Длинные и короткие автоматические торговые стратегии на основе индикатора Supertrend
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия называется “Стратегия отслеживания трендов на фоне сверху”. Она основана на сверху-индикаторе, разработанной в качестве многопрофильной автоматической торговой системы, которая автоматически идентифицирует направление тренда и вводит и выводит его в сочетании с RSI и ADX.
Стратегический принцип
Эта стратегия основана на показателях сверх тренда, чтобы определить текущую тенденцию цены. Указатель сверх тренда в сочетании с движущимися средними и ATR позволяет эффективно определить направление ценовой тенденции.
В частности, эта стратегия сначала рассчитывает направление сверх трендового индикатора, а также RSI и ADX. При обратном повороте в сторону сверх трендового индикатора вниз и при условии, что RSI показывает уменьшение силы сверху. При обратном повороте сверх трендового индикатора снова вверх, выполняется открытая позиция.
Анализ преимуществ
Самым большим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет автоматически идентифицировать ценовые тенденции и вводить и выводить их на основе тенденций без использования ручного суждения. Кроме того, фильтрация в сочетании с индикаторами RSI и ADX может эффективно отфильтровывать ложные прорывы и повышать вероятность получения прибыли.
Анализ рисков
Наибольший риск этой стратегии заключается в том, что сам по себе индикатор сверхтенденции не очень точен в определении ценовых тенденций, и может появляться ошибочный сигнал. Кроме того, без установки механизма остановки убытков один убыток может быть большим.
Можно оптимизировать и снизить риск путем корректировки параметров индикатора сверхтенденции и добавления мобильного стоп-лоста.
Направление оптимизации
Эта стратегия может быть оптимизирована в следующих аспектах:
Оптимизация параметров индикатора сверхтенденции для повышения точности оценки
Присоединение к механизму мобильного погашения убытков для контроля одиночных потерь
Фильтрация в сочетании с другими показателями, такими как Brin Belt, KDJ и т. д., повышает вероятность получения прибыли
Разработка аналогичных многоуровневых стратегий входа и выхода, чтобы сделать стратегию всеобъемлющей
Подвести итог
Эта стратегия в целом является автоматизированной торговой стратегией, основанной на определении тренда на основе показателя сверхтенденции. Преимущество заключается в высокой степени автоматизации, которая позволяет автоматически определять тренд на рынке.
/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)
atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)
[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)
adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
adx
sig = adx(dilen, adxlen)
if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
if ta.change(direction) > 0
strategy.close("My Long Entry Id")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)