Удивительная стратегия взлома цены

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-30 15:07:08
Тэги:

Обзор: Эта стратегия использует полосы Боллинджера, индикатор KDJ и тренд для проведения операций с прорывом цены.

Логика стратегии:

Вычислить 15-дневные и 30-дневные простые скользящие средние для определения тенденции цены.
Вычислить полосы Боллинджера верхней и нижней рельсы, и объединить свечи прорыв BB рельсы, чтобы определить входы и выходы.
Используйте индикатор RSI для оценки условий перекупа и перепродажи. RSI выше 50 указывает на сигнал перекупа, а RSI менее 50 указывает на сигнал перепродажи.
Когда цена превышает верхний рельс BB с RSI более 50, генерируется сигнал покупки. Когда цена превышает нижний рельс BB с RSI менее 50, генерируется сигнал продажи.
Установите ATR стоп-лосс для контроля рисков.

Преимущества:

Стратегия сочетает в себе несколько индикаторов, таких как полосы Боллинджера и RSI, для определения торговых сигналов, которые могут эффективно избежать ошибок, вызванных одним индикатором.
С помощью фильтрации тренда, он предотвращает ошибочные сигналы во время консолидации и переворота.
ATR контролирует риск стоп-лосса для каждой сделки.
Логика стратегии проста и понятна.

Риски и улучшения:

Как индикатор конверта, верхние и нижние рельсы BB не являются абсолютными уровнями поддержки / сопротивления. Цены могут нарушить рельсы и достичь стоп-лосса.
RSI может не работать на некоторых рынках. Можно рассмотреть возможность сочетания других индикаторов, таких как KDJ и MACD, для более надежного суждения о перекуплении / перепродаже.
Неправильные сигналы могут возникать во время реверсий и консолидаций.

Предложения по улучшению:

Испытать и оптимизировать период BB и стандартное отклонение для различных продуктов.
Испытать и оптимизировать параметр периода RSI.
Испытайте другие методы остановки потери, такие как отслеживание остановки потери и время выхода.
Добавьте больше индикаторов тенденций и сигнальных индикаторов для построения многофакторных моделей.

Заключение:

Стратегия сочетает в себе BB, RSI и другие индикаторы для сигналов входа и выхода. Она контролирует риски, обеспечивая при этом точность сигнала. Больше оптимизации можно сделать по параметрам и улучшениям, таким как многофакторные модели. В целом она предоставляет простое и практическое представление о стратегиях прорыва цен.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Custom Strategy", overlay=true)

length = 14
mult = 0.75
atr = atr(length) * mult

// Moving averages
ma15 = sma(close, 15)
ma30 = sma(close, 30)

// Bullish Engulfing pattern
bullishEngulfing = close[1] < open[1] and close > open and close[1] < open and close > open[1]

// Bearish Engulfing pattern
bearishEngulfing = close[1] > open[1] and close < open and close[1] > open and close < open[1]

// RSI
rsi = rsi(close, length)

// Buy condition
if (bullishEngulfing and close[1] > ma15 and rsi > 50)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
    strategy.exit("Sell", "Buy", stop=close - atr)

// Sell condition
if (bearishEngulfing and close[1] < ma15 and rsi < 50)
    strategy.entry("Sell", strategy.short)
    strategy.exit("Cover", "Sell", stop=close + atr)

// Plotting
plotshape(series=strategy.position_size > 0, title="Buy", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.labelup, text="Buy")
plotshape(series=strategy.position_size < 0, title="Sell", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.labeldown, text="Sell")

Больше