Стратегия следования за трендом на основе двойной EMA

Обзор

Эта стратегия построена на основе двух показателей EMA с целью идентификации ценовых тенденций и осуществления отслеживания тенденций. Сначала стратегия рассчитывает среднюю длинную EMA и краткосрочную EMA, а затем реализует многосторонний вход через золотой крест этих двух, а затем - мертвый крест для открытого входа. В то же время стратегия также вводит фильтрацию highest/lowest, чтобы дополнительно отфильтровать ложные сигналы.

Стратегический принцип

Основными показателями стратегии являются двойные ЭМА, включающие в себя короткие и длинные ЭМА. В частности, в стратегии определены следующие переменные:

ema1: средний длинный цикл EMA, по умолчанию 34 дня ema2: кратковременный цикл EMA, по умолчанию 13 дней

ema_sr: средняя длинная линия EMA, рассчитанная на основе цены закрытия highest_ema: наивысшая цена Ema_sr, с периодичностью ema2 lowest_ema: минимальная цена Ema для ema_sr с периодом ema2

ema_ysl: ЭМА, используемая для генерации торговых сигналов, рассчитанная на основе величины отношения ema_sr к величине highest/lowest_ema

crosses обнаруживает золотые кроссы и мертвые форки ema_sl и ema_ysl, что позволяет отслеживать тренды.

С помощью комбинации двойных ЭМА можно более точно определить ценовые тенденции. Средне-длинная ЭМА фильтрует краткосрочный шум, а краткосрочная ЭМА может вовремя отслеживать переход среднесрочной тенденции. Введение высочайшей/низшей ЭМА может дополнительно отфильтровать ложные сигналы, тем самым уменьшая ненужные сделки.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что она является точным в определении тенденции. Двойные показатели EMA сами по себе превосходят другие показатели, такие как одно-единственная EMA и SMA, и обладают большей способностью распознавать перемены в тренде. Применение высочайшей/низчайшей_эмы может эффективно отфильтровывать ложные сигналы, вызванные кратковременным отступлением, что имеет решающее значение для стратегии отслеживания тенденции.

Кроме того, параметры этой стратегии просты, их легко настроить и оптимизировать. Пользователям нужно обратить внимание только на два параметра EMA, и это очень интуитивно. Это также делает стратегию легкой для понимания и использования.

Анализ рисков

Основным риском этой стратегии является неспособность распознать обратный тренд. Когда цены формируют длительную корректировку или существенный поворот, отсталость пары двойных ЭМА может привести к пропуску оптимального момента входа. В этом случае позиция может быть перегружена, что приводит к большим убыткам.

Кроме того, EMA сама не имеет возможности реагировать на чрезвычайные ситуации.

Для смягчения вышеупомянутых рисков мы рекомендуем соответствующее сокращение длины средне- и длиннолинейных ЭМА или введение таких показателей, как MACD, в ответ на внезапные события. В то же время можно установить стоп-лосс, чтобы контролировать максимальные потери.

Направление оптимизации

В данной стратегии есть место для дальнейшей оптимизации. В частности, существуют три основных направления оптимизации:

1. Проверка большего количества комбинаций параметров EMA, чтобы найти оптимальные параметры;

2. Повышение оценки объемов сделок, чтобы избежать ошибочных сигналов при колебаниях цен;

3. С помощью таких инструментов, как трендовые линии и каналы, можно более точно определить переломные моменты тренда.

Ожидается дальнейшее повышение стабильности и прибыльности стратегии путем оптимизации параметров, увеличения условий фильтрации и т. Д. Это требует постоянной обратной связи и оптимизации для количественных тестировщиков.

Подвести итог

Эта стратегия обладает хорошей способностью распознавать тенденции в целом, фильтровать шум с помощью комбинации двойных ЭМА и эффективно сглаживать ценовую кривую. Введение наивысшей/наименьшей ЭМА также повышает надежность сигнала. По результатам обратной связи, стратегия может получить лучшую стабильную прибыль.

Однако сама стратегия отстает и не может вовремя определить обратный тренд. Это является основным риском для этой стратегии, а также ключевым направлением для будущей оптимизации. Мы надеемся, что путем корректировки параметров, фильтрации сигналов и других средств мы еще больше повысим устойчивость стратегии, чтобы она могла получать стабильную прибыль в более широких рыночных условиях.