Стратегия скальпинга на рынке перемены тренда

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-24 17:43:50
Тэги:

Обзор

Эта стратегия направлена на выявление низких точек покупки после корректировки долгосрочного тренда с помощью краткосрочных колебаний, чтобы зафиксировать начало новых трендовых рынков.

Принцип стратегии

Во-первых, определите долгосрочную ситуацию тренда. Стратегия использует индикатор KD для оценки долгосрочных и краткосрочных условий тренда. Когда долгосрочный индикатор KD сохраняется выше 50 в течение последовательных периодов, это означает бычий рынок, который создает условия для стратегии для определения макрофонного состояния.
Во-вторых, определить характеристики краткосрочных колебаний корректировки. Эта стратегия использует индикатор RSI для определения глубины краткосрочных корректировок. Когда индикатор RSI создает относительно низкие минимумы последовательно, это означает, что накопление и промывные пластины продолжаются. В сочетании с индикатором KD мы можем судить, приближается ли краткосрочное колебание к концу.
Кроме того, определите зону поддержки. Стратегия определит рост индикатора RSI с более низких уровней, указывая на формирование зон поддержки. Рост индикатора KD также подтверждает этот момент. Эти факторы вместе указывают на то, что время для отмены созрело для вмешательства.
Наконец, определите сигнал обратного движения для завершения входа. Когда вышеуказанные показатели соответствуют условиям, будет сгенерирован сигнал покупки, указывающий на то, что длинное вмешательство может быть сделано. Это лучшая точка входа, когда начинается тенденция.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что, полностью используя сроки обратного входа во время краткосрочных колебаний корректировки, сила поддержки проверяется, поэтому риск контролируется. Это обеспечивает огромный потенциал доходности для последующего рынка тренда.

Во-вторых, параметровые настройки индикаторов подходят для того, чтобы избежать чрезмерно шумных сделок.

Анализ рисков

Основной риск, с которым сталкивается эта стратегия, заключается в том, что ошибки возникают при оценке долгосрочных тенденций. Когда на рынках консолидации и дифференциации, стратегия будет генерировать неправильные сигналы. Кроме того, краткосрочная поддержка может снова сломаться, требуя своевременной остановки потерь.

Для снижения рисков, параметры должны быть сначала скорректированы в соответствии с макрорыночным фоном, чтобы уменьшить чувствительность длинных сигналов. Во-вторых, линии стоп-лосса могут быть установлены для быстрого выхода при поломке поддержки. Наконец, если последовательно возникают неправильные сигналы, стратегия должна быть приостановлена и переоценена рыночные условия.

Руководство по оптимизации

Эта стратегия еще может быть оптимизирована:

Добавление показателей объема для обеспечения прочности поддержки
Установка стоп-потери для защиты прибыли от стратегии
Увеличить фильтры прорыва, чтобы избежать отслеживания стоп-потери после сбоев поддержки
Интегрировать больше показателей для всеобъемлющей оценки для повышения стабильности стратегии

Заключение

Эта стратегия по захвату прибыли успешно использует характеристики краткосрочных колебаний корректировки под руководством макро-фонда для выявления сигналов отклонения и выхода на рынок в соответствии с принципом покупки низкого и продажи высокого. Оптимизируя параметры настроек и средства остановки потери, можно уменьшить торговые риски. Это надежная, стабильная и эффективная количественная стратегия.

/*backtest
start: 2023-01-17 00:00:00
end: 2024-01-23 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("scalping against trapped countertrend", overlay=false , precision=5 )

x_src = input( hl2 , title="Source" )
x_len_a = input( 5 , title="short term trend" , minval=1 )
x_len_b = input( 60 , title="long term trend" , minval=1 )
x_k_b = input( 13 , title="smooth long term trend" , minval=1 )
x_changk = input( 15 , title="clear short term pullback appears recently" , minval=1 )
x_rsi_ct = input( 35.0 , title="threshold of short term pullback clear" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_rsi_ft = input( 50.0 , title="threshold of short term pullback end" , minval=0.0 , maxval=100.0 )
x_exit_if_reason_over = input(false)

y_stoch = stoch( x_src , high , low , x_len_b )
y_k = sma( y_stoch , x_k_b )
y_rsi = rsi( x_src , x_len_a )

y_upper = min( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?x_rsi_ct-lowest(y_rsi,x_changk):50 )
if ( y_upper>0 )
    strategy.entry("LE", strategy.long)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size>0 )
    strategy.close("LE", comment="x" )
y_lower = max( y_k-50 , y_rsi-x_rsi_ft , x_changk>1?100-x_rsi_ct-highest(y_rsi,x_changk):-50 )
if ( y_lower<0 )
    strategy.entry("SE", strategy.short)
else if ( x_exit_if_reason_over and strategy.position_size<0 )
    strategy.close("SE", comment="x" )

plot( y_stoch , color=#ff3333 )
plot( y_k , color=#6666ff )
plot( y_rsi , color=#cccc00 )
hline(50)

Больше