Стратегия торговли на прорыве, основанная на индикаторе Bollinger Bands

Обзор

Стратегия является стратегией прорывного трейдинга, основанной на индикаторе буринского канала. Она реализует автоматизированную торговлю BTCUSDT по BTC и BTCUSDT, рассчитывая восходящие и нисходящие траектории буринского канала и комбинируя динамически скорректированные покупки и продажи.

Стратегический принцип

Центральным показателем стратегии является канал Бурин. Канал Бурин состоит из N-дневного скользящего среднего и двух верхних и нижних каналов стандартной разницы. Длина канала Бурин в этой стратегии составляет 20 дней, кратность стандартной разницы составляет 2.

Помимо показателя Буринского канала, в данной стратегии также введены два регулируемых параметра: купить убыль и продать убыль. Покупка убыли, которая по умолчанию находится на 58 пунктов ниже траектории Бурин, является условием открытия многоуровневой позиции. Продажа убыли, которая по умолчанию находится на 470 пунктов выше траектории Бурин, является условием равного положения.

При выполнении условий покупки, стратегия будет использовать 10% от прибыли счета, чтобы открыть позицию. После того, как она будет сделана, она будет закрыта, если рост цены достигнет условий остановки (- 125%).

Анализ преимуществ

Эта стратегия имеет следующие основные преимущества:

1. Используя индикатор Бринского канала, можно воспользоваться возможностью необычного отклонения цены от орбиты, чтобы получить прибыль в случае обратного отклонения
2. Введение динамически скорректированных покупок и продаж, оптимизирующих возможности входа и выхода
3. Принимая некоторые позиции, можно контролировать риск
4. Установка условий для предотвращения дальнейшего увеличения убытков
5. Отзывные данные используют 5-минутную линию, чтобы вовремя зафиксировать более короткие торговые возможности.

Анализ рисков

Однако эта стратегия несет в себе определенные риски:

1. Сам по себе индикатор Брин-Бенд не является стопроцентно надежным, и цены могут снова упасть после длительного колебания низких уровней.
2. Неправильное установление порога может привести к пропуску оптимальной точки входа или выхода
3. Слишком мягкие параметры остановки, чтобы не остановить повреждение вовремя, или слишком строгие, чтобы остановить повреждение
4. Неправильный выбор отсчета циклов может привести к тому, что некоторые случайные прибыли станут стабильными доходами

Ответ:

1. Вместе с другими показателями, чтобы избежать ошибочных сигналов в Бринском канале
2. Тестирование и оптимизация параметров с целью поиска оптимальных комбинаций параметров
3. Испытание и оптимизация условий остановки, чтобы найти равновесие
4. Использование более длительных циклов отсчета для проверки стабильности стратегии

Направление оптимизации

Эта стратегия также может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Попробуйте объединить другие показатели, такие как KD, RSI и т. Д., чтобы установить более строгие правила входа, чтобы избежать входа слишком рано или слишком поздно
2. Тестирование различных комбинаций параметров буринговых каналов, оптимизация длины буринговых каналов и кратность стандартного отклонения
3. Оптимизируйте покупку и продажу прибыли, найдите оптимальные параметры для повышения доходности
4. Попытка скорректировать коэффициент остановки на основе динамики ATR, чтобы остановка соответствовала волатильности рынка
5. Оптимизация управления позициями, например, надлежащее пополнение позиции после получения прибыли, контроль риска потерь

Подвести итог

В целом, эта стратегия является более простой и практичной стратегией прорыва. Она использует индикатор Буринского канала для определения возможности обратной ситуации и устанавливает динамический порог для выхода на рынок. В то же время, стратегия также использует разумное управление позицией, условия остановки и т. Д. для контроля риска. После оптимизации нескольких ключевых параметров стратегия может получить более стабильную отдачу.