Профессиональная количественная торговая стратегия SMART

Обзор

Стратегия основана на концепции “умных денег” и использует среднестатистический индикатор, чтобы идентифицировать накопление и распределение средств учреждений для захвата рыночных тенденций. Когда средства учреждений накапливаются, стратегия делает больше; когда средства учреждений распределяются, стратегия делает меньше.

Стратегический принцип

1. Средневзвешенный показатель (OBV)

OBV является динамическим показателем, который связывает объем сделок с изменениями цен. OBV накапливает объем сделок в дни повышения цен и вычитает объем сделок в дни падения цен.

Эта стратегия использует OBV.

1. Условия финансирования интеллекта

Стратегия, основанная на склонности к OBV, выделяет два основных условия:

• Условия покупки умных средств: когда OBV-склонение положительное, это означает, что может быть накопление средств учреждения.

• Условия продажи интеллектуальных средств: отрицательный OBV-склон означает, что может произойти распределение средств учреждения.

1. Карта сигналов

Используйте зеленую верхнюю стрелку и красную нижнюю стрелку для обозначения сигналов покупки и продажи.

1. Стратегическая логика

Когда вы узнаете условия для покупки умного капитала, делайте больше; когда вы узнаете условия для продажи умного капитала, делайте меньше.

1. Логика выхода

При наличии большого количества, если появится сигнал о продаже умных средств, делается дополнительный ордер; при наличии пустого, если появится сигнал о покупке умных средств, делается пустой ордер.

Анализ преимуществ

1. Используйте средние показатели для определения тенденций рынка, чтобы эффективно устранить рыночный шум.

2. Определение структуры рынка на основе поведения институционального капитала, точное улавливание поворотов тенденций.

3. Стратегические сигналы ясны, правила просты, их легко реализовать.

4. Можно использовать в любых сортах и в любых временных рамках.

Анализ рисков

1. Показатель OBV может создавать ошибочные сигналы, что приводит к пропущенному моменту покупки/продажи.

2. Непредвиденные события с экстремальными сценариями не могут быть предсказаны.

3. Трудно определить точное поведение финансовых учреждений, что может привести к искажению сигналов. Условия покупки/продажи могут быть соответствующим образом смягчены.

Направление оптимизации

1. В сочетании с другими показателями, проверяющими надежность сигнала, такими как форма K-линии, показатель стоха и т. д.

2. Настройка динамического или отслеживаемого стопа для контроля одиночных потерь.

3. Тестирование параметров в разных временных рамках для поиска оптимальной комбинации параметров.

4. Добавление показателей финансовой силы учреждений, чтобы оценить, насколько сильны притоки / оттоки денег, и улучшить качество сигналов.

Подвести итог

Специализированная количественная торговая стратегия SMART использует равномерные показатели для идентификации финансового поведения учреждений, определения структуры рынка и точного захвата точек перехода тенденции. Сигналы стратегии просты, ясны, просты в реализации и могут быть широко применены для любого сорта и временного периода. Это очень практичная стратегия отслеживания тенденций.