Комбинированная стратегия VWAP и RSI

Обзор

Эта стратегия называется “Стратегия комбинирования средней стоимости и относительно слабых индикаторов”. Она использует два показателя: средняя стоимость (VWAP) и относительно слабый индекс (RSI), чтобы отследить тенденцию входа и выхода из перепродажи.

Стратегический принцип

Торговая логика этой стратегии основана на следующем:

1. Используйте 50-дневную скользящую среднюю сверху, чтобы пробиться через 200-дневную линию, чтобы определить движение вверх
2. Когда цена закрытия превышает стоимость VWAP на торговый день, и цена закрытия превышает цену открытия, считается, что ситуация улучшилась, можно войти
3. Если в первых 10 K-линий RSI имеет по крайней мере одну K-линию ниже 10, то это считается формой перепродажи и является сильным входным сигналом
4. Выберите выход, когда RSI снова пересекает 90-ую зону перекупа вниз
5. Установите стоп-линию в 5%, чтобы избежать лишних потерь

Это основная логика торговли этой стратегии. С помощью EMA, чтобы определить большую тенденцию, VWAP, чтобы определить тенденцию дня, RSI, чтобы определить зону перепродажи, эффективное сочетание различных индикаторов обеспечивает правильное направление торговли и увеличивает эффективность сигналов входа и выхода.

Анализ преимуществ стратегии

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в использовании комбинации индикаторов. Одиночный VWAP не может идеально реагировать на все рыночные условия, в то время как введение RSI помогает идентифицировать некоторые торговые возможности, связанные с краткосрочными перепродажами. Кроме того, применение EMA также позволяет выбирать вход только при движении вверх в большом цикле, чтобы избежать краткосрочной корректировки.

Такой способ использования комбинации показателей также увеличивает стабильность стратегии. В случае одного или двух ложных прорывов RSI, а также VWAP и EMA в качестве поддержки, маловероятно, что произойдет ошибочная сделка. Точно так же, когда VWAP вызывает ложные прорывы, также есть подтверждение показателя RSI.

Анализ стратегических рисков

Основная опасность этой стратегии заключается в использовании VWAP-индикатора. VWAP представляет собой среднюю цену сделки за день, но не каждый день ценовые колебания колеблются вокруг VWAP. Таким образом, сигнал прорыва VWAP не обязательно гарантирует, что цена на последующем рынке действительно может продолжить прорыв.

Кроме того, RSI подвержен расхождениям. Когда рынок находится в шокирующей свертывающейся фазе, RSI может снова и снова касаться неоднократно перепроданной зоны, что приводит к частым выходам торговых сигналов. В этом случае, если слепо следовать сигналам RSI, то также есть определенный риск.

Для этого в стратегии мы используем EMA как среднее движение в качестве большого цикла, рассматривая торговлю только в большом цикле, что позволяет избежать влияния этих двух проблем на стратегию. Кроме того, установка стоп-лосс также позволяет контролировать одиночные потери в определенном диапазоне.

Направление оптимизации стратегии

В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации, которая сосредоточена на следующих аспектах:

1. Введение большего количества индикаторов для комбинации, таких как средняя линия Калмана, полоса Бринга и т.д., чтобы сделать торговые сигналы более четкими и надежными.

2. Оптимизация расходов на торговлю. Существующая стратегия не учитывает влияние комиссионных сборов и может быть использована в сочетании с реальными торговыми счетами для оптимизации размеров открытых позиций.

3. Настройка моделей стоп-убытков. Существующие методы стоп-убытков просты и не могут идеально соответствовать изменениям рынка.

4. Тестирование эффективности применения различных сортов. В настоящее время тестирование осуществляется только по обоим показателям S&P и NA. Можно расширить диапазон выборки, чтобы найти сорта, наиболее соответствующие этой стратегии.

Подвести итог

Эта стратегия использует преимущества трех индикаторов EMA, VWAP и RSI, обеспечивает эффективное сочетание отслеживания трендов и перекупа перепродажи, позволяет найти разумные входные моменты как в большом цикле, так и в краткосрочной коррекции, и имеет сильную стабильность. В то же время, есть большой простор для оптимизации стратегии, и ожидается дальнейшее повышение уровня выигрыша стратегии и уровня прибыли путем введения большего количества индикаторов, коррекции методов остановки убытков и т. Д.