SMART Профессиональная количественная стратегия торговли

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 10:28:34
Тэги:

Обзор

Эта стратегия основана на концепции "умных денег" с использованием индикатора объема баланса (OBV) для определения накопления и распределения институциональных фондов для отслеживания рыночных тенденций.

Логика стратегии

Объем баланса (OBV)

OBV - это индикатор импульса, который связывает объем с изменением цен. Он накапливает объем в дни роста и вычитает объем в дни падения.

В стратегии используется ежедневная OBV.
Умные денежные условия

В стратегии определены две основные условия, основанные на наклоне OBV:
- Условия покупки "умных денег": наклон OBV > 0, указывающий на потенциальное накопление "умных денег".
- Условия продажи умных денег: наклон OBV < 0, указывающий на потенциальное распределение умных денег.
Сигналы планирования

Зелёные стрелки вверх и красные стрелки вниз представляют собой сигналы покупки и продажи.
Логика входа

Пойдем длинный, когда умные деньги покупать условие выполнено.
Логика выхода

Когда длинный, если происходит сигнал продажи умных денег, закрыть длинную позицию. Когда короткий, если происходит сигнал покупки умных денег, закрыть короткую позицию.

Анализ преимуществ

Выявление рыночных тенденций с помощью OBV, фильтрация шума рынка.
Точно фиксировать изменение тренда на основе поведения институциональных фондов.
Ясные правила сигнализации, простые в применении.
Применяется для любого символа и временных рамок.

Анализ рисков

OBV может генерировать ложные сигналы, отсутствие времени входа/выхода.
Не может предсказать экстремальные события.
Трудно точно определить поведение институтов, что приводит к отклонению от сигналов.

Оптимизация

Добавить другие индикаторы для проверки надежности сигнала, например, моделей свечей, стохастики и т.д.
Используйте динамический или отслеживающий стоп-лосс для контроля потери на торговле.
Проверьте различные временные рамки и параметры, чтобы найти оптимальную комбинацию.
Включить индикатор давления объема для оценки силы притока/вытока средств.

Заключение

Профессиональная количественная стратегия торговли SMART определяет поведение институциональных фондов с использованием OBV для определения структуры рынка и точного улавливания обратных тенденций. Простые и четкие правила сигналов позволяют легко реализовать их в любом символе и временном рамках. Комбинирование проверки сигналов и надлежащего контроля рисков улучшает надежность стратегии и фактор прибыли.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")

Больше