Стратегия отслеживания движущейся средней тенденции

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-29 11:46:15
Тэги:

Обзор

Это основанная на тенденциях количественная стратегия торговли, которая в основном использует три скользящих средних линии с различными периодами, в сочетании с индикатором ATR, для отслеживания рыночных тенденций и помощи в определении сроков входа и выхода.

Принцип

Стратегия использует три скользящих средних линии 9 дней (краткосрочные), 15 дней (среднесрочные) и 24 дня (долгосрочные). Среди них 9-дневные и 15-дневные линии используются для определения направления тренда и сроков входа, в то время как 24-дневная линия используется для определения прибыли и стоп-лосса. В то же время стратегия также включает индикатор ATR для динамической корректировки скользящих средних линий для лучшего адаптации к колебаниям рынка.

В частности, когда линия краткосрочного скользящего среднего пересекает линию среднего скользящего среднего, а цена закрытия больше, чем линия краткосрочного скользящего среднего, это указывает на то, что тенденция начинает проявляться, и длинные позиции могут быть установлены в этот момент.

Кроме того, стратегия также использует цвет полоски для интуитивного отображения направления тренда.

Преимущества

Использование комбинации трех скользящих средних линий с различными периодами позволяет более точно оценить направление тренда
Применение динамической корректировки скользящих средних линий на основе ATR позволяет лучше адаптироваться к волатильности рынков
Установление длинных и коротких механизмов стоп-лосса/прибыли позволяет эффективно управлять рисками
Визуальные эффекты цветов полос формируют эффективные сигналы, делая торговые действия более ясными

Риски и оптимизация

Склонность к созданию ложных сигналов на рынках с ограниченным диапазоном
Неправильное настройка параметров (например, параметры периода) может привести к чрезмерной торговле или упущению хороших возможностей для входа
Подумайте о включении других фильтров для входных сигналов, таких как объем, MACD и т. д.
Различные комбинации параметров могут быть протестированы, чтобы найти оптимальные параметры

Заключение

В целом, это относительно надежная стратегия, основанная на тренде. Она может эффективно улавливать средне- и долгосрочные тенденции, устанавливая при этом механизмы остановки потерь / получения прибыли для контроля рисков. Однако стратегия чувствительна к параметрам и рыночным условиям, что требует дальнейшей оптимизации для адаптации к более широкой рыночной среде.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ceyhun

//@version=4
strategy("Chaloke System Strategy",overlay=true)

P1=input(9,title="ShortTerm Period")
P2=input(15,title="MidTerm Period")
P3=input(24,title="LongTerm Period")
P4=input(5,title="Invesment Term")
P5=input(5,title="ATR Period")
Barcolor=input(true,title="Barcolor")

Sm=2*P5/10
ATRX=Sm*atr(P4)
S=ema(close,P1)-ATRX
M=ema(close,P2)-ATRX
Lg=ema(close,P3)-ATRX

Sht=iff(close==highest(close,3),S,ema(close[1],P1)-ATRX)
Mid=iff(close==highest(close,3),M,ema(close[1],P2)-ATRX)
Lng=iff(close==highest(close,3),Lg,ema(close[1],P3)-ATRX)

colors=iff(Sht>Mid and close > Sht ,color.green,iff(close < Lng or Sht<Lng,color.red,color.black))

plot(Sht,"Short",color=color.green,linewidth=2)
plot(Mid,"Middle",color=color.black,linewidth=2)
plot(Lng,"Long",color=color.red,linewidth=2)

barcolor(Barcolor ? colors :na)
   
long =  crossover(Sht,Mid) and close > Sht
short = crossunder(Sht,Lng) or close < Lng

if long
    strategy.entry("Long", strategy.long, comment="Long")
    
if short
    strategy.entry("Short", strategy.short, comment="Short")

alertcondition(long, title='Long', message='Chaloke System Alert Long')
alertcondition(short, title='Short', message='Chaloke System Alert Short')

Больше