Стратегия торговли с прорывом в динамике

Автор:Чао Чжан, Дата: 2024-01-31 14:14:56
Тэги:

Обзор

Это тенденция, основанная на импульсе после стратегии торговли прорывом. Он рассчитывает самые высокие и самые низкие цены за определенный период, чтобы определить направление тренда, и вступает в длинные или короткие сделки, когда цены проходят ключевые уровни.

Логика стратегии

Основная логика этой стратегии заключается в следующем:

Используйте функции "высочайшие" и "низшие" для расчета самых высоких и самых низких цен последних 20 свечей в качестве индикаторов импульса для оценки тренда.
Когда последняя цена закрытия превышает самую высокую цену предыдущего периода, делайте длинный вывод.
Когда последняя цена закрытия проходит ниже самой низкой цены предыдущего периода, выходите короткие.
Чтобы контролировать риски, устанавливайте 1% стоп-лосс и 2% прибыль, давая соотношение риск-вознаграждение 2:1.
Нарисуйте самые высокие и самые низкие цены в пределах 20 свечей, чтобы визуально определить направление тренда и уровни прорыва.

Вышеприведенная логика является основой этой стратегии. Она использует индикаторы импульса для оценки тренда и торгует прорывами ключевых уровней, что делает ее трендом после стратегии прорыва.

Преимущества

Преимущества этой стратегии включают:

Вычисляя самые высокие и самые низкие цены помогает отфильтровать ложные сигналы с рынков, ограниченных диапазоном.
Простая и понятная логика, немного выше предыдущего максимума, и немного ниже предыдущего минимума.
Максимальный убыток составляет 1% и максимальная прибыль составляет 2% с установкой стоп-лосса и прибыли, что дает разумное соотношение риск-вознаграждение.
Легко оптимизировать. Период расчета может быть скорректирован для лучшего времени входа. Уровни остановки потери и получения прибыли также могут быть настроены для большей прибыли или снижения рисков.

Риски

Существуют также некоторые риски:

Стоп-лосс по-прежнему возможен при быстрых, огромных колебаниях цен.
Если период расчета слишком длинный, отсутствуют сигналы об обратном движении.
Неправильное настройка параметров может привести к нерентабельности. Период расчета и уровень стоп-лосса/прибыли требуют тщательного тестирования и оптимизации.

Оптимизация

Эта стратегия может быть улучшена в таких аспектах:

Добавление фильтров для обеспечения достаточной силы тренда перед входом в торговлю.
Настройка параметра периода, чтобы сбалансировать своевременность и стабильность суждения о тренде.
Включение последующего стоп-лосса, чтобы зафиксировать прибыль и избежать удара стоп-лосса.
Оптимизация параметров с помощью исторического обратного тестирования для поиска оптимальных комбинаций настроек.

Заключение

Это типичный тренд после стратегии трейдинга с прорывом. Он использует индикаторы импульса для определения тренда и трейдинга с прорывом ключевых уровней. Преимущества - простота, контролируемые риски и легкость понимания / оптимизации.

/*backtest
start: 2023-12-31 00:00:00
end: 2024-01-30 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Trend Following Breakout Strategy with 2:1 RRR", overlay=true)

// 定义前高和前低的计算
length = input(20, minval=1, title="Length")
highestHigh = highest(high, length)
lowestLow = lowest(low, length)

// 定义买入和卖出的条件
longCondition = close > highestHigh[1] // 当前收盘价高于前一期的最高价
shortCondition = close < lowestLow[1] // 当前收盘价低于前一期的最低价

// 为了确保盈亏比为2:1，我们需要定义止损和目标价
stopLoss = input(1, title="Stop Loss %") / 100
takeProfit = stopLoss * 2

// 如果满足买入条件，进入多头
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
    strategy.exit("Long TP", "Long", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 如果满足卖出条件，进入空头
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)
    strategy.exit("Short TP", "Short", profit=takeProfit * close, loss=stopLoss * close)

// 绘图显示前高和前低
plot(highestHigh, color=color.green, title="Previous High")
plot(lowestLow, color=color.red, title="Previous Low")

Больше