Стратегия полос Боллинджера RSI OBV

Обзор

Стратегия RSI OBV Bollinger Bands использует комбинацию буринских и относительно слабых индикаторов (RSI) и балансовых индикаторов (OBV) для определения прорывов и переворотов в ценах на акции. Стратегия дает торговый сигнал, когда акции пересекают буринские полосы, а RSI показывает перекуп и перепродажу, а OBV показывает переход.

Стратегический принцип

Торговая логика этой стратегии основана главным образом на биринских полосах, RSI и OBV. В частности:

1. Когда цена акций пробивает середину пояса Бурин и идет вверх, и RSI больше 50 означает, что многоголовый тренд формируется, тогда, если OBV-индикатор отступает, то это означает, что в ближайшее время произойдет падение.
2. Когда цена акций падает вниз по Бринской полосе, ликвидируйте предыдущие позиции.
3. Когда цена акций пробивает середину пояса Бурин и идет вниз, а RSI меньше 50 указывает на формирование пустого тренда, это время для открытия позиций, если рост OBV указывает на обратный отскок в ближайшее время.
4. Когда цена акций вновь прорвется в Брин-Бенд, она выровняет предыдущие позиции. Поэтому стратегия использует прорыв в траектории Бринна для определения направления; в сочетании с определением силы и слабости RSI и определением краткосрочного обратного OBV, формируется торговый сигнал.

Анализ преимуществ

Наибольшее преимущество этой стратегии заключается в том, что одновременное сочетание трёх различных типов индикаторов, таких как траектория Бурина, RSI и OBV, позволяет заранее улавливать сигналы изменения, когда цена акции начинает меняться в направлении. Например, после того, как цена акции пробивает среднюю траекторию Бурина вверх, если только смотреть на K-линию, можно будет напрямую построить многооферты, но сочетание RSI и OBV позволяет определить, есть ли возможность краткосрочной корректировки в это время, чтобы избежать создания позиций. Во-вторых, стратегия одновременно устанавливает условия для входа, чтобы пробиться через трейлер буринга, и условия для остановки, чтобы снова пробиться через трейлер буринга в обратном направлении. Это позволяет контролировать долю прибыли и убытков в каждой сделке в разумных пределах и уменьшает вероятность потерь в одной сделке. В конце концов, логика кода стратегии ясна и проста, параметры настроены разумно и легко понятны, и она подходит для оптимизации и улучшения стратегии в рамках моделирования реального диска. Это снижает риски, которые могут возникнуть при реальной политике.

Анализ рисков

Самый большой риск в этой стратегии заключается в том, что неправильная настройка ширины траектории буринга может привести к тому, что вы потеряете большое количество торговых возможностей. Если настройка траектории буринга слишком большая, то цена акций должна колебаться значительно, чтобы вызвать логику построения позиции или остановки убытков. Это может привести к тому, что вы потеряете некоторые небольшие трендовые возможности. Кроме того, в настоящее время стратегия учитывает только логику выбора точки покупки и продажи, без интеграции оптимизации в таких аспектах, как управление капиталом, управление позициями и т. Д. Это приводит к возможности одностороннего неограниченного наращивания запасов, что может привести к большим убыткам из-за невозможности своевременного прекращения убыточного выхода. Наконец, RSI и OBV могут быть ошибочными сигналами для определения комбинации индикаторов. RSI не может определить долгосрочную тенденцию, учитывая только скорость падения цен на акции в течение определенного периода; OBV также может стать менее надежным из-за характеристик акции. Это может повлиять на точность стратегических сигналов.

Направление оптимизации

С учетом приведенного выше анализа, данная стратегия может быть оптимизирована в следующих направлениях:

1. Оптимизация ширины бринговых треков с помощью настройки адаптивной ширины бринговых треков для автоматической адаптации к колебаниям рынка.
2. Интегрированная логика управления позициями, снижение размера позиции при последовательных убытках. Увеличение позиции при последовательных прибылях.
3. Тестирование и оптимизация параметров RSI, таких как циклы взвешивания.
4. Попробуйте использовать различные краткосрочные индикаторы, такие как KDJ, MACD и другие альтернативные OBV-индикаторы, чтобы определить, могут ли они улучшить точность сигнала.
5. Тестирование различных среднесрочных и долгосрочных индикаторов, таких как MVSL, DMI и т. Д. Используются в сочетании с RSI, чтобы помочь определить среднесрочные и долгосрочные тенденции цен на акции.

Подвести итог

Стратегия Bollinger Bands RSI OBV использует три различных типа технических показателей, обеспечивая определенную стабильность и критерии отбора, а также обеспечивает основу для последующей оптимизации и улучшения. Эта стратегия применима для выборов и держания акций в средне-длинной линии, а также может служить основой для стратегии короткой линии для значительной корректировки и оптимизации.