Стратегия внутридневной торговли акциями, основанная на внутридневной коррекции минимума акций ренко
ChaoZhang
Обзор
Эта стратегия основана на использовании характеристик отступления от дневного минимума акций ренко для определения нового направления тенденции, а затем создания стратегии торговли в течение дня. Когда акции ренко имеют заметный отступ в течение дня, рассматривайте это как новый сигнал оптимизма и выполняйте покупку. Когда акции ренко закрываются, цены на акции заметно снижаются, рассматривайте это как сигнал падения и выполняйте операцию по ликвидации.
Стратегический принцип
Основными критериями для определения стратегии являются следующие: ренко акций превышает среднюю 20-дневную среднюю 20-дневную среднюю 20-дневную среднюю 20-дневную среднюю 20-дневную среднюю 20-дневную среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю среднюю
- Расчет разрыва между самыми высокими и самыми низкими ценами за последние 22 ренко за последние 20 дней
- Расчет разницы между самыми высокими и самыми низкими ценами за последние 22 ренко за последние 20 дней в среднем
- Вверх по трассе Rango11 = Media + DesviaccionTipica * 2
- Нижняя траектория Rango22 = renko, наивысшая за последние 50 лет.* 0.85
- Если ренко достигает low/highest ((low,22) >Rango11 или Rango22 в день, делайте больше; если ренко достигает close
Это основные правила суждения и логика торговли в стратегии.
Анализ преимуществ
- Используя преимущества фейковых сигналов от фильтров, которые есть у Renko, можно эффективно отфильтровать фейковые сигналы от рыночных колебаний с помощью вспомогательного суждения Renko
- Тенденции по определению признаков отступления на основе дневных низких значений ренко, избегая ошибочных суждений, вызванных использованием единого среднелинейного определения
- Применение принципа двойного трека позволяет более точно определить направление тренда
- Правила стратегического суждения просты, понятны и легко применяются.
- Легкость настройки параметров и оптимизации стратегии может значительно улучшить эффективность стратегии
Анализ рисков
- Renko имеет свойства репаинта, которые могут иметь определенное влияние на торговлю на твердом диске.
- Неправильное расстояние между двумя рельсами может привести к пропуску или ошибочному восприятию сигнала
- Стратегия использует только один показатель и может упустить важные сигналы, предоставляемые другими показателями
- Не существует параметров остановки убытков, что может привести к еще большим убыткам
Решение риска:
- Надлежащее ослабление параметров двойных путей, чтобы обеспечить большее количество сигналов
- В сочетании с другими показателями, такими как средняя линия, энергетические показатели и т. д., чтобы обеспечить точное определение
- В дополнение к мобильному стоп-лоску для контроля риска
Направление оптимизации
- Parameter Tunning, оптимизация параметров двойных путей
- Добавить дополнительные показатели по оценке вспомогательных технологий
- Присоединение к механизму погашения убытков
- Расширение ассортимента и увеличение возможностей для торговли
Подвести итог
Общая концепция стратегии ясна и проста в реализации, она использует дневные низкие точки ренко для определения нового направления тренда. Преимущество стратегии заключается в использовании характеристик ренко для фильтрации колебаний, чтобы избежать ошибочных суждений; использование двухполосного суждения для повышения точности. В то же время, в стратегии есть определенная возможность для улучшения, ключ в оптимизации параметров, стоп-лосс-установки и многопоказательного слияния суждений.
/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// @version=2
strategy("Renko Stock Daily")
Rango1 = input(false, title="Rango 1")
Rango2 = input(false, title="Rango 2")
Situacion = ((highest(close, 22)-low)/(highest(close, 22)))*100
DesviaccionTipica = 2 * stdev(Situacion, 20)
Media = sma(Situacion, 20)
Rango11 = Media + DesviaccionTipica
Rango22 = (highest(Situacion, 50)) * 0.85
advertir = Situacion >= Rango11 or Situacion >= Rango22 ? green : red
if (Situacion[1] >= Rango11[1] or Situacion[1] >= Rango22[1]) and (Situacion[0] < Rango11[0] and Situacion[0] < Rango22[0])and (close>open)
strategy.entry("Entrar", strategy.long,comment= "Entrar",when=strategy.position_size <= 0)
strategy.close_all(when=close<open)
plot(Rango1 and Rango22 ? Rango22 : na, title="Rango22", style=line, linewidth=4, color=orange)
plot(Situacion, title="Rengo Stock Daily", style=histogram, linewidth = 4, color=advertir)
plot(Rango2 and Rango11 ? Rango11 : na, title="Upper Band", style=line, linewidth = 3, color=aqua)