Индикатор двойной базы, следующий за стратегией
ChaoZhang
Обзор
Двойная стратегия отслеживания базовых индикаторов - это стратегия количественной торговли цифровыми валютами. Эта стратегия создает торговый сигнал, который принимает решение о входе в соответствии с согласованностью двух индикаторов, путем объединения сигналов двух базовых индикаторов 123 и Qstick.
Стратегический принцип
Стратегия состоит из двух частей:
- 123 показатель переворота
Торговый сигнал для данного индикатора исходит из цены закрытия последних двух K-линий. Торговый сигнал создается, если цены закрытия последних двух K-линий поменяются на обратную сторону (то есть цена закрытия переходит от повышения к понижению или от понижения к повышению) и одновременно удовлетворяют условиям случайного индикатора.
В частности, если за два дня до закрытия цены снизились, то сегодня цена закрытия повысилась, в то же время на 9 день случайная медленная линия была ниже 50, что дало сигнал к покупке; если за два дня до закрытия цены повысились, то сегодня цена закрытия упала, в то же время на 9 день случайная быстрая линия была выше 50, что дало сигнал к продаже.
- Показатели Qstick
Показатель определяет силу плюшевого и пустого точек путем вычисления простого скользящего среднего значения разницы между ценой открытия и ценой закрытия. Его прохождение через нулевую ось создает торговый сигнал.
Если Qstick проходит через нулевую ось, то увеличивается многоголовое усилие, создавая сигнал покупки; если Qstick проходит через нулевую ось, то увеличивается пустое усилие, создавая сигнал продажи.
Двухбазовый индикатор следует стратегии, которая учитывает в комплексе торговые сигналы от 123 обратного индикатора и Qstick индикатора, и принимает соответствующие торговые действия, когда оба сигнала совпадают.
Анализ преимуществ
Двухбазовый индикатор следует стратегии, объединяющей сигналы двух различных типов индикаторов, что позволяет повысить точность торговых сигналов. По сравнению с одним индикатором, он может эффективно уменьшить ошибочные сигналы и получить более высокий коэффициент выигрыша.
Кроме того, эта стратегия может эффективно контролировать риск и предотвращать двоичную дисперсию только в том случае, если сигналы обоих показателей совпадают.
Риски и решения
- Разница во времени появления индикаторного сигнала, не идеальное сочетание
Параметры обоих показателей могут быть оптимизированы с помощью параметров, чтобы их частота и ритм сигналов были более согласованными.
- Двухбаковая диспропорция часто приводит к сверхкороткой работе
Можно установить минимальный период удержания позиции, чтобы избежать частого отмены поручения и создания поручения.
Направление оптимизации
Оптимизация параметров длины для обоих показателей, чтобы найти оптимальную комбинацию параметров
Тестирование различных конфигураций параметров
Присоединение к стратегии стоп-лосса
Подвести итог
Двойные базовые показатели следуют стратегии, используя преимущества комбинации нескольких базовых показателей, что позволяет повысить качество сигнала и получить более высокую прибыль при одновременном контроле риска. Эта стратегия имеет возможность для дальнейшей оптимизации параметров и оптимизации стратегии, которая может быть более стабильной и надежной путем тестирования.
/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
// Copyright by HPotter v1.0 24/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period
// moving average of the difference between the open and closing prices. A
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing.
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
Qstick(Length) =>
pos = 0.0
xR = close - open
xQstick = sma(xR, Length)
pos:= iff(xQstick > 0, 1,
iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Qstick Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Qstick Indicator ----")
LengthQ = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posQstick = Qstick(LengthQ)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posQstick == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posQstick == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )