Многочисленные показатели следуют стратегии

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-26 15:42:36
Тэги:

Обзор

Логика стратегии

Стратегия состоит из двух частей:

123 Показатель обратного движения

В частности, если цены закрытия предыдущих двух дней падают, а сегодняшняя цена закрытия повышается, в то время как 9-дневная линия Stochastic Slow ниже 50, она генерирует сигнал покупки; если цены закрытия предыдущих двух дней растут, а сегодняшняя цена закрытия падает, в то время как 9-дневная линия Stochastic Fast выше 50, она генерирует сигнал продажи.

Индикатор Qstick

Этот индикатор оценивает силу быков и медведей, рассчитывая простую скользящую среднюю разницу между ценой открытия и ценой закрытия. Он генерирует торговые сигналы при пересечении нулевой линии.

Если Qstick пересекает нулевую линию, это указывает на увеличение бычьего импульса и генерирует сигнал покупки. Если Qstick пересекает ниже нулевой линии, это указывает на увеличение медвежьего импульса и генерирует сигнал продажи.

Анализ преимуществ

Стратегия Multiple Indicators Follow объединяет сигналы двух различных типов индикаторов, что может улучшить точность торговых сигналов.

Кроме того, эта стратегия выходит на рынок только тогда, когда сигналы обоих показателей являются последовательными, что может эффективно контролировать риски и предотвращать аномалии в разнице между двумя показателями.

Риски и решения

Временная разница в генерации сигнала между индикаторами не может соответствовать

Может установить минимальный срок хранения, чтобы избежать частого отмены и создания заказов.

Руководство по оптимизации

Испытать конфигурации стохастического осциллятора с различными параметрами
Добавить стратегию стоп-лосса

Заключение

/*backtest
start: 2023-12-26 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 24/05/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// A technical indicator developed by Tushar Chande to numerically identify 
// trends in candlestick charting. It is calculated by taking an 'n' period 
// moving average of the difference between the open and closing prices. A 
// Qstick value greater than zero means that the majority of the last 'n' days 
// have been up, indicating that buying pressure has been increasing. 
// Transaction signals come from when the Qstick indicator crosses through the 
// zero line. Crossing above zero is used as the entry signal because it is indicating 
// that buying pressure is increasing, while sell signals come from the indicator 
// crossing down through zero. In addition, an 'n' period moving average of the Qstick 
// values can be drawn to act as a signal line. Transaction signals are then generated 
// when the Qstick value crosses through the trigger line.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


Qstick(Length) =>
    pos = 0.0
    xR = close - open
    xQstick = sma(xR, Length)
    pos:= iff(xQstick > 0, 1,
           iff(xQstick < 0, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Qstick Indicator", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Qstick Indicator ----")
LengthQ = input(14, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posQstick = Qstick(LengthQ)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posQstick == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posQstick == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

Больше