Обзор

Тройная стратегия случайных движений является типичной стратегией торговли на коротких линиях. Она формирует торговый сигнал путем вычисления и многократного наложения на три случайных динамических индикатора с различными параметрами. Когда три случайных динамических индикатора одновременно показывают сигнал о перекупке или перепродаже, совершается покупка или продажа.

Стратегический принцип

Центральным показателем этой стратегии является показатель случайной динамики (SMI). Формула расчета показателя SMI выглядит следующим образом:

            
            
            
SMI = 100 * EMA(EMA(收盘价-最高价和最低价的中点,N1),N2) / 0.5 * EMA(EMA(最高价-最低价,N1),N2)

Среди них N1 и N2 - это длины параметров. Степень SMI варьируется от -100 до 100, когда SMI выше 0 означает, что цена закрытия находится в верхней половине ценового диапазона на день, а ниже 0 означает, что цена закрытия находится в нижней половине ценового диапазона.

Аналогично традиционным сточ-индикаторам, SMI-индикатор может подавать обратный сигнал, когда превышает заданную линию сверхпокупа (например, 40) и линию сверхпродажи (например, 40), когда SMI-индикатор пересекает свою подвижную среднюю, создавая сигнал покупки; когда SMI-индикатор пересекает свою подвижную среднюю, создавая сигнал продажи.

Эта стратегия использует три группы различных параметров SMI, которые настраиваются на:

• SMI1: %K длины 10 циклов, %K гладких циклов 3 цикла
• SMI2: %K длины 20 циклов, %K гладких циклов 3 цикла
• SMI3: %K длины 5 циклов, %K гладких циклов 3 цикла

Когда три индикатора SMI одновременно показывают перекуп или перепродажу, посылается торговый сигнал. Это может эффективно отфильтровывать ложные сигналы и улучшать качество сигнала.

Стратегические преимущества

• Многочасовой анализ, комплексный анализ, эффективная фильтрация шума
• Индекс SMI расширяет доступность индикатора Stoch
• Использование тройной накладки, надежность выше, чем один показатель
• Настройка параметров гибкая и настраиваемая
• Применяется для высокочастотных коротких линий

Стратегический риск

• Несколько показателей совпадают, есть определенная отсталость
• Частые короткие линии и высокие транзакционные издержки
• Риск повторной идентификации данных
• Риск неудачи параметров после изменения структуры рынка

Меры по снижению риска:

• Оптимизация параметров, снижение отставания
• Соответствующая корректировка времени удержания позиции, снижение стоимости сделки
• Увеличение количества статистических проверок, проверка устойчивости
• Динамические параметры настройки

Оптимизация стратегии

• Тестирование различных комбинаций параметров SMI
• Повышение статистических показателей, оценки стабильности параметров
• В сочетании с другими вспомогательными показателями, такими как объем перевода, Брин-пояса и т. д.
• Динамические параметры переключения в зависимости от рыночной среды
• Оптимизация стратегии по ликвидации убытков

Подвести итог

Стратегия трёхкратного сложения случайной динамики использует три группы различных параметров SMI, чтобы создать высококачественный сигнал торговли сверхпокупки и сверхпродажи. По сравнению с одним показателем, эта стратегия фильтрует больше шума и повышает стабильность. Следующий шаг может быть улучшен методами оптимизации параметров, статистической проверки и вспомогательных показателей, чтобы сделать стратегию более грубой.