Стратегия отслеживания супертенденций

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-23 15:36:27
Тэги:

Обзор

Эта стратегия называется Supertrend Tracking Strategy. Она разрабатывает автоматизированную торговую систему как для длинных, так и для коротких позиций на основе индикатора Supertrend, который может автоматически определять направление тренда и производить входы и выходы в сочетании с индикаторами RSI и ADX.

Принципы

Основой этой стратегии является использование индикатора Supertrend для определения текущей ценовой тенденции. Supertrend сочетает в себе скользящие средние и ATR, что эффективно в оценке направления ценовых тенденций.

В частности, эта стратегия сначала рассчитывает направление супертенденции, RSI и ADX. Когда супертенденция снижается, а RSI показывает, что восходящий тренд угасает, она делает короткий вход. Когда супертенденция снова появляется, она закрывает короткую позицию.

Преимущества

Самое большое преимущество этой стратегии заключается в том, что она может автоматически идентифицировать ценовые тенденции и производить входы и выходы на основе тенденций без ручного суждения.

Риски

Самый большой риск заключается в том, что сам Supertrend не является высокоточным в оценке ценовых тенденций, что может генерировать неправильные сигналы.

Оптимизация может быть сделана путем корректировки параметров Supertrend и добавления последующего стоп-лосса для снижения рисков.

Оптимизация

Некоторые аспекты этой стратегии могут быть оптимизированы:

Оптимизировать параметры Supertrend для повышения точности
Добавление отслеживания стоп-потери к контролю по торговым потерям
Добавьте больше фильтров, таких как полосы Боллинджера, KDJ, чтобы улучшить прибыльность
Разработать аналогичные длинные правила входа и выхода для завершения стратегии

Заключение

В заключение, это автоматизированная стратегия торговли, которая оценивает тенденции на основе Supertrend. Преимущество заключается в высокой степени автоматизации и автоматическом обнаружении тренда. Недостатком является низкая точность самого Supertrend и отсутствие стоп-лосса. Настройка параметров, добавление фильтров и стоп-лосса могут повысить прибыльность и контроль рисков.

/*backtest
start: 2023-01-16 00:00:00
end: 2024-01-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Supertrend Strategy", overlay=true)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

adxlen = input(7, title="ADX Smoothing")
dilen = input(7, title="DI Length")
dirmov(len) =>
    up = ta.change(high)
    down = -ta.change(low)
    plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
    minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
    truerange = ta.rma(ta.tr, len)
    plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
    minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
    [plus, minus]

adx(dilen, adxlen) =>
    [plus, minus] = dirmov(dilen)
    sum = plus + minus
    adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
    adx

sig = adx(dilen, adxlen)

if ta.change(direction) < 0 and ta.rsi(close, 21) < 66 and ta.rsi(close, 3) > 80 and ta.rsi(close, 28) > 49 and sig > 20
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

if ta.change(direction) > 0
    strategy.close("My Long Entry Id")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше