднюю и несколько параметров, которые легко для пользователей понять и освоить.

Анализ рисков

Основными рисками этой стратегии являются:

1. Стратегия, следующая за трендом, не может предсказывать вершины и дно.

2. Проблема задержки скользящей средней: скользящие средние имеют определенную задержку в отражении движения цен, что может повлиять на своевременность выявления переворотов тренда.

3. Неправильная предварительная оптимизация параметров напрямую влияет на результаты. Настройки параметров этой стратегии, такие как количество периодов средней линии и порог градиента скорости изменения, напрямую повлияют на прибыль стратегии, снижение и т. Д. И нужно тщательно протестировать и оптимизировать.

Соответствующие решения:

1. Сочетать другие индикаторы, чтобы предсказать важные поворотные моменты.

2. Проверьте EMA и другие более быстрые скользящие средние вместо SMA.

3. Рекомендуется многооптимизировать, чтобы найти наилучшие параметры.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия может быть дополнительно оптимизирована в следующих направлениях:

1. Добавьте вторую скользящую среднюю линию, чтобы сформировать стратегию золотого креста и мертвого креста.

2. Добавьте анализ объема. Замечая изменения объема в переломных точках скользящей средней, он может дополнительно проверить надежность переломных точек.

3. Тест помогающих ролей других технических индикаторов, таких как RSI и MACD. Эти индикаторы также могут помочь определить тенденции и сформировать комбинации стратегий с переломными точками скользящих средних.

4. Оптимизация и скрининг параметров состояния нескольких рынков. Отдельно тестируйте и оптимизируйте настройки параметров для комбинаций на бычьем рынке, медвежьем рынке, рыночных условиях диапазона.

5. Использование методов машинного обучения для динамической оптимизации параметров в различных рыночных средах и оценки надежности параметров для динамической оптимизации.

Заключение

В общем, это относительно зрелый тренд после стратегии с некоторой практической ценностью. Идея стратегии проста и ясна, с несколькими регулируемыми параметрами, что легко понять и протестировать. В то же время, есть также проблемы, такие как задержка после тренда. Рекомендуется комбинировать с другими индикаторами, тестировать и оптимизировать в различных ситуациях или вводить механизмы для динамической корректировки параметров для дальнейшего повышения стабильности и практического эффекта стратегии.