Стратегия нулевого пересечения разницы скользящих средних
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия использует метод расхождения движущихся средних значений для определения отклонения цены от средней линии и посылает торговый сигнал в сочетании с нулевой системой скрещивания. Основная идея заключается в том, что, когда цена приближается к средней линии сверху, она падает, а когда цена приближается к средней линии снизу, она повышается.
Стратегический принцип
- Вычислите 8-дневную индексную скользящую среднюю EMA и минимальную скользящую среднюю за последние 8 дней
- Рассчитайте разницу между ценой и текущим скользящим средним
- Дифференциация меньше 0 - это сигнал понижения, дифференциация выше 0 - это отклонение от основания, сигнал взлета
- Размер диффина в сочетании с наибольшим падением за последнюю неделю дает торговый сигнал
Анализ преимуществ
- Эффективная фильтрация проникновений с помощью двухразовой системы
- Применение теории минимальной цены для обнаружения нижних сигналов
- Показатели и цифры помогут определить, что это перебор, и избежать перебоев.
Анализ рисков
- Двухлинейная стратегия может привести к эффекту випсау
- Необходимо обратить внимание на чрезмерную частоту сделок
- Разумная настройка параметров скользящей средней имеет решающее значение
Направление оптимизации
- Настройка параметров циклов движущихся средних для различных циклов
- Увеличение фильтрации ложных сигналов прорыва
- В сочетании со стохастическим индикатором избегайте переуступки
Подвести итог
Эта стратегия включает в себя методы среднелинейного расхождения и системы скрещивания нулевой оси, чтобы повысить точность обнаружения точек торгов. Однако, необходимо еще больше оптимизировать параметры параметров и совмещать их с другими индикаторными фильтрующими сигналами. В целом, эта стратегия использует эффективность определения простых показателей и может быть использована в качестве одной из основных стратегий для использования в реальном мире.
/*backtest
start: 2023-01-19 00:00:00
end: 2024-01-25 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
strategy(title = "Estratégia diferença menor preço de 8")
// Configuração da Média Móvel
emaPeriod = 8
ema= ema(close, emaPeriod)
ema1= ema(close[1], emaPeriod)
lowestEMA = lowest(ema, 8)
// Calcula a diferença entre o preço e a média móvel
diff = close - ema
diff1 = close[1] - ema1
diffLow = ema - lowestEMA
//Condições
diffZero = diff < 0
diffUnder = diff < diffLow
diffUm = diff > 0
Low0 = diffLow == 0
// Sinais de entrada
buy_signal = diffUnder and crossover(diff, diff1)
sell_signal = diffUm and diffUnder and crossunder(diff, diff1)
// Executa as operações de compra/venda
if buy_signal
strategy.entry("Buy", strategy.long)
if sell_signal
strategy.exit("Buy")
// Plota as linhas
plot(0, title="Linha Zero", color=color.gray)
plot(diff, title="Diferença", color=color.blue, linewidth=2)
plot(diffLow, title="Diferença", color=color.red, linewidth=2)