Стратегия обратной торговли на основе скользящего среднего диапазона

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-25 14:16:28
Тэги:

Обзор

Эта стратегия называется Переключение диапазона скользящих средних . Она определяет возможности переворота рынка путем расчета перекресток между скользящими средними различных временных рамок и принимает соответствующие длинные / короткие позиции.

Логика стратегии

Стратегия рассчитывает 3 скользящих средних одновременно:

Быстрый MA (длина): отражает последние изменения цен
Медленный MA (длина): отражает среднесрочную ценовую тенденцию
Наиболее медленный МР (с длиной): отражает долгосрочные тенденции цен

Когда быстрый MA пересекает более медленный MA, это сигнализирует о краткосрочном переходе в рост.

Чтобы избежать ложных сигналов, в качестве долгосрочного фильтра (длины) вводится 4-й MA. Только выше этого фильтра рассматриваются длинные сигналы. Только ниже этого фильтра рассматриваются короткие сигналы.

Специфическими правилами торговли являются:

Когда быстрый MA пересекает более медленного MA, а медленный MA также пересекает более медленного MA (короткосрочный бычий), в то время как цена находится выше долгосрочного фильтра, займите длинную позицию. Когда быстрый MA пересекает ниже медленного MA, закрывайте длинную позицию.
Когда быстрый MA переходит ниже медленного MA, а медленный MA также переходит ниже самого медленного MA (короткосрочный медленный), в то время как цена находится ниже долгосрочного фильтра, перейти на короткий.

Анализ преимуществ

Преимущества этой стратегии включают:

Использование нескольких временных рамок для более точного определения изменений тренда и снижения ложных сигналов.
Долгосрочный фильтр позволяет избежать неправильной позиции перед серьезным изменением тренда.
Простые и понятные правила, легко понятные и автоматизированные.
Стратегии реверсии выигрывают от положительного уклонения в доходах и прибыли.
Хорошие результаты обратного теста в моделируемой живой торговли в отношении доходности и коэффициента прибыли.

Анализ рисков

Риски этой стратегии включают:

Стратегии MA чувствительны к параметрам. Разные параметры приводят к разным результатам.
Ложное прорыв обратных сигналов может вызвать потери.
Продолжительные боковые повороты могут уничтожить прибыль от повторных переворотов.
Цена может перевернуться и ускориться с силой, если не удастся своевременно остановить потерю.

Решения:

Оптимизируйте параметры, чтобы найти лучшую комбинацию.
Увеличьте время подтверждения сигнала, чтобы избежать ложных сигналов.
Расширить диапазон остановки потери для контроля суммы потери.

Руководство по оптимизации

Стратегия может быть улучшена в следующих аспектах:

Испытайте больше наборов параметров, чтобы найти оптимальные значения.
Добавить фильтр громкости, чтобы избежать ложных сигналов при низкой громкости.
Включить другие индикаторы для подтверждения сигналов входа.
Внедрить динамическое регулирование стоп-потери для лучшего контроля выхода.
Оптимизировать управление рисками для более строгого контроля рисков.

Заключение

Эта стратегия торгует с рыночными переломами, выявленными с помощью кроссоверов MA, с направленным руководством от долгосрочного фильтра. Она эффективно захватывает возможности в поворотных моментах. Положительные результаты бэкстеста показывают хорошую рентабельность для реального применения. Дальнейшие оптимизации параметров, фильтрации сигнала, стоп-лосса и т. Д. могут сделать стратегию более надежной для практического использования.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5

strategy("Moving Average Trap", overlay=true)

flenght = input.int(title="Fast MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=3)
llenght = input.int(title="Slower MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=5)
sslenght = input.int(title="Slowest MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=8)
tlenght = input.int(title="Trend Filter MA Period", minval=1, maxval=2000, defval=200)

ssma = ta.sma(close, sslenght)
fma = ta.sma(close, flenght)
sma = ta.sma(close, llenght)
tma = ta.sma(close, tlenght)

plot(fma, color=color.red)
plot(sma, color=color.white)
plot(ssma, color=color.green)
plot(tma, color=color.maroon, linewidth=2)

short =  (fma > sma and sma > ssma) and close < tma
long = (fma < sma and sma < ssma) and close > tma
closeshort = fma < sma and sma < ssma
closelong = fma > sma and sma > ssma

if long
	strategy.entry("long", strategy.long)
if closelong
	strategy.close("long")
if short
	strategy.entry("short", strategy.short)
if closeshort
	strategy.close("short")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)

Больше