Стратегия следования тренду сырой нефти на основе индикатора ADX
Дата создания:
2024-01-25 15:18:15
Последнее изменение:
2024-01-25 15:18:15
Копировать:
3
Количество просмотров:
643
ChaoZhang
1
Подписаться
1617
Подписчики
Обзор
Эта стратегия основана на стратегии торговли фьючерсами на нефть, разработанной Кевином Дэви. Эта стратегия использует показатели ADX для определения тенденций на рынке нефти, в сочетании с принципом ценового прорыва, чтобы реализовать простую и практичную стратегию автоматической торговли нефтью.
Стратегический принцип
- Расчет показателя ADX на 14 циклов
- Когда ADX > 10, считать, что ситуация в тренде
- Если цена закрытия выше, чем цена закрытия до 65 K-линий, это указывает на то, что цена прорвалась, что является сигналом для длинной позиции.
- Если цена закрытия ниже, чем цена закрытия до 65 K-линий, это означает, что цена прорвалась, что является сигналом для короткой позиции
- Установка остановок и остановок после входа
Стратегия основывается на определении трендов по индикатору ADX и создании торговых сигналов в зависимости от ценовых прорывов в фиксированных циклах в условиях тренда. Вся логика стратегии очень проста и понятна.
Анализ преимуществ стратегии
- Используйте ADX, чтобы оценить тренды и не упустить возможности
- Прорыв цены в фиксированном цикле дает сигнал, лучше отслеживает эффект
- Интуитивно понятный и простой в понимании и изменении код
- Kevin Davey, многолетний экспериментальный тест, некривая совместимость
Анализ стратегических рисков
- ADX как основной показатель, чувствителен к выбору параметров и выбору прорыва
- Прорыв фиксированного цикла может пропустить часть возможностей
- Неправильное установление стоп-стоп может привести к увеличению убытков
- Вероятность расхождения эффекта от фиксированного диска и отслеживания
Направление оптимизации стратегии
- Оптимизация параметров ADX и прорывных циклов
- Динамическая корректировка увеличения объема держания
- Постоянно изменяем и совершенствуем стратегию на основе результатов обратной связи и проверки на месте
- Внедрение технологий машинного обучения и глубокого обучения для оптимизации стратегии
Подвести итог
Эта стратегия в целом является очень практичной стратегией торговли нефтью. Она использует показатель ADX, чтобы оценить тенденцию очень разумно, принцип ценового прорыва прост и эффективен. В то же время, как открытая бесплатная стратегия Кевина Дэви, она имеет сильную практическую надежность.
Исходный код стратегии
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// Strategy idea coded from EasyLanguage to Pinescript
//@version=5
strategy("Kevin Davey Crude free crude oil strategy", shorttitle="CO Fut", format=format.price, precision=2, overlay = true, calc_on_every_tick = true)
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr, len)
plus = fixnan(100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * ta.rma(math.abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
plot(sig, color=color.red, title="ADX")
buy = sig > 10 and (close - close[65]) > 0 and (close - close[65])[1] < 0
sell = sig > 10 and (close - close[65]) < 0 and (close - close[65])[1] > 0
plotshape(buy, style = shape.arrowup, location = location.belowbar,size = size.huge)
plotshape(sell, style = shape.arrowdown, location = location.abovebar,size = size.huge)
if buy
strategy.entry("long", strategy.long)
if sell
strategy.entry("short", strategy.short)
if strategy.position_size != 0
strategy.exit("long", profit = 450, loss = 300)
strategy.exit("short", profit = 450, loss = 300)
// GetTickValue() returns the currency value of the instrument's
// smallest possible price movement.
GetTickValue() =>
syminfo.mintick * syminfo.pointvalue
// On the last historical bar, make a label to display the
// instrument's tick value
if barstate.islastconfirmedhistory
label.new(x=bar_index + 1, y=close, style=label.style_label_left,
color=color.black, textcolor=color.white, size=size.large,
text=syminfo.ticker + " has a tick value of:\n" +
syminfo.currency + " " + str.tostring(GetTickValue()))