Применение стратегии получения прибыли на рынке разворота тренда
ChaoZhang
Обзор
Стратегия предназначена для выявления долгосрочных трендовых тенденций, которые могут быть скорректированы через краткосрочные колебания, чтобы зафиксировать начало новых трендовых явлений. Она объединяет несколько технических показателей, чтобы определить ключевые зоны поддержки и обеспечить контролируемое проникновение риска.
Стратегический принцип
В первую очередь следует оценить долгосрочную тенденцию, а затем использовать индикатор KD для определения ветического состояния долгосрочных краткосрочных тенденций. Когда долгосрочный индикатор KD сохраняется более 50 последовательных циклов, это создает условия для определения стратегии в контексте крупного рынка.
Во-вторых, выявление признаков краткосрочных корректирующих колебаний. Эта стратегия использует индикатор RSI для определения глубины краткосрочных корректировок. Когда индикатор RSI создает последовательное низкое дно, это означает накопление и мытье посуды.
Кроме того, определение поддерживающих зон. Стратегия идентифицирует восстановление RSI после более низкого уровня, что свидетельствует о формировании поддерживающих зон. Восстановление KD также подтверждает это.
Наконец, идентифицируйте обратный сигнал для завершения входа. Когда вышеупомянутые показатели соответствуют условиям, генерируется сигнал для большего количества, который подсказывает, что можно вмешаться больше. В этот момент является оптимальной точкой входа для начала тренда.
Анализ преимуществ
Наибольшим преимуществом этой стратегии является то, что она позволяет использовать краткосрочные корректирующие колебания для реверсивной резки. Выбор времени для реверсивной резки очень точен, а также подтверждение силы поддержки, что позволяет контролировать риск. Это дает огромный потенциал для возврата в последующих трендовых ситуациях.
Во-вторых, правильная настройка параметров индикатора позволяет избежать чрезмерного количества шумных сделок. Вмешательство в поиске высоко доверительных поддерживающих зон только в рамках крупных городов значительно снижает вероятность ошибочных сделок.
Анализ рисков
Основной риск, с которым сталкивается стратегия, заключается в том, что в долгосрочной перспективе тенденция может быть искажена. При сборе и дифференциации событий стратегия может создавать ошибочные сигналы. Кроме того, краткосрочная поддержка может снова сломаться, поэтому необходимо своевременно прекратить убытки.
Для снижения риска, во-первых, необходимо скорректировать параметры в соответствии с контекстом крупных рынков, снизить чувствительность многоголовых сигналов. Во-вторых, можно установить стоп-линию, быстро выйти из нее при прорыве под поддержкой. И, наконец, если возникают последовательные ошибочные сигналы, следует приостановить стратегию и переоценить ситуацию на рынке.
Направление оптимизации
В этой стратегии есть место для дальнейшей оптимизации:
Увеличение объемов сделок, чтобы обеспечить прочность поддержки
Настройка стратегии удержания прибыли
Добавление фильтра прорыва, чтобы избежать повреждения отслеживания после поддержки
Повышение стратегической стабильности в сочетании с расширением комплекса показателей
Подвести итог
Стратегия захвата прибыли успешно использует характеристики краткосрочной корректировки колебаний, идентифицирует обратные сигналы и выходит на рынок по принципу низкой покупки и высокой продажи в контексте крупных рынков. С помощью оптимизации параметров и средств остановки убытков можно снизить риск торгов. Это надежная, стабильная и эффективная количественная стратегия.
/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )
x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)
y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )
y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
strategy.close("SE", comment="x" )
plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)